trả lại hồ sơ nhà, đất cho khách hàng. Gửi thông báo giải chấp cho cơ quan công chứng, chứng thực. Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm.
2.3. Đánh giá chung về hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ở chi nhánh 4 trong thời gian qua
Ưu điểm
- Có chính sách quản trị rủi ro tín dụng rõ ràng
- Tình hình nợ quá hạn trên tổng dư nợ thấp, hạn chế được rủi ro
- Nợ nhóm 4, 5 không có tại chi nhánh chứng tỏ hoạt động thẩm định, quản lý và xử lý nợ có hiệu quả
- Công cụ đo lường rủi ro tại chi nhánh đạt hiệu quả cao
- Qui trình tín dụng chặt chẽ giúp cho việc giảm thiểu rủi ro tín dụng
- Hoạt động thông tin tín dụng cập nhật thường xuyên, kịp thời
- Trình độ nhân viên tín dụng và cán bộ quản lý rủi ro cao, chuyên sâu. Nhược điểm
- Quy trình cho vay còn phức tạp, có thể bị mất lợi thế trong việc cạnh tranh thu hút khách hàng.
- Công tác thông tin truyền thông, phổ biến hồ sơ, thủ tục vay đến khách hàng còn hạn chế.
- Có nhiều tồn tại kiến nghị đến thanh tra nhưng chậm được giải quyết khắc phục.
- Các dịch vụ ngân hàng mới triển khai còn chậm, việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật còn thụ động, không có báo cáo điển hình cụ thể.
3. CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DỤNG
Quản lý rủi ro tín dụng không có nghĩa là né tránh rủi ro, mà là xác định một mức rủi ro có thể chấp nhận được. Quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng phản ánh hiệu quả hoạt động, là thước đo chính xác nhất cho sự phát triển của mỗi ngân hàng trong tương lai. Một ngân hàng quản lý rủi ro tốt nghĩa là ngân hàng đó ít bị ảnh hưởng bởi những tác động không lường trước.
3.1. Sử dụng phương pháp ước tính rủi ro IRB
- Để nhận dạng rủi ro tín dụng cần: • Lập bảng câu hỏi nghiên cứu • Dựa vào qui trình cho vay
• Đẩy mạnh hoạt động thu thập, phân tích và lưu trữ dữ liệu
- Đo lường rủi ro tín dụng
• Phương pháp ước tính rủi ro tín dụng dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu đánh giá nội bộ IRB ( Internal Ratings Based)
ED=PD*EAD*LGD
Cách xác định PD: xác suất không trả nợ của khách hàng
Cách xác định EAD: tổng dư nợ của khách hàng tại thời điểm không trả được nợ Cách xác định LGD: tỷ trọng tổn thất ước tính
Giải pháp nâng cao quản trị rủi ro trong ngân hàng TMCP Vietinbank – chi nhánh 4:
3.2. Hoàn thiện mô hình kiểm tra, kiểm soát nội bộ: Bộ phận này cần phải hoạt động độc lập
với ban lãnh đạo Vietinbank – chi nhánh 4, đảm bảo tính độc lập, khách quan trong công tác kiểm tra kiểm soát đồng thời hoàn thiện phương pháp kiểm soát và kiểm tra nội bộ theo chuẩn mực quốc tế. Công tác kiểm tra phải thực hiện thường xuyên hơn
3.3. Nâng cao chất lượng thẩm định: công tác thẩm định rất quan trọng trong qui trình cấp tín
dụng vì thế nâng cao năng lực thẩm định bằng các biện pháp như bồi dưỡng các nghiệp vụ liên quan, đào tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp về công tác thẩm định, khai thác tốt hệ thống thông tin và cập nhật thường xuyên để không bị lạc hậu, có cơ chế động viên khen thưởng phù hợp.
3.4. Cân đối giữa khả năng huy động và sử dụng: Cân đối giữa khả năng huy động và sử dụng
vốn trung và dài hạn, đồng thời tăng cường công tác quản lý rủi ro nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng an toàn và hiệu quả bền vững. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
3.5. Thường xuyên tổ chức các cuộc họp giữa các cán bộ tín dụng và các trưởng phòng tín dụng: để trao dồi kinh nghiệm, những vấn đề khúc mắc, những khuyết điểm trong quá trình dụng: để trao dồi kinh nghiệm, những vấn đề khúc mắc, những khuyết điểm trong quá trình
thực hiện của từng cán bộ tín dụng, từ đó nâng cao kinh nghiệm, trình độ, đồng thời hạn chế và khắc phục được những sai lầm đã mắc phải để đảm bảo an toàn cho những khoản nợ vay…
3.6. Hoàn thiện và đổi mới công nghệ ngân hàng, thiết lập hệ thống quản lý và cung cấp thông tin trong nội bộ: thiết lập hệ thống quản lý và cung cấp thông tin trong nội bộ sử thông tin trong nội bộ: thiết lập hệ thống quản lý và cung cấp thông tin trong nội bộ sử
dụng chung, đồng thời xây dựng trang web riêng của chi nhánh, kết nối internet trong toàn ngân hàng để tất cả cán bộ, nhân viên ngân hàng có thể nắm bắt nhanh chóng thông tin kinh tế chính trị, xã hội, diễn biến tình hình thị trường trong và ngoài nước, góp phần cải thiện và tiêu chuẩn hóa phương thức quản lý, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, tạo ra được cách suy nghĩ, cách làm việc và quản lý khoa học dựa trên hệ thống thông tin chính xác, đầy đủ, đồng thời giúp cho công tác giao dịch đối ngoại được thuận tiện hơn.
3.7. Khai thác có hiệu quả thông tin trong hoạt động tín dụng: thông tin đầy đủ, chính xác về
khách hàng, về thị trường có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng cho vay, hạn chế rủi ro. Cần thực hiện có hiệu quả các khâu sau:
- Thu thập thông tin về khách hàng: báo cáo tín dụng là cho phép các tổ chức tín dụng chia sẽ
thông tin tín dụng và đảm bảo công bằng, trung thực trong chia sẽ thông tin giữa các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, các báo cáo do khách hàng lập thường không qua kiểm toán, không có cơ quan chức năng xác định tính trung thực cảu báo cáo. Do vậy, đối với nhân viên ngân hàng, bên cạnh việc thu thập thông tin từ khách hàng cần thu thập thông tin từ các đối tác của khách hàng, từ những ngân hàng mà khách hàng có quan hệ, từ cơ quan quản lý khách hàng, từ trung tâm phòng ngừa rủi ro của ngân hàng nhà nước (CIC), trung tâm thông tin NHTM (TPR)….
• Đánh giá năng lực khách hàng: Đánh giá tư cách và năng lực pháp lý, năng lực điều
hành và quản lý sản xuất kinh doanh của khách hàng:
Đánh giá lịch sử quá trình hình thành của khách hàng : đây là thông tin để đánh giá khả năng hiện tại cũng như tính cạnh tranh trong tương lai của Khách hàng, xem xét khách hàng có khả năng đứng vững trong tương lai được không, có khả năng trả nợ ngân hàng => hạn chế rủi ro xuất phát từ chính khách hàng. Lịch sử hình thành của công ty: Có những thay đổi gì về vốn góp trong quá trình hình thành và hoạt động, về bộ máy
tổ chức quản lý, về công nghệ, về sản phẩm, Điều kiện địa lý của công ty, Công ty có tham gia góp vốn với công ty nào không
Đánh giá tư cách và năng lực pháp lý: Khách hàng là doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp có đủ năng lực hành vi dân sự hay không, năng lực pháp luật dân sự, và hoạt động theo luật doanh nghiệp, Khách hàng vay vốn có pháp nhân có năng lực pháp lý hay không
Đánh giá mô hình tổ chức, bố trí lao động của doanh nghiệp
• Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng: Ngành nghề kinh doanh được phép kinh doanh : kiểm tra sự phù hợp về nghành nghề kinh doanh có đúng với giấy phép kinh doanh. Xem xét phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh có phù hợp với chiến lược có phù hợp với Vietinbank chi nhánh 4 không. Vị thế và danh tiếng của khách hàng trên thị trường, vị thế thị trường của từng sản phẩm, khả năng cạnh tranh của các đối thủ chủ yếu trên thị trường.
- Thu thập thông tin về thị trường: khi khách hàng đặt quan hệ tín dụng bên cạnh việc khai
thác các thông tin về khách hàng, nhân viên tín dụng còn phải khai thác thông tin mang tính chất thị trường về sản phẩm của khách hàng kinh doanh như dự đoán tình hình cung cầu, giá cả sản phẩm, tài sản bảo đảm…..
- Phân tích xử lý thông tin: sau khi đã thu thập các nguồn thông tin, nhân viên tín dụng phải
sàn lọc nguồn thông tin đã thu thập để phân tích, đánh giá khách hàng, khà năng tài chính của khách hàng, khả năng trả nợ của vốn vay, điều kiện cho vay nhằm hạn chế có thể xảy ra
3.8. Thắt chặt và thực hiện đúng qui trình tín dụng: giải pháp này được coi là thường trực
trong hoạt động tín dụng, không thể coi nhẹ hay vì lý do cạnh tranh, thu hút khách hàng, giữ khách hàng mà bỏ qua một khâu nào
3.9. Hoàn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng: là phương pháp định lương cho vay duy nhất ở
các sở giao dịch. Hệ thống chấm điểm tín dụng ở ngân hàng tuy được xây dựng khá chi tiết và chính xác nhưng vẫn gặp phải rất nhiều khó khăn cho nhân viên tín dụng trong việc áp dụng do nhiều nhân tố, trong đó chủ yếu là do số liệu cung cấp bởi khách hàng là không chính xác. Việc chấm điểm tín dụng không phài là công cụ duy nhất trong khâu xét duyệt cho vay mà chỉ là công cụ đóng vai trò hỗ trợ, bổ sung cho việc ra quyết định sau khi tất cả các yếu tố khác đã đạt yêu cầu.
3.10. Sử dụng các công cụ tín dụng phái sinh: các công cụ tín dụng phái sinh chủ yếu bao gồm:
lựa chọn tín dụng, hợp đồng trao đổi tín dụng, hợp đồng trao đổi tín dụng các khoản rủi ro. Tuy các công cụ phái sinh còn ít được sử dụng trong các ngân hàng ở Việt Nam nhưng việc nghiên cứu và ứng dụng dần cũng là việc cần thiết để tạo ra những hướng đi mới và giảm thiểu rủi ro tín dụng cho ngân hàng
3.11. Mở rộng cho vay có tài sản bảo đảm: hiện nay, tình hình kinh tế có nhiều diễn biến phức
tạp, hoạt động tín dụng chứa đựng rất nhiều tiềm ẩn, nguy cơ rủi ro cao. Một trong những biện pháp để đảm bảo an toàn và hạn chế tổn thất khi rủi ro xảy ra là tăng cường cho vay có tài sản đảm bảo. Mục đích cho vay không phải là lấy nguồn thu nợ từ tài sản đảm bảo mà là tài sản đảm bảo chỉ là nguồn thứ cấp thu hồi nợ sau xử lý. Ngoài ra nó còn nâng cao ý thức cho người sử dụng vốn, gắn quyền lợi của người đi vay và người cho vay
3.12. Thực hiện phân tán rủi ro tín dụng: ngân hàng cần phải thiết lập trạng thái cân bằng giữa
tính chuyên môn hóa khi đầu tư và tính đa dạng hóa các khoản đầu tư. Ngoài ra ngân hàng cần đa dạng hóa các phương thức cho vay, đa dạng hóa khách hàng vay, bên cạnh đó có thể áp dụng bảo hiểm tín dụng. Đây là biện pháp nhằm san sẽ rủi ro tín dụng
3.13. Tăng cường kiểm tra, giám sát vốn vay và xử lý nợ xấu: song song với việc tăng năng lực (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
thẩm định rủi ro, chi nhánh 4 cần tăng cường hơn nửa việc giám sát kiểm tra sử dụng vốn. Trong một số trường hợp, nhân viên tín dụng thẩm định cho vay với mục đích phù hợp với qui trình cho vay nhưng trong thực tế người đi vay lại sử dụng vốn với mục đích khác ảnh hưởng đến khả năng trả nợ hoặc sử dụng sai mục đích. Do vậy cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát sử dụng vốn sau khi vay. Ngưng việc giải ngân, đề nghị doanh nghiệp giải trình và yêu cầu thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng giải ngân
3.14. Đối với các khoản vay chuyển nợ quá hạn do khách hàng gặp khó khăn tài chính: chi
nhánh cần phối hợp chặt chẽ với khách hàng khi khách hàng đưa ra phương án kinh doanh hợp lý, có khả năng thay đổi tình hình hiện tại để tái cơ cấu lại nợ cho khách hàng. Điều đó có tác dụng động viên, khuyến khích khách hàng và tạo nguồn cho khách hàng trả nợ tốt hơn.
3.15. Đối với các khoản vay có bảo đảm: chi nhánh có thể xử lý tài sản bảo đảm bằng biện pháp
thu hồi tài sản bảo đảm, cho thuê tài sản, liên doanh hoặc góp vốn bằng chính tài sản đó để trừ nợ, bán nợ cho công ty mua bán nợ
3.16. Đối với các khách hàng cố tình chây ì thì có thể dùng biện pháp kiện ra tòa để sử lý.
3.17. Công tác trích lập dự phòng rủi ro cần được thực hiện theo chuẩn mực tài chính quốc tế (IFRS tế (IFRS
3.18. Yêu cầu về đạo đức của nhân viên, cán bộ tín dụng: đây là một nhân tố quan trọng ảnh
hưởng lớn đến rủi ro tín dụng, mỗi nhân viên, cán bộ cần nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoạt động tín dụng được hạn chế rủi ro một cách tối đa.
Kết luận
Đề tài nghiên cứu dựa trên thực trạng hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank – chi nhánh 4. Đề tài phân tích thực trạng kết hợp với các nghiên cứu, lý luận về rủi ro tín dụng. Bài báo cáo đã chỉ ra được những rủi ro tín dụng hay gặp trong ngân hàng cũng như những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng, đồng thời đưa ra cách quản trị rủi ro tín dụng được sử dụng trên thế giới. Nêu được những thực trạng về tình hình tín dụng và quản trị tín dụng ở chi nhánh 4 từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm quản trị rủi ro. Em hy vọng bài báo cáo này sẽ góp một phần nhỏ bé vào công cuộc đổi mới trong hoạt động tín dụng ở NHCT Chi nhánh 4.Tuy nhiên đây là một đề tài nghiên cứu rộng, phức tạp và do thời gian có hạn, kiến thức của bản thân chưa nhiều nên bài viết còn nhiều hạn chế, khiếm khuyết, vì vậy em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo để bài viết đạt kết quả tốt hơn.
Tài liệu tham khảo:
- Sự phân bổ nguồn lực các NHTM Việt Nam và NHTM Thế giới trong qui trình rủi ro tín dụng. ( nguồn: Geoge H. Hempel, Donald G. Simonson, Alan b. Coleman(1994).
“ Bank Management: Text and case(fourth edition)”)
- Các tạp chí chuyên ngành về tín dụng, các nguồn internet về rủi ro tín dụng.