CHƯƠNG V KIẾN NGHỊ
5.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo
5.2.1 Những thiếu sót và hạn chế của mơ hình:
Số lượng quan sát ít do một số ngân hàng bị sáp nhập, hợp nhất và một số ngân hàng không công bố dữ liệu, ngoài ra, giai đoạn 2007 – 2012 là giai đoạn nền kinh tế có nhiều khó khăn, nhiều biến động và chịu nhiều hoạt động điều tiết của Nhà nước nhằm kiểm soát hoạt động Ngân hàng nên kết quả mơ hình khơng tránh khỏi sự sai lệch nhất định.
5.2.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo:
Bài nghiên cứu ban đầu dự định nghiên cứu có biến độc lập về mức độ ảnh hưởng và chiều hướng ảnh hưởng của tỷ lệ vốn sở hữu bởi các tổ chức/ cá nhân nước ngoài và trong nước trên tổng số vốn, đo lường mức độ kiểm soát của tổ chức nước ngoài/ trong nước đối với ROA, ảnh hưởng của tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông/ thành viên lớn nhất/ tổng số vốn đối với ROA, và thêm dữ liệu của các ngân hàng nước ngoài
ngoài những dữ liệu NHTMVN. Tuy nhiên, do thông tin về các số liệu về (1) và (2) không được công bố ở đa số báo cáo tài chính của các ngân hàng, thông tin (3) không được công bố nên không thể tiến hành nghiên cứu.
Bài nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu tác động của tỷ giá và lãi suất lên ROA và ROE của các ngân hàng nhưng các biến này có tác động khơng ổn định qua các mơ hình và có tỷ lệ giải thích rất nhỏ đối với ROA và ROE.
Vì vậy, các biến này cần được nghiên cứu thêm kết hợp với các biến chính sách điều hành của NHNN, chính phủ. Hơn thế, các biến như thuế, chất lượng dịch vụ cần được nghiên cứu thêm trong các nghiên cứu sau. Ngoài ra, sự ảnh hưởng của các biến lên các bộ phận ngân hàng có khả năng sinh lời thấp, trung bình, cao cần được nghiên cứu khi gia tăng thời gian nghiên cứu.
Kết luận chương V
Chương V dựa vào các kết quả nghiên cứu mà đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao khả năng sinh lợi của các NHTMVN. Các chính sách các ngân hàng cần thực hiện là:
Tăng quy vốn tự có của mình nhằm tăng cường khả năng thanh khoản, thu hẹp khoảng cách về năng lực tài chính, cơng nghệ của các NHTMVN với NHTM trong khu vực và nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng.
Ngoài ra, tăng cường sử dụng các nguồn lực của ngân hàng một cách tốt nhất để gia tăng hiệu suất hoạt động tài sản, vốn đầu tư một cách tốt nhất và cắt giảm các chi phí hoạt động khơng cần thiết của ngân hàng bằng cách tái cơ cấu tổ chức, hồn thiện chính sách nhân sự…
Bên cạnh đó, đa dạng hố dịch vụ cùng với các sản phẩm truyền thống và nâng cao chất lượng dịch vụ và hiện đại hố cơng nghệ thông tin nhằm phát triển các dịch vụ và hoàn thiện hệ thống tổ chức, quản lý của ngân hàng.
Nâng cao khả năng sinh lợi của ngân hàng không chỉ là nhiệm vụ của ban quản trị các ngân hàng mà còn là của chính phủ. Cụ thể là ổn định kinh tế vĩ mơ, tích cực kiểm chế lạm phát và phát huy các chính sách tăng trưởng kinh tế.
KẾT LUẬN
Sử dụng dữ liệu bảng của các NHTMVN trong giai đoạn 2007 – 2012, kết quả bài nghiên cứu nghiên cứu cho thấy tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bị ảnh hưởng bởi quy mô vốn chủ sở hữu, khả năng thanh khoản của Ngân hàng (tỷ lệ cho vay/ tổng tài sản), hiệu quả hoạt động (chi phí quản lý/ tổng tài sản), mức độ đa dạng hoá dịch vụ của các ngân hàng (tỷ lệ thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng/ tổng tài sản), ảnh hưởng của sự quản lý có yếu tố nước ngồi, và lạm phát. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bị ảnh hưởng bởi quy mô vốn chủ sở hữu, mức độ đa dạng hoá dịch vụ của các ngân hàng (tỷ lệ thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng/ tổng tài sản), thị phần, ảnh hưởng của loại hình sở hữu, và GDP.
Để có hệ thống ngân hàng phát triển bền vững và nâng cao khả năng sinh lợi trong hoạt động, ban quản trị ngân hàng và các nhà hoạch định chính sách cần tìm kiếm các sản phẩm dịch vụ mới, đa dạng hơn, tăng thanh khoản và sự chống đỡ của ngân hàng, tăng cường sử dụng các nguồn lực của ngân hàng một cách tốt nhất để gia tăng hiệu suất hoạt động tài sản, vốn đầu tư một cách cao nhất cùng với việc phát triển công nghệ vào hoạt động của ngân hàng ….
Các nhà hoạch định chính sách vĩ mơ cần phát huy các biện pháp tăng trưởng kinh tế và chính sách kiềm chế lạm phát nhằm hỗ trợ cho các hoạt động của ngân hàng ngày càng hiệu quả và ổn định.
Các nghiên cứu sau cần thực hiện để cải thiện mức độ chính xác của kết quả của mơ hình như tăng số lượng mẫu từ việc tăng thời gian nghiên cứu và tăng các biến giải thích vào mơ hình.
TÀI LIỆU THAM KHẢO I. Tiếng Việt
1. Bùi Dương Hải, 2011. Hướng dẫn thực hành Eviews,. Hà Nội: Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật,. Hà Nội
2. Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, 2011. Đơi điều cần biết về mơ hình CAMELS, [online].
http://www.vnba.org.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=156 2&Itemid=90
3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2013. Danh sách các ngân hàng thương mại
nhà nước (đến 31/12/2012), [online].
http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilg/vilgpages_hethongtctd/nhtmnhanu oc.
4. Ngân Hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long. Báo cáo tài chính
năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 và 2012.
http://www.mhb.com.vn/vi/?p=bctn.asp
5. Ngân Hàng TMCP Á Châu. Báo cáo tài chính năm 2007, 2008, 2009, 2010,
2011 và 2012. http://www.acb.com.vn/bancanbiet/index.jsp
6. Ngân Hàng TMCP An Bình. Báo cáo tài chính năm 2007, 2008, 2009, 2010,
2011 và 2012.
http://www.abbank.vn/vi/Nha-Dau-Tu-Co-Dong/AnualReports.aspx
7. Ngân Hàng TMCP Bản Việt. Báo cáo tài chính năm 2007, 2008, 2009, 2010,
2011 và 2012. http://www.vietcapitalbank.com.vn/bao-cao-tai-chinh
8. Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 và 2012.
http://investor.vietinbank.vn/FinancialReports.aspx
9. Ngân Hàng TMCP Đại Á. Báo cáo tài chính năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 và 2012.
10. Ngân Hàng TMCP Đại Dương. Báo cáo tài chính năm 2007, 2008, 2009,
2010, 2011 và 2012.
http://oceanbank.vn/Thong-Tin-Danh-Cho-Co-Dong/Bao-Cao/Index.html 11. Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam. Báo cáo tài chính năm
2007, 2008, 2009, 2010, 2011 và 2012.
http://bidv.com.vn/Nha-dau-tu/Bao-cao-tai-chinh/Bao-cao-tai-chinh.aspx?Pa ge=2
12. Ngân Hàng TMCP Đông Á. Báo cáo tài chính năm 2007, 2008, 2009, 2010,
2011 và 2012. http://www.dongabank.com.vn/service/285/danh-cho-co-dong
13. Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á. Báo cáo tài chính năm 2007, 2008, 2009,
2010, 2011 và 2012.
http://www.seabank.com.vn/index.php?option=com_content&task=blogcateg ory&id=108&Itemid=986
14. Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2007, 2008,
2009, 2010, 2011 và 2012.
http://www.msb.com.vn/nha-dau-tu/bao-cao-thuong-nien
15. Ngân Hàng TMCP Kiên Long. Báo cáo tài chính năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 và 2012.
http://www.kienlongbank.com.vn/Bao-cao-tai-chinh.aspx
16. Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2007, 2008,
2009, 2010, 2011 và 2012.
https://www.techcombank.com.vn/Desktop.aspx/Nha_dau_tu/Bao-cao-thuon g-nien/Bao_cao_thuong_nien/
17. Ngân Hàng TMCP Nam Á. Báo cáo tài chính năm 2007, 2008, 2009, 2010,
2011 và 2012. http://www.namabank.com.vn/bao-cao-tai-chinh/313
18. Ngân Hàng TMCP Nam Việt. Báo cáo tài chính năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 và 2012.
19. Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 và 2012.
http://www.vietcombank.com.vn/Investors/FinancialReports.aspx
20. Ngân Hàng TMCP Phát Triển Mê Kơng. Báo cáo tài chính năm 2007, 2008,
2009, 2010, 2011 và 2012.
http://www.mdb.com.vn/gioi-thieu-mdb/thong-tin-co-dong/bao-cao-tai-chinh 21. Ngân Hàng TMCP Phát Triển TPHCM. Báo cáo tài chính năm 2007, 2008,
2009, 2010, 2011 và 2012.
https://www.hdbank.com.vn/?ArticleID=f078da43-baa9-4fd9-b6cf-56adc5ea 9393
22. Ngân Hàng TMCP Phương Đơng. Báo cáo tài chính năm 2007, 2008, 2009,
2010, 2011 và 2012. http://www.ocb.com.vn/danh-cho-co-dong.html
23. Ngân Hàng TMCP Phương Nam. Báo cáo tài chính năm 2007, 2008, 2009,
2010, 2011 và 2012.
http://www.southernbank.com.vn/View/News.aspx?s=125
24. Ngân Hàng TMCP Phương Tây. Báo cáo tài chính năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 và 2012.
http://www.westernbank.vn/homepage.aspx?ctrl=Detail&News=2007062001 23471250
25. Ngân Hàng TMCP Quân Đội. Báo cáo tài chính năm 2007, 2008, 2009, 2010,
2011 và 2012.
https://www.mbbank.com.vn/nhadautu/Lists/BaoCaoThuongNien/tai-lieu-bie u-mau.aspx
26. Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 và 2012.
http://vib.com.vn/958-gioi-thieu/1418-trung-tam-thong-tin-co-dong/1438-ba o-cao-thuong-nien/127/986-bao-cao-thuong-nien.aspx
27. Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội. Báo cáo tài chính năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 và 2012. http://www.shb.com.vn/tabid/497/default.aspx
28. Ngân Hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương. Báo cáo tài chính năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 và 2012.
http://www.saigonbank.com.vn/vi/quan-he-co-dong/Bao-cao-thuong-nien 29. Ngân Hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín. Báo cáo tài chính năm 2007, 2008,
2009, 2010, 2011 và 2012.
http://www.sacombank.com.vn/nhadautu/Pages/Bao-cao-tai-chinh.aspx 30. Ngân Hàng TMCP Sài Gòn. Báo cáo tài chính năm 2007, 2008, 2009, 2010,
2011 và 2012.
http://www.scb.com.vn/vietnam/Baocaotaichinh.aspx?sId=2&y=0
31. Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Báo cáo tài chính năm 2007,
2008, 2009, 2010, 2011 và 2012.
http://www.vpb.com.vn/bai-viet/danh-cho-nha-dau-tu/ket-qua-tai-chinh-va-h oat-dong-kinh-doanh
32. Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex. Báo cáo tài chính năm 2007, 2008,
2009, 2010, 2011 và 2012.
http://www.pgbank.com.vn/Desktop.aspx/Nha-dau-t/Bao-cao-tai-chinh/ 33. Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2007,
2008, 2009, 2010, 2011 và 2012.
http://www.eximbank.com.vn/vn/baocaotaichinh.aspx
34. Nguyễn Trọng Hoài, Phùng Thanh Bình và, Nguyễn Khánh Duy 2009. Dự báo và phân tích dữ liệu trong kinh tế và tài chính. Hà Nội: Nhà xuất bản
thống kê, Hà Nội
35. Nguyễn Việt Hùng, 2008. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Luận án tiến sĩ kinh tế.
Trường Đại học quốc dân, Hà Nội.
http://www.neu.edu.vn/data/CacPhongBan/VienSDH/LA_NguyenVietHung. pdf
36. Trương Quang Thông, 2012. Quản trị Ngân hàng Thương Mại. Thành phố
II. Tiếng Anh
1. Alejandro, Micco Ugo Panizza, Monica Yañez, 2005. Bank Ownership And
Performance Does Politics Matter? Central Bank of Chile Working Papers,
[online]. Available at http://ideas.repec.org/p/chb/bcchwp/356.html. [Accessed January 2013]
2. Andreas Dietrich and Gabrielle Wanzenried, 2010. Determinants of bank
profitability before and during the crisis: Evidence from Switzerland,
[online]. Available at
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1370245 [Accessed January 2013]
3. Anupam Mehta, 2012. Financial Performance of UAE Banking Sector- A Comparison of before and during Crisis Ratios. International Journal of Trade, Economics and Finance, 3: 381 – 387, [online]. Available at
http://www.ijtef.org/papers/232-X10017.pdf [Accessed August 2013]
4. Asian Development Bank, 2012. Key indicators for Asia and the pacific 2013, [online]. Available at
http://www.adb.org/publications/key-indicators-asia-and-pacific-2013 [Accessed August 2013]
5. Asl Demirguc-Kunt, Harry Huizinga, 2000. Financial Structure and Bank Profitability. World Bank Policy Research Working Paper No. 2430, [online].
Available at
http://elibrary.worldbank.org/docserver/download/2430.pdf?expires=137998 1268&id=id&accname=guest&checksum=A6AB126A60746CA1A45F2005 6BAEC40C [Accessed January 2013]
6. Carlos Pestana Barros, Candida Ferriara, Jonathan Williams, 2007. Analysing the determinants of performance of best and worst Europe banks: A mixed logit approach. Journal of banking and finance, 31: 2189 – 2203, [online]. Available at
http://ideas.repec.org/a/eee/jbfina/v31y2007i7p2189-2203.html [Accessed January 2013]
7. Deger Alper, Adem Anbar, 2011. Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Commercial Bank Profitability: Empirical Evidence from Turkey. Business and Economics Research Journal, 2: 139-152, [online].
Available at
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1831345 [Accessed January 2013]
8. Fadzlan Sufian, 2011. Profit of Korean banking sector: Panel evidence on bank specific and Macroeconomic Determinants, Journal of Economics and
Management, 7: 43-72, [online]. Available at
http://www.jem.org.tw/content/pdf/Vol.7No.1/03.pdf [Accessed January 2013]
9. Garoui Nassreddine, Sessi Fatma, Jarboui Anis, 2013. Determinants of Banks Performance: Viewing Test by Cognitive Mapping Technique (Case of BIAT). International Journal of Contemporary Business Studies, 4: 13-31, [online]. Available at
http://akpinsight-ijcbs.webs.com/2%5D%5D%5D%20Garoui%20Nassreddi ne%20March%202013.pdf [Accessed January 2013]
10. Hong Liu, John O.S. Wilson, 2012. The Profitability of Banks in Japan: The
Road To Recovery? Centre for Banking Research, Cass Business School
City University London, [online]. Available at
http://www.cass.city.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0008/77822/CBR_WP06-0 9.pdf [Accessed January 2013]
11. Marcia Million Cornett, Lin Guo, Shahriar Khaksari and Hassan Tehranian, 2009. The impact of stateownership on performance differences in privately-
owned versus state-owned banks: An international comparision. Journal of Financial Intermediation, [online]. Available at
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1333127 [Accessed January 2013]
12. Ong Tze San and Teh Boon Heng, 2013. Department of Accounting and Finance, Faculty of Economics and Management, University Putra Malaysia, Malaysia. Factors affecting the profitability of Malaysian commercial banks.
African Journal of Business Management, 7(8): 649-660 , [online].
Available at
http://www.academicjournals.org/ajbm/PDF/pdf2013/28Feb/Ong%20and%2 0Teh.pdf [Accessed January 2013]
13. Panayiotis Athanasoglou, Sophocles Brissimis, Matthaios Delis, 2005.
Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability. Bank of Greece working paper, [online]. Available at
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/Paper200525.pdf [Accessed January 2013]
14. Rami Zeitun, 2012. Determinants of Islamic and Conventional Banks Performance in GCC Countries Using Panel Data Analysis. Global Economy
and Finance Journal, 5: 53 – 72, [online]. Available at
http://wbiaus.org/4.%20Rami.pdf [Accessed January 2013]
15. Syafri, 2012. Factors Affecting Bank Profitability in Indonesia, Faculty of Economics of Trisakti University. Tthe 2012 International Conference on Business and Management. Phuket, Thailand, 6-7 September 2012, [online].
Available at
http://www.caal-inteduorg.com/ibsm2012/ejournal/018Mix-Syafri-Factors_ Affecting_Bank_Profitability.pdf [Accessed January 2013]
16. Valentina Flamini, Calvin McDonald, Liliana Schumacher, 2009. The
Determinants of Commercial Bank Profitability in Sub-Saharan Africa. IMF
Working paper, [online]. Available at
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=22572.0 [Accessed January 2013]
PHỤ LỤC