CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH CẠNH TRANH TRONG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ
4.10. Giải pháp về quản trị rủi ro trong huy động vốn
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát trong công tác HĐV để hạn chế rủi ro và hạn chế vụ việc phát sinh.
Rủi ro thanh khoản, đánh giá định lượng, định tính thanh khoản, xây dựng khung quản lý rủi ro thanh khoản và giám sát rủi ro thanh khoản: Theo dõi tính thanh khoản thông qua phân tích thời gian đáo hạn, các báo cáo lưu chuyển tiền tệ, phân tích các tài sản có tính thanh khoản, tổng hợp các khoản cho vay đã ký kết nhưng chưa giải ngân và dự đoán các luồng tiền. Tập trung việc kiểm soát thanh khoản.
Công tác quản lý thanh khoản hàng ngày sẽ do một bộ phận quản lý vốn tập trung đảm nhiệm. Thành lập một tiểu ban thanh khoản trực thuộc Ban Kế hoạch để phụ trách công việc hàng ngày. Đảm bảo tất cả các đơn vị kinh doanh hàng ngày báo cáo trạng thái thanh khoản cho bộ phận quản lý vốn tại trung ương. Đưa ra các quy trình phân tích và khuyến nghị về mức thanh khoản của NH. Phân tích, quản lý trạng thái (thặng dư hay thâm hụt) thanh khoản trong mọi thời đoạn (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn); Dự báo và quản lý dòng tiền dự kiến và tiềm năng; Phân tích điều kiện thị trường hiện tại: Môi trường cạnh tranh (số lượng đối thủ cạnh tranh, số lượng sản phẩm mới được giới thiệu); nhu cầu vay trên thị trường; độ thanh khoản của thị trường; ....)
Xây dựng kế hoạch dự phòng cho thời kỳ có áp lực lớn về thanh khoản (dự phòng các tình huống khủng hoảng thanh khoản). Thiết lập các giới hạn, mục tiêu chính: Mục tiêu dự trữ theo luật định, định hướng thặng dư vốn, giới hạn đối với số tiền và tỷ lệ nợ có khả năng biến động cao, giới hạn về thâm hụt dòng tiền được dự báo trong các giai đoạn khác nhau...Lưu giữ các thông tin về diễn biến của các nguồn tiền vào và nguồn tiền ra. Xây dựng các mô hình hỗ trợ cho việc dự báo các yêu cầu thanh khoản. Sử dụng phân tích tình huống để kiểm tra các yêu cầu về thanh khoản.
Tuân thủ nghiêm quy định của NHNN về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động NH; quy định tỷ lệ dự trữ thanh toán trong toàn hệ thống...
Khi nhu cầu vốn phát sinh vượt quá khả năng thanh khoản, NH sẽ thực hiện vay theo thứ tự sau: Vay qua đêm, thực hiện trong trường hợp sang ngày làm việc
58
tiếp theo NH có được nguồn thu tương ứng; Vay tái cấp vốn của NHNN với thời hạn linh hoạt tùy vào nhu cầu và khả năng trả nợ; Sử dụng các hợp đồng mua lại, các chứng chỉ tiền gửi có mệnh giá lớn để HĐV, vay Euro, Dollar,…
Thực hiện việc cơ cấu lại tài sản Nợ và tài sản Có phù hợp, đảm bảo sự cân đối về kỳ hạn giữa tài sản nợ và tài sản có nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra.
Cơ cấu lại nguồn vốn huy động và cho vay trên thị trường; cơ cấu lại dư nợ cho vay ngắn hạn với cho vay trung hạn, giữa nguồn huy động ngắn hạn dùng để cho vay trung, dài hạn theo hướng tăng nguồn vốn dài hạn, ổn định. Nghiên cứu phát hành trái phiếu dài hạn vào thời điểm hợp lý để tăng tính ổn định và vốn cấp 2.
Duy trì một tỷ lệ dự trữ hợp lý quy định của NHNN về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động NH; quy định tỷ lệ dự trữ thanh toán trong toàn hệ thống... (bao gồm tiền mặt trong NH, tiền gửi tại NHNN và các tài sản có tính lỏng cao khác), đảm bảo khả năng chi trả theo quy định. Trong đó, tăng tỷ lệ sử dụng vốn vào giấy tờ có tính thanh khoản cao có thể sử dụng trên thị trường tiền tệ và vay vốn NHNN:
tín phiếu, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHNN, trái phiếu chính quyền địa phương...chủ yếu tập trung vào tín phiếu kho bạc và NHNN.
Tích cực xử lý nợ xấu, củng cố nâng cao chất lượng TD kết hợp với việc điều chỉnh cơ cấu đầu tư theo khu vực, đối tượng, điều chỉnh cơ cấu cho vay vào các lĩnh vực nhạy cảm và rủi ro nhiều như chứng khoán, bất động sản và tiêu dùng, nhằm nâng cao hiệu quả cấp TD, đáp ứng vốn cho khu vực NoNT.
Hoàn thiện tổ chức bộ máy, quy trình quản trị rủi ro thanh khoản. Tập trung việc kiểm soát thanh khoản hàng ngày và định kỳ. Tăng cường phân tích, dự báo thanh khoản (có thể thuê tư vấn). Xây dựng kế hoạch dự phòng cho các thời kỳ có áp lực lớn về thanh khoản. Xây dựng các mô hình hỗ trợ cho việc dự báo thanh khoản.
Chuẩn hoá đội ngũ cán bộ quản lý rủi ro đáp ứng các yêu cầu của nguyên tắc Basel trên cơ sở xây dựng hệ tiêu chuẩn đối với cán bộ quản lý rủi ro thanh khoản như: trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế… Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại cho đội ngũ cán bộ liên quan tới quản lý rủi ro thanh khoản. Xây dựng
59
cơ chế trao đổi thông tin hiệu quả, đảm bảo sự liên lạc thường xuyên liên tục và cập nhật kịp thời thông tin trọng yếu giữa các bộ phận chức năng trong hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản.
Rủi ro ngoại hối: Luôn duy trì một sự cân xứng tài sản Nợ và tài sản Có ngoại tệ, duy trì trạng thái ngoại hối ròng ở mức hợp lý; Đào tạo đội ngũ cán bộ có khả năng phân tích và dự báo các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động tỷ giá của các loại đồng tiền, trên cơ sở đó để có quyết định đúng đắn về các hợp đồng mua, bán ngoại tệ; Phát triển và sử dụng các loại công cụ tài chính có khả năng giảm thiểu rủi ro trong hoạt động ngoại hối, như hợp đồng forwards, hợp đồng future, thực hiện giao dịch swap ngoại tệ, quyền lựa chọn option....; Phát triển các công cụ quản lý rủi ro ngoại hối đạt chuẩn mực Quốc tế.
Rủi ro LS: Đưa ra phương pháp xác định rủi ro LS thông qua phân tích chênh lệch LS. Xác định các loại rủi ro LS và thiết lập các chính sách và thủ tục để quản lý rủi ro LS. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh báo cáo về rủi ro LS liên quan đến tài sản Có và tài sản Nợ. Thực hiện đánh giá thường xuyên đối với các khả năng giảm thiểu rủi ro LS. Xây dựng mô hình dự đoán rủi ro LS nhằm xác định ảnh hưởng có thể tác động đến lợi nhuận và vốn chủ sở hữu, thử nghiệm tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Thiết lập các giới hạn và mục tiêu như: Giới hạn về tỷ lệ chênh lệch; giới hạn về khoảng cách tối thiểu có thể chấp nhận (khác biệt tỷ lệ giữa chi phí nợ và khả năng sinh lời của tài sản đối với lĩnh vực kinh doanh mới); Sử dụng các phương pháp quản lý rủi ro LS như: biểu đồ độ lệch kỳ hạn tái định giá (repricing gap); Phân tích kỳ hạn (duration); Hệ số nhạy cảm (factorsensitivity)...
Rủi ro hoạt động: Chuẩn hoá quy trình nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ISO 9001;
Xây dựng hệ thống an ninh mạng với tính bảo mật cao; Kiện toàn hệ thống kiểm soát nội bộ.
60
TÓM TẮT CHƯƠNG 4
Trong chương 4, bên cạnh những kết quả đạt được thì ngân hàng Vietinbank CN Cần Thơ cũng còn khá nhiều hạn chế trong hoạt động huy động vốn. Trên cơ sở đó những hạn chế còn tồn tại của ngân hàng Vietinbank CN Cần Thơ, luận văn đã đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao tính cạnh tranh trong huy động vốn.
61