2.3. Quy trình các bước thực hiện đánh giá
2.3.6. Phân tích r ủi ro của dự án
- Khi thực hiện một dự án đầu tư như dự án thủy lợi thời gian thi công kéo dài, vốn đầu tư lớn, và lưu lượng phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên. Do đó khi thực hiện đầu tư một dự án thủy lợi thì có các rủi ro.
- Để đánh giá phân tích các rủi ro thì có các phương pháp như phân tích độ nhậy, phân tích tình huống và phân tích mô phỏng.
2.3.6.1. Phân tích độ nhạy
- Phân tích độ nhậy là phương pháp khảo sát lần lượt sự thay đổi của từng yếu tố đầu vào lên kết quả dự án thông qua sự thay đổi các giá trị chỉ tiêu đánh giá dự án. Trong phân tích độ nhạy dự án thủy lợi, thường được tính toán cho các trường hợp sau:
+Vốn đầu tư tăng 10%: Do dự án thủy lợi được thi công trong thời gian dài, ngoài ra dự án thủy lợi thường thi công trong môi trường nước, bik che khuất nên rất dễ làm tăng khối lượng dẫn đến vốn đầu tư tăng.
+ Lợi ích giảm 10%
+ Thời gian thi công chậm 01 năm so với dự kiến do điều kiện tự nhiên bất lợi
-Phương pháp phân tích độ nhậy có những nhược điểm sau:
+ Chỉ xem xét từng biến đầu vào lên kết quả, trong khi thực tế có thể nhiều yếu tố đầu vào cùng thay đổi.
+ Không trình bàyđược bản chất ngẫu nhiên của số liệu đầu vào, trong khi bản chất các số liệu đầu vào là các đại lượng ngẫu nhiên.
2.3.6.2. Phân tích rủi ro bằng mô phỏng - Phân tích rủi ro bằng mô phỏng Monte Carlo
Trong hai phương pháp phân tích độ nhạy, khi mô tả sự thay đổi giá trị biến đầu vào đều dựa trên mức độ thay đổi cho trước. Trong thực tế, biến đầu vào thường là các biến ngẫu nhiên do đó mô phỏng kết quả đầu ra dưới dạng biến ngẫu nhiên là hợp lý hơn. Phân tích rủi ro bằng mô phỏng Monte Carlo là một sự mở rộng tự nhiên của phân tích độ nhạy.
- Thực hiện phương pháp mô phỏng bao gồm các bước:
+ Xác định các biến rủi ro:
Biến rủi ro là những biến mà sự thay đổi của nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả dự án. Trên cơ sở các phân tích độ nhậy, có thể nhận biết các biến rủi ro. Thống kê dữ liệu quan sát trong quá khứ của biến nghiên cứu. Đưa ra một phân phối xác suất cho những biến đầu vào. Tùy theo tính chất vật lý của từng biến ngẫu nhiên nghiên cứu mà ta gán cho nó một dạng phân bố xác suất thích hợp. Điều này phụ thuộc vào tính chủ quan của từng người nghiên cứu.
+ Xây dựng một mô hình mô phỏng:
Đây là mô hình toán học trình bày mối quan hệ giữa biến đầu vào và biến đầu ra thể hiện cho kết quả dự án.
+ Thực hiện mô phỏng:
Mỗi mô phỏng tương ứng với mỗi lần phát số ngẫu nhiên và từ đó thông qua các quy luật xác suất của các biến đầu vào sẽ xác định giá trị các biến đầu vào.
Trên cơ sở các giá trị biến đầu vào này sẽ xác định được giá trị của biến đầu ra tương ứng với mô phỏng. Số lần mô phỏng sẽ thực hiện nhiều lần và từ đó sẽ nhận
được nhiều giá trị của biến đầu ra. Tóm lại, từ kết quả mô phỏng giá trị biến đầu ra sẽ được trình bày dưới dạng chuỗi thống kê. Số lần mô phỏng càng tăng, lời giải sẽ hội tụ về quy luật đúng của biến nghiên cứu.
+ Phân tích kết quả.
Từ kết quả của biến đầu ra dưới dạng thống kê người ta sẽ xác định được các đặc trưng thống kê của biến nghiên cứu: giá trị trung bình,độ lệch chuẩn, xác suất để biến nghiên cứu nằm trong giới hạn cho trư ớc,…
- Qui trình thiết lập và chạy mô phỏng
+ Bước 1: Lập mô hình bài toán trên Excel
+ Bước 2: Xác định các biến nhạy cảm và không chắc chắn: Định phân phối xác suất, các phân phối xác suất thông thường nhất là: Phân phối xác xuất chuẩn, phân phối xác suất tam giác, phân phối xác suất đều, phân phối xác suất bậc thang
+ Bước 3: Xác định và định nghĩa các biến có tương quan: Tương quan đồng biến hoặc nghịch biến, Độ mạnh của tương quan
+ Bước 4: Định nghĩa các dự báo: các chỉ tiêu cần phân tích trong bài toán
+ Bước 5: Thiết lập các thông số chạy mô phỏng: số lần thử, chọn phương pháp lấy mẫu, tuỳ chọn chạy phân tích độ nhạy, tùy chọn chạy Macro của người dùng trong khi mô phỏng,...
+ Bước 6: Tạo các báo cáo: đồ thị, bảng thống kê mô tả, ...
+ Bước 7: Phân tích các kết quả:Các trị thống kê,Các phân phối xác suất