6 Phân tích chuỗi thời gian
6.1.1Mô hình nhân
Ví dụ 6.1 Cho số liệu doanh thu của một công ty như sau: Năm/Quý I II III IV
1996 72 110 117 172 1997 76 112 130 194 1998 78 119 128 201 1999 81 134 141 216 Dự báo doanh thu năm 200 bằng mô hình nhân.
Trước hết ta tạo một workfile từ số liệu trên như hình sau
sau đó nhấp chọn series Y và nhấn Enter, Ở hộp thoại Series, chọn Proc/Seasonal Ad- justment/Moving Average Methods..., khi đó xuất hiện hộp thoại sau
chọn Ok, ta đươc
ta hồi qui tuyến tính YSA theo t ta được
Y SA= 109,948 + 1,7646567t.
Sau khi ước lượng được hàm xu thế ta sẽ tính đượcTCvàTCS cho các quý năm 2000.
Năm Quý t SIN TC TCS
2000 1 16 0,637230 138,1825 88,054 2 17 0,965933 139,9472 135,179 3 18 1,042711 141,7118 147,765 4 19 1,558092 143,4765 223,55 6.1.2 Mô hình cộng
Ví dụ 6.2 Từ bảng số liệu của Ví dụ 6.1, hãy dự báo doanh thu năm 2000 bằng mô hình cộng.
Từ workfile của Ví dụ 6.1, chọn Seris Y nhấnEnter, ở hộp thoạiSeries, chọnProc/Seasonal Adjustment/Moving Average Methods..., khi đó xuất hiện hộp thoại
Chọn Difference from moving average-Additive, nhấp Ok, ta được
Ước lượng hồi qui tuyến tínhYSAtheo t ta được
Y SA= 115,2077 + 1,981t.
Vậy ta được bảng sau
Năm Quý t S T+C T+C+S 2000 1 16 -50,80 146,902 96,102 2 17 -10,30 148,883 138,583 3 18 -0,76 150,864 150,104 4 19 61,865 152,845 214,71
6.2 Mô hình dự báo san mũ Holt-Winters
Ta mở giao diện Eviews, chọnFile/Open/Eviews Workfile..., chọn đường dẫn đến workfile
Bang_10.8_trg258.wf1, sau đó thực hiện các bước sau:
Bước 1 Ở hộp thoạiSeries, chọnProc/Exponential Smoothing, ta được
Nếu muốn chọn phương pháp Holt-Winters,α= 0,7;β = 0,6thì ta được
Ví dụ 6.3 Với workfileHolt_Winters_tra260.wf1 thể hiện tiền lãi trên một đơn vị vốn trong một quý. Hãy phân tích và dự báo các yếu tố hình thành chuỗi này vớiα=β= 0,5;γ= 0,3.
Trước tiên, trong thư muc DATAEVIEWS/chg10, mở workfile này, sau đó thực hiện các bước sau:
Bước 1Nhấp chọn Series Y, nhấn Enter.
Bước 2Từ hộp thoại series, chọnProc/Eponential Smoothing, ta được
chọn Okta được theo kết quả trên thì
ˆ
Yn= ˆY32= 1,642779. Tn=T32= 0,080859.
Hệ số thời vụ theo quí của các năm 1978
F29= 0,602052; F30= 0,974023 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
F31= 0,775222; F32= 1,648703
Với kết quả đó ta có thể dự báo các quý năm 1979 như sau:
• Quý 1 năm 1979 ˆ Y33= ( ˆY32+T32)F29= 1,03772. • Quý 2 năm 1979 ˆ Y34= ( ˆY32+ 2T32)F30= 1,757622. • Quý 3 năm 1979 ˆ Y35= ( ˆY32+ 3T32)F31= 1,461569. • Quý 4 năm 1979 ˆ Y36= ( ˆY32+ 4T32)F32= 3,241705.
6.3 Kiểm định tính dừng dựa trên lượt đồ tương quan
Ta mở workfile Bang_10_17_trg_268.wf1 trong DATAEVIEWS/chg10, sau đó chọn
Số 12trong khung Lags to Include là độ trễ, ta có thể chỉnh tùy ý. ChọnOk ta được
6.4 Kiểm định đơn vị đối với tính dừng
Ví dụ 6.4 Với workfileBang_10_17_trg_268.wf1trongDATAEVIEWS/chg10. Hãy kiểm định tính dừng của biến CPI89.
Trước hết ta mở workfile, sau đó chọnView/Unit Root Test..., khi đó xuất hiện hộp thoại sau
Nếu ta muốn dùng tiêu chuẩnDickkey-Fuller, mô hình xu thuế và hệ số bị chặn, sai phân bậc nhất thì ta chọn như hình sau
chọn Ok, ta được
Từ bảng này ta thấy|t|= 7,91;t0,01=−4,356;t0,05=−3,59;t0,1 =−3,2334. Do đó,|t|>|tα|, nên ta bác bỏ giả thiết H0 :CPI không dừng.
Tài liệu tham khảo
[1] Badi. H.B,Ecommonetrics, 5Ed, Springer, 2011.
[2] Hill. R.C, William. E.R, Guay. C.LPrinciples of Ecommonetrics, 4Ed, John Wiley& Sons. INC., 2011.
[3] Hill. R.C, William. E.R, George. G.JUsing Eviews for Undergradual Ecommonetrics, 2Ed, John Wiley& Sons. INC., 2001.
[4] Nhậm. H.N, Liên. V.T.B, Thanh. N.T.N, Bình. D.T.X, Nam. N.T.T, Cả. N.T.
Giáo trình kinh tế lượng, Trường ĐH Kinh tế TPHCM, Lao động - Xã hội.
[5] Nhậm. H.N, Liên. V.T.B, Thanh. N.T.N, Bình. D.T.X, Nam. N.T.T, Cả. N.T.