CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM HIỆN NAY
2.2 TÌNH HÌNH RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
2.2.3 Nguyên nhân gây RRTK của các NHTM Việt Nam trong mấy năm gần đây
2.2.3.1 Nguyên nhân chủ quan
Thứ nhất, cơ cấu khách hàng và chất lượng tín dụng kém: Về phía các NHTM, điều kiện kinh doanh thuận lợi trong những năm gần đây đã làm nảy sinh tư tưởng chủ quan, tăng trưởng tín dụng quá nóng trong khi lại buông lỏng chính sách quản trị rủi ro làm mất cân đối tương quan cơ bản trong cơ cấu tài sản, không đảm bảo đúng các tỷ lệ an toàn theo tiêu
chuẩn của NHTM Việt Nam. Ngân hàng chủ yếu tập trung tín dụng vào một số khách hàng lớn hoặc tỉ trọng tín dụng cho một ngành. Trong bối cảnh đó, khi thị trường có biến động bất ngờ, khách hàng lũ lượt kéo đến rút tiền thì ngân hàng khó có thể xoay chuyển kịp thời, dẫn đến bị mất thanh khoản do cơ cấu đầu tư.
Thứ hai, không cân xứng về kì hạn của Tài sản có và Tài sản nợ. Trong điều kiện thị trường biến động nhanh, người gửi tiền thường chọn kì ngắn hạn. Do vậy, tỉ trọng huy động vốn kì ngắn hạn trong tổng số vốn huy động cao, trong khi nhu cầu vay vốn thường dài hơn, nên nhiều NHTM đã dùng vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn vượt quá tỉ lệ quy định (Theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN quy định về tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Tổ chức tín dụng (TCTD), tỉ lệ vốn ngắn hạn tài trợ cho vay trung dài hạn là 40% đối với NHTM và 30% đối với các TCTD khác ). Do vậy, mất cân đối cơ cấu kì hạn cũng tiềm ẩn RRTK. Thực tế, tình hình huy động vốn trung và dài hạn của các TCTD còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến các rủi ro tiềm ẩn do chênh lệch về kì hạn giữa nguồn vốn và sử dụng vốn. Vì thế, ngày 10/8/2009, NHNN đã ban hành Thông tư số 15/2009/TT-NHNN quy định tỉ lệ đối với các TCTD hoạt động tại Việt Nam là 30%.
Thứ ba, quy mô vốn điều lệ của NHTM Việt Nam còn ít, tiềm lực tài chính còn chưa đủ mạnh, điều này khiến cho hoạt động của các NHTM trở nên khó khăn, khả năng đảm bảo tỉ lệ CAR cũng gặp nhiều trở ngại. Sau đây là bảng tổng hợp vốn điều lệ của một số NHTM trong mấy năm gần đây.
Bảng 2.1: Vốn điều lệ của một số NHTM Việt Nam từ 2015 – 2016 (Đơn vị: Tỷ đồng)
STT Ngân hàng
Vốn tự có ST
T Ngân hàng Vốn tự có
2015 2016 201
5 2016 1 Agribank 21.00
0 29.60
5 6 Sacombank 9.17
9 10.740
2 BIDV 14.90
3 23.01
2 7 SHB 3.68
0 8.866
3 Vietcomba 17.58 25.14 8 ACB 7.70 9.377
nk 7 0 5 4 Vietinbank 16.85
8 26.21
7 9 Kienlongban
k 2.00
0 3.000
5 Techcomba
nk 6.932 8.848 10 NamAbank 2.00
0 3.000
Ngày 22/11/2006, Chính phủ ban hành nghị định số 141/2006/NĐ-CP quy định mức vốn pháp định đối với NHTMNN đến năm 2008 là 3000 tỷ đồng, còn NHTMCP đến năm 2008 là 1000 tỷ đồng, đến năm 2015 là 3000 tỷ đồng. TCTD được cấp giấy phép thành lập và hoạt động phải có biện pháp đảm bảo có số vốn điều lệ thực góp hoặc được cấp tối thiểu tương đương vốn pháp định.
Kết quả tổng hợp cho thấy, sau khi Nghị định số 141/2006/NĐ-CP được ban hành thì các NHTM Việt Nam đang dần tăng vốn điều lệ lên theo từng năm. So sánh với các ngân hàng các nước trong khu vực cho thấy mức vốn điều lệ của NHTM Việt Nam còn khá nhỏ bé, phần lớn các ngân hàng trong nước chỉ có số vốn điều lệ vào cỡ 1000 đến 7000 tỷ VND. Cá biệt một số ngân hàng có vốn điều lệ tương đối lớn như: Agribank hơn 29 nghìn tỷ VND năm 2016, Vietinbank là 26 nghìn tỷ VND tính đến cuối năm 2016, nhưng vẫn chưa bằng một ngân hàng hạng trung bình trong khu vực là khoảng 1 tỷ USD tương đương hơn 20 nghìn tỷ VND (Tỷ giá theo NHNN công bố ngày 3/4/2016).
Vốn điều lệ thấp, năng lực tài chính còn hạn chế, khiến các NHTM Việt Nam khó khăn trong việc đáp ứng hệ số CAR như quy định. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến RRTK của các NHTM Việt Nam trong mấy năm trở lại đây.
2.2.3.2 Nguyên nhân khách quan
Thứ nhất, chính sách kinh tế vĩ mô. Để kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, NHNN đã thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt bằng công cụ lãi suất: Lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam của các tổ chức (trừ tổ chức tín dụng) và cá nhân gồm cả khoản chi khuyến mại dưới mọi hình thức không vượt quá 14%/năm. Khi lãi suất huy động được ấn định ở mức như vậy thì khả năng thu hút từ dân cư đối với các NHTM đặc biệt là các