Nh ng nhân  n chng công tác giám sát

Y u t u vào   : Bao g m các báo cáo c a t    chc tham gia b o hi m ti n g   i  u quan tr ng cho công tác giám sát. Y u t    c x lý càng  nhanh, chính xác, phong phú thu n l i, càng nâng cao ch  ng công tác giám sát.  ng h  m b o các y u t trên s      ng r t l  n ch t  ng công tác giám sát. Khi báo cáo c a t ch c tham gia B o hi m ti n g i không        chính xác thì s n ph m là báo cáo khơng chính xác, khơng ph     c trng hong c a t ch c g   c xu th c a ho  ng i ro ti m n.  

Y u t v    ng pháp lý: Mng b , tính pháp ch   cao s t u ki n thu n l i cho công tác giám sát, ki m tra m i khâu t t         chc thu thu vào, th c hi n x lý sau giám sát. Các qu c gia   ng xây d c khi thành l p các t ch c giám sát ho   c khi thành l p B o hi  m tin g i. C nh rõ chm v c a t   c ph i h p ho  ng ginh viu ch nh  lut pháp, các t ch ng biên b n nghi nh   nh trách nhi m c  th  c a các bên tha phi h p ki m tra gi a các bên.   

Nhân s làm công tác giám sát: Là yu t quy nh ch ng công tác giám sát, trong m i công vi c y u t     i là y u t quan tr ng nh t. M    i  chun mơn cao, có kinh nghic ngh nghi   v t ch t quan tr ng làm nên ch  ng công tác giám sát kim tra. Cùng m t nguyên li  hai nhóm giám sát khác nhau v  ,

kinh nghic ngh nghi p thì    cao, kinh nghi m nhi u,   c t t s cho k t qu tin c  

  v t ch t, k thu t: Công ngh     i vi hong giám sát t   u t quy nh hi u qu ho  ng thu th p  u vào và hình thành kho d li u t    ti giá, phân loi và xp h ng các t  chc tham gia BHTG

1.3.Kinh nghi m v   ho ng giám sát t xa c a các t    chc b o hi m tin gi trên th gi i.  

1.3.1. T ng công ty b o hi m ti   n gi liên bang M (FDIC)

 quy n h n truy c   ng. FDIC s d  xây d ng các mơ hình phát hi n r i ro,    chun b các báo cáo phân tích tóm t h giá x p h ng   r i ro các t  chc b o hi m n c báo cáo x p h ng c a h và các      ng giám sát. FDIC có th b u m t lo t các bi n pháp k lu t, hi u ch nh,        và tr ng ph  bao gng giám sát khơng chính th c, n  Biên b n ghi nh và Ngh quy t c a H     a thu n giám sát  c thi t k    ng can thi p hi u qu   c t i tòa án. FIDC có th  thc hing giám sát chính thc tịa án cho ng ch   bao g m l nh ng ng ho c ch m d t, b o        hi m ti n g i, áp d ng ph t ti      và bãi ch c ho u chuy a i c ngân hàng ho c các bên là t   chc con bao g m c   c, cán b , nhân viên, và  ki m soát c   à thc lp.

Vchc b o hi m ti n g i, FDIC theo dõi r t nhi u thông tin v        các t chc nh n ti n g  c b o hi m và liên l  ng xuyên v ngân hàng liên bang thích h p khác khi phát hi n các v  . Nhi u khuy n ngh    giám sát khơng chính thc th c hi t ph n c a s luân phiên gi a các     

Lut không yêu c ch c b o hi m ti n g i      các bi ng can thi  kh c ph c, x ph t t      chc thành viên; tuy nhiên, các th a thu n chia s thông tin và các th a thu n gi     a , có hi u l c, cung c p cho FDIC thông tin v     thc tr ng ngân hàng và k ho  c xem xét b quan giám sát ngân hàng khác.



Tên Ghi chú

 ch c nh n ti n    gi ln có tham gia BHTG

(Large Insured Depository Institutions Program - LIDI)

Là mơ hình phân tích tồn di n các  r i ro c a các t ch c tài chính l    n vi tng tài s n l  USD.

p h ng t xa s d ng mơ     hình th ng kê CAMELS 

(Statistical CAMELS Offsite Rating - SCOR)

Phát hi n các t  chc tài chính có tình hình hong x i l n kim tra g n nh t. Mơ hìn    c xây d ng và phát tri n vào cu i nh ng     

c chng c a  t  chc ho    c Bt ng s n 

(Real Estate Stress Test - REST)

c thi t k nh     i ro c a các t   chc tài chính ho ng ch  y c bng s n,  có t  tr     t ng s n l n   H thng

(Growth Monitoring System - GMS) c s d  theo dõi các t  chng nhanh và i ro.

 nh t quán  (Consistent Grower - CG) H thng c nh báo cho vay theo quý 

(Quarterly Lending Alert - QLA)       ch c non  tr

(Young Institutions)

Mơ hình theo dõi, giám sát các t  chc m c thành l p d a trên   nguyên t c các t ch c m i thành l    p có r Ngun: FDIC 1.3.2. T ng công ty b o hi m ti   n gi  c hi n công tác qu n lý r i ro tron    i b t là s d ng   h thng c nh báo s  chia s thông tin tiên ti n nh  ng t s ph i hp và tính k p th i ging an tồn tài chính.



Ngun: T ng công ty  

T  giám sát ki c th c hi n theo m t quy    trình r t ch t ch . Các lo   nh k theo tháng, quý, n  c bi t) s   c g n ng th i, y ban giám sát s    chia s thông tin v báo cáo tài chính và k t qu ki m tra các t      chc tài chính cho p v c   ti n hành phân tích các báo cáo này.

  vào k t qu ki  p h ng các ngân hàng và g i k t qu x p h ng t      i y ban Giám sát và Ngân hàng t qu x p h ng chính th c g i t i các t ch c giám sát khác.         ng th i k t qu x p h    c s d  tính phí theo m  r i ro c a  

  vào báo cáo ki m tra và các báo cáo tài chính do y   ban giám sát và Hng nông nghi p g  p h ng các TCTD  nông nghi p và g i kt qu x p h ng t i H      ng nông nghi p và y ban giám sát.  

Hội đồng Nông nghiệp Ngành ngân hàng (B) CDIC NHTW K t qu ế ả c nh báo s mả ớ

Báo cáo qua

Internet Kiểm tra

Kiểm tra

BC Ki m tra ể BC tài chính

C nh báo s m A.B ả ớ

C nh báo s m ả ớ Kiểm tra và

BC tài chính BC tài chính Kiểm tra và

Cung cấp thông

tin

Cơ chế ph i h p và chia s thông ố ợ ẻ

tin giữa các cơ quan giám sát

Ngành ngân hàng Nơng nghiệp (A.B)

Báo cáo qua

Hình 1

Ngun: T

H thng c nh báo s   d ng còn bao g m 4 ti u h    thng. Bên ct qu    d ng cho H  thng c nh báo s m (EWS).  

M c tiêu c a H   thng c nh báo s m nh m gi m thi u r i ro có th g p ph        i thông qua phát hi n s m các v   và áp d ng các bi n pháp can thi p s m. Trên     th c t , h  thng c nh báo s m ch có tác d ng khi các bi n pháp can thi p s      m c th c hi n.  

X p h ng H   thng c nh báo s t công c hi u qu xác     nh ngân hàng t t và ngân hàng có v . T ch c x p h ng kém c n giám    sát nhin có bi  c i thi n ch ng hong. B n h   thng c nh báo s m g  m:

- H thng ki m tra s d ng ngu n d u là báo cáo ki m tra c a các t     li   chc ki m tra ngân hàng. H   thng này s d   hong kinh doanh c a các t  chc nh m phát hi n ra các t    chc g p v và tin hành can thi p s m nh m gi m thi u t n th       t.

m c a h th ng này là có th ti    i ch giá mang tính khách quan và có th n hành so sánh gi a các thành viên và ngày  ti  kim c a nó là ch  kic các v mang tính tn sut. H th ng c nh báo s m     H th ng x  p h ng d li  u kim tra H th ng báo   cáo x p h ng   theo nhóm ng H th ng giám   sát thông tin truyn ti qua m ng Internet  H th ng phân   tích nhân viên ph trách ng h p  c bi t  T t c các   thành viên

- H  thng báo cáo t xa s d ng ngu n tài li u t báo cáo c a các t         chc tham gia b o hi nh k quý. H  thng này phân tích các báo cáo d a theo  ng nh m ti ng xuyên và  a t ch c tham gia  m c a h th ng này là có th     tin hành so sánh ging và ti n hành giám sát các t ch c tham    ng xuyên liên tc hi u qu   nhân t qu nh chng tài s n và  ch ti

xa. - H  thng giám sát giao d ch qua Internet s d ng ngu n s u là các báo      li

cáo theo ngày ca tchc tham gia BHTG. H thng này phân tích các báo cáo da t nh m theo dõi các t ch c và ti n hành can thi p      k p th i, gi m thi u r    m c a h   thng này là giúp cho CDIC   ti n hành can thi p s m là m t nhi u th i gian    và khng công vic phi làm là rt ln.

- H  thng phân tích nhân viên qu n lý khách hàng s d ng báo cáo ki m tra     và d u c p nh t. H  li    thng này ti n hành phân tích báo cáo d a theo mơ hình   m tra s c ch i m c tiêu là d báo kh      v và   t m là t p trung vào     v và rm là mang tính ch quan và có th    giá t chc quá cao.

  pháp s  d ng Ch  s s d ng u vào u ra H thng ki m tra  Mơ hình CAMEL CAMELSO

Báo cáo ki m tra  c     nh k na   Danh sách các t  chc có v theo nh k n  H thng báo cáo t xa  Mơ hình theo  ng CAELSO Báo cáo c a các  t  chc tham gia   nh k t ng quý   Danh sách c n ph i   c bi t   nh k t ng   quý. H thng giám sát giao dch  trung bình Các kho n  mc cth trong bn

Báo cáo ngày ca

 pháp s  d ng Ch  s s d ng u vào u ra qua Internet t  i k toán H thng phân tích nhân viên qu n lý  khách hàng Mơ hình Stress Test Các tài sn c l i 

Báo cáo ki m tra  và s  liu cp nh t 

Báo cáo phân tích

Ngun: T

1.3.3.T ng cơng ty b o hi m ti   n gi Hàn Qu c (KDIC) 

KDIC ti p c n thông tin giám sát t d ch v giám sát tài chính (FSS) và s       d n  xây d n r i ro, rà soát và chun b báo cáo tóm t   r i ro riêng bi t cho t ng t    chc tham gia b o hi  chu n b cho vi c gi i thi u h      thng phí b o hi m ti n g i d a trên r     i 014. KDIC có th b ng kh c ph  c l p và can thi p  u cung c p d li  n hong kinh doanh ho c tình hình  tài chính ca tchc bo hi m, ti n hành ki  t xu t (cùng v i FSS và/ ho c ngân h t tchc tài chính vào tình tr ng m t kh c kh   n yêu c u  FSS ki m tra m t t    chc tham gia b o hi m và thông báo k t qu t i KDIC.FSS      thông báo cho KDIC v  bi n pháp kh c ph  c t i thm thc thi.

1.3.4.Bài h c kinh nghi  i Bi v o hi m ti n gi Vi t Nam 

 ' m'  sau:     

                   ' hành viên             y' . lý    , công tác giám sát  B o hi m ti n g i       B o hi m ti n g i      sát. G  B o hi m ti n g i     B o hi m ti n g i        tham gia B o hi m ti n g i            B o hi m ti n g i    o B hi m ti n g  i     B o hi m ti n g i                                         giám sát an toàn ngân hàng.

 B o hi m ti n g i      B o hi m ti n g i    ,

 B o hi m ti n g i      B o hi m ti n g i                    gia B o hi m ti n g i                        



THC TRNG HONG GIÁM SÁT TI VI QU TÍN DNG NHÂN DÂN TI BO HIM TIN GI VIT

NAM  CHI NHÁNH HÀ NI

2.1. Khái quát v B o hi m ti n g    i Vit Nam chi nhánh Hà N i  

2.1.1. L ch s hình thành và phát tri   n

u nh-1990 c a th k 20, hàng lo t t ch c tín d        b   v trên toàn qu c, làm lòng tin c    i v i h th ng ngân hàng b nh   ng nghiêm tr ng. Vì v y, khi mơ hình Qu tín d ng nhân dân     c tri n khai thí  m, B  c b o hi m trách nhi m c   i v i kho n ti n g i có k h n. T ng cơng ty b o hi m Vi         o Vi t)  n khai nghi p v B o hi m ti n g     u c a chính sách b o hi m    tin gi  c ta. Ti       u ng nhi u t cu c kh ng     hoi chuông c nh báo cho h   thng c ta, c n ph  n v BHTG. Bên c cùng vng thành l p mơ hình BHTG trên th gi i và s h i nh p kinh t        qu c t m nh m      c ta thc thành l p t  chc BHTG là vô cùng cn thi t.

Trong b i c o hi m ti n g i vi t Nam, tên giao d    ch qu c t Deposit   c thành l p theo Quy nh s  - TTg ngày 09/11/1999 c a Th   ng Chính ph , và chính th ng t     o hi m ti n g i Vi t Nam là t ch c tài chính nhà       c ho ng khơng vì m c tiêu l i nhu n, nh m b o v quy n và l i ích h p         