II- QUY TRÌNH VẬN DỤNG PHÂN TÍCH HỒI QUY:
5. Bước 5: Phát hiện và biện pháp khắc phục đa cộng tuyến nếu có
Khi xây dựng mô hình hồi qui bội việc chọn nhân tố đưa vào mô hình là rất quan trọng. Yêu cầu của phương pháp là các nhân tố phải độc lập với nhau nhưng điều đó rất khó thực hiện trong kinh tế và chúng ta phải chọn các nhân tố mà có thể coi như độc lập. Đưa nhiều nhân tố quá vào mô hình sẽ không tránh khỏi hiện tượng đa công tuyến, nó sẽ làm sai lệch kết quả thu được. Hiện tượng cộng tuyến hay đa cộng tuyến xuất hiện khi một cặp nhân tố hay nhiều cặp nhân tố có mối quan hệ hàm số. Để giải quyết vấn đề này trong thực tế khi lựa chọn nhân tố người ta có thể tính trước các hệ số tương quan cặp giữa các tiêu thức nhân tố.
Nếu hệ số nào lớn hơn hoặc bằng 0,8 thì hai nhân tố đó coi như là cộng tuyến và phải loại bỏ một trong hai nhân tố đó ra khỏi mô hình hồi qui bội.
Muốn biết loại bỏ xi hay xj thì phải tính thêm ryxi và ryxj Nếu ryxi > ryxj thì loại bỏ xj
Nếu ryxi < ryxj thì loại bỏ xi Cách tính rxixj như sau:
Trong đó: σxi, σxj gọi là độ lệch quân phương xi và xj
*Hậu quả của đa cộng tuyến là làm cho việc ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy sẽ không chính xác, ảnh hưởng đến việc suy rộng các kết quả tính toán.
* Để khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến , trong một số chương trình về thống kê, ví dụ như chương trình SPSS, có một số phương pháp xây dựng mô hình hối quy sau đây:
- Phương pháp đưa vào dần (forward selection): Tiêu thức nguyên nhân đầu tiên được xem xét để đưa vào mô hình hồi quy là tiêu thức nguyên nhân có hệ số tương quan lớn nhất ( về trị tuyệt đối) với tiêu thức kết quả. Để xem xét tiêu thức nguyên nhân này( và những tiêu thức nguyên nhân khác ) có được đưa vào mô hình hồi quy hay không thì sử dụng tiêu chuẩn vào là thống kê F ( được mặc định F= 3.84). Nếu tiêu thức nguyên nhân đầu tiên được xem xét để đưa vào mô hình hồi quy thỏa mãn tiêu chuẩn vào thì phương pháp đưa vào dần sẽ tiếp tục , nếu không , không có tiêu thức nguyên nhân nào được đưa vào mô hình hồi quy.
Khi tiêu thức nguyên nhân đầu tiên đã thỏa mãn tiêu chuẩn vào mô hình hồi quy thì tiêu thức nguyên nhân thứ hai được xem xét có thỏa mãn tiêu chuẩn vào hay không là tiêu thức nguyên nhân có hệ số tương quan riêng phần lớn nhất ( về trị tuyệt đối) với tiêu thức kết quả. Nếu tiêu thức này thỏa mãn tiêu chuẩn vào sẽ được đưa vào mô hình hồi quy. Thủ tục này sẽ tiếp tục cho đến khi không còn tiêu thức nguyên nhân nào thỏa mãn thỏa mãn tiêu chuẩn vào.
-Phương pháp loại trừ dần( Backward elimintion): Tất cả các tiêu thức nguyên nhân được đưa vào mô hình hồi quy. Sau đó loại trừ dần chúng bằng tiêu chuẩn loại trừ. Tiêu chuẩn loại trừ là giá trị F tối thiểu( được mặc định F= 2.71) mà tiêu thức nguyên nhân phải đạt được để được ở lại trong mô hình hồi quy . Nếu các tiêu thức nguyên nhân có giá trị F nhỏ hơn giá trị F tối thiểu thì chúng sẽ bị loại khỏi mô hình hồi quy.
- Phương pháp chọn từng bước ( Stepwise selection): Là sự kết hợp của hai phương pháp trên và là phương pháp thường được sử dụng.
Tiêu thức nguyên đầu tiên được chọn để đưa vào mô hình hồi quy giống như phương pháp đưa vào dần, nếu nó không thỏa mãn tiêu chuẩn vào thì thủ tục này sẽ chấm dứt và không có tiêu thức nguyên nhân nào được lựa chọn. Nếu nó thỏa tiêu chuẩn vào thì tiêu thức nguyên nhân thứ hai được lựa chọn dựa vào hệ số tương quan riêng phần lớn nhất( về trị tuyệt đối). Nếu tiêu thức nguyên nhân thứ hai thỏa mãn tiêu chuẩn vào thì nó cũng sẽ đi vào mô hình hồi quy.
Sau đó, dựa vào tiêu chuẩn ra để xem xét tiêu thức nguyên nhân thứ nhất có phải loại bỏ khỏi mô hình hồi quy hay không. Trong bước kế tiếp , các tiêu thức nguyên nhân không có ở trong mô hình hồi quy được xem xét để đưa vào. Sau mỗi bước, các tiêu thức nguyên nhân ở trong mô hình hồi quy được xem xét để loại trừ ra cho đến khi không còn tiêu thức nguyên nhân nào thỏa mãn tiêu chuẩn ra thì kết thúc.
Các mô hình hồi quy được xây dựng theo các phương pháp trên có thể khác nhau. Tùy thuộc vào mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể để lựa chọn mô hình thích hợp.