CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á
4.2. Giải pháp tăng cường hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại NH TMCP Bắc Á
4.2.1. Xác định mục tiêu, chiến lược quản trị thanh khoản phù hợp
Hiện tại, BacABank mới chỉ dừng lại ở việc quản trị rủi ro thanh khoản trong ngắn hạn và chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản thiên về quản trị thanh khoản nợ.
Khối lượng tài sản có tính thanh khoản cao mà ngân hàng nắm giữ (ngoại trừ tiền mặt, tiền gửi tại NHNN và TCTD khác) vẫn đang nằm ở mức tốt. Như đã phân tích ở chương 3, tỷ lệ chứng khoán có tính thanh khoản cao mà ngân hàng nắm giữ khá cao và chủ yếu kỳ hạn ngắn. Các loại trái phiếu đó (ngoài trái phiếu chính phủ và một số trái phiếu do các TCTD phát hành) sẽ được sử dụng làm tài sản bảo đảm để đi vay vốn ở NHNN và/hoặc các ngân hàng TMCP quốc doanh lớn. Đồng thời chúng dễ dàng được mua đi bán lại trên thị trường thứ cấp giúp cho hoạt động quản trị thanh khoản của NH hiệu quả hơn, do đó cần tiếp tục duy trì mức tỷ lệ xung quanh mức này.
Bên cạnh đó ngân hàng cần có cái nhìn dài hạn hơn trong hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản thông qua việc xây dựng các kịch bản liên quan đến thanh khoản
trong tình huống thị trường tốt, xấu và bình thường (trong đó dự báo được các biến số vĩ mô liên quan cũng như nhu cầu thanh khoản của ngân hàng trong từng trường hợp, nguồn vốn có thể huy động từ các kênh để tính ra trạng thái thanh khoản ròng), đa dạng hoá và tăng tính thanh khoản của danh mục tài sản đầu tư để có thể vận dụng được chiến lược quản trị thanh khoản hỗn hợp một cách hài hoà và linh hoạt (bổ sung danh mục trái phiếu chỉnh phủ/trái phiếu chính phủ bảo lãnh, chuyển đổi chứng chỉ cho vay Ngân hàng phát triển Việt Nam thành trái phiếu…).
4.2.2. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị rủi ro thanh khoản
Hiện nay ngân hàng đã xây dựng được bộ máy quản trị rủi ro thanh khoản tương đối hoàn chỉnh tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, Ban Quản lý tài sản nợ có – bộ phận chịu trách nhiệm chủ yếu liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản lại đang trực thuộc Khối Tài chính kế toán (bộ phận Back-office) trong khi lẽ ra đơn vị này phải nằm ở bộ phận Middle-office như Khối Quản trị rủi ro hay trực thuộc Khối Nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ. Sự sắp xếp này vô hình trung đã hạn chế vai trò của Ban Quản lý tài sản nợ có trong hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản do thiếu cái nhìn toàn diện về vấn đề thanh khoản của toàn hệ thống (như Khối Nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ) cũng như trình độ chuyên môn liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro nói chung (như Khối Quản lý rủi ro). Vì vậy công việc hiện tại của Ban Quản lý tài sản nợ - có mới chỉ dừng lại ở việc tổng hợp, báo cáo số liệu liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản từ các đơn vị có liên quan như Khối Nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ, Khối Quản lý rủi ro… Để khắc phục nhược điểm này ngân hàng cần có sự điều chỉnh bộ máy hợp lý hơn (chuyển trách nhiệm quản trị rủi ro thanh khoản vào chức năng, nhiệm vụ của Khối Quản lý rủi ro) hoặc bổ sung nhân sự cho Ban Quản lý tài sản nợ - có hiện tại.
Ngân hàng cũng cần phải đảm bảo có sự phân chia rõ ràng về vai trò, trách nhiệm và các kênh báo cáo trong việc thực hiện các hoạt động hàng ngày, có đủ nguồn nhân lực được trang bị các kỹ năng và trình độ chuyên môn phù hợp với chất lượng và tính phức tạp của công việc, đồng thời có các công cụ và quy trình công nghệ thông tin để xử lý chính xác, kịp thời thông tin nhằm hỗ trợ toàn bộ quá trình và kiểm soát rủi ro nói chung và rủi ro thanh khoản nói riêng.
Đồng thời tung ra các sản phẩm huy động mới để tăng nguồn vốn huy động, đem lại tiện ích cho khách hàng mà vẫn có thể đảm bảo tương đối tính ổn định lâu dài của nguồn vốn (ví dụ sản phẩm tiền gửi không kỳ hạn ổn định: khách hàng duy trì số dư ở tài khoản tiền gửi không kỳ hạn và được hưởng mức lãi suất cao hơn so với quy định, tuy nhiên cam kết sẽ duy trì số dư ổn định trong thời hạn khoảng bao lâu…).
4.2.3. Xây dựng và hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro thanh khoản
Ngân hàng phải xây dựng một chính sách quản trị RRTK bao gồm đầy đủ các nội dung như: phạm vi và khuôn khổ chính sách, chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản, quy trình quản trị rủi ro thanh khoản, hạn mức rủi ro thanh khoản, đo lường và theo dõi rủi ro thanh khoản, hệ thống thông tin quản lý, kiểm toán nội bộ về rủi ro thanh khoản, cơ cấu tổ chức, thẩm quyền và trách nhiệm, các mẫu biểu báo cáo…Đồng thời, chính sách này phải phù hợp với định hướng chính sách kinh doanh của HĐQT đề ra. Phải xây dựng lại quy trình quản trị RRTK phù hợp với hoạt động hiện tại và chính sách kinh doanh của HĐQT, đặc biệt cần lưu ý xây dựng cho cả điều kiện kinh doanh bình thường lẫn trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.
4.2.4. Hoàn thiện công tác thông tin, báo cáo
Đặc thù hoạt động của hệ thống ngân hàng ở Việt Nam nói chung và Ngân hàng TMCP Bắc Á nói riêng trên thực tế có điểm khác biệt so với quy định của pháp luật (một phần do hạn chế từ cách điều hành chính sách mang nặng tính hành chính của NHNN).
Vì vậy nguồn thông tin, số liệu hạch toán trên hệ thống corebanking/sổ sách có thể chưa phản ánh đúng tình hình hoạt động của ngân hàng. Điều này đòi hỏi ngân hàng cần có sự đầu tư vào mảng công nghệ thông tin để đảm bảo nguồn thông tin có thể lấy tự động từ database của ngân hàng thông qua các báo cáo một cách nhanh chóng và chuẩn xác nhất. Ngoài việc mua các phần mềm liên quan đến FTP (fund transfer pricing), ALM,…các bộ phận nghiệp vụ trong quá trình tác nghiệp có vướng mắc và vấn đề cần giải quyết thì phải đề xuất ngay với bộ phận công nghệ thông tin để tìm hướng khắc phục.
4.2.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý thanh khoản
Ngân hàng cần tổ chức các khóa đào tạo liên quan đến thanh khoản và hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản trong nội bộ để cán bộ nhận thức được tầm quan
trọng của vấn đề này đối với hoạt động của ngân hàng. Đặc biệt đối với nhân sự trực tiếp tham gia vào hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng cần phải bổ sung, cập nhật kiến thức kịp thời thông qua các khóa đào tạo bên ngoài do các trung tâm đào tạo chuyên ngành cung cấp và/hoặc tham gia các hội thảo do NHNN/ngân hàng đại lý tổ chức (Wells Fargo, JP Morgan Chase…).
4.2.6. Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng
BacABank nên chú trọng quan tâm đầu tư hơn nữa chính sách chăm sóc khách hàng. Công tác chăm sóc khách hàng đạt hiệu quả cao sẽ giúp ngân hàng giữ chân được khách hàng, đồng thời đối với quản lý cầu về thanh khoản, có thể xác định được trước thời hạn và số tiền gửi mà khách hàng sẽ rút. Như vậy, BacABank sẽ chủ động hơn trong công tác huy động nguồn vốn cũng như dự báo các nhu cầu về thanh khoản của ngân hàng trong tương lai.
BACABANK cần đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng bằng nhiều hình thức:
- Có các chương tình khuyến mãi, quà tặng cho khách hàng mới.
- Khi khách hàng sắp tới kỳ hạn tiền gửi, tiền vay, cán bộ ngân hàng gọi điện thoại thông báo trực tiếp trước cho khách hàng để khách hàng chuẩn bị.
- Đối với khách hàng quan hệ lâu dài với ngân hàng, cần quan tâm và gửi quà tặng, thiệp chúc mừng vào các dịp lễ tết, sinh nhật của khách hàng.
- Tổ chức các chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn vào các dịp lễ, các ngày kỷ niệm của ngân hàng để khách hàng cũ và khách hàng mới ấn tượng về ngân hàng.
- Thường xuyên khảo sát nhu cầu của khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của BacABank nhằm nắm bắt tình hình sử dụng, sở thích, yêu cầu của khách hàng để đưa ra các sản phẩm mới phù hợp với khách hàng.