- Sự đe dọa của sản phẩm thay thế
c. Quản trị rủi ro thanh khoản
Thanh khoản là một thuật ngữ chuyên ngành nói về khả năng đáp ứng các nhu cầu về sử dụng vốn khả dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh tại mọi thời điểm nhƣ chi trả tiền gửi, cho vay, thanh toán, giao dịch vốn... Rủi ro thanh khoản là tình trạng NH khơng đáp ứng đƣợc nhu cầu sử dụng vốn khả dụng (nhu cầu thanh khoản). Tình trạng này nhẹ thì gây thua lỗ, hoạt động kinh doanh bị đình trệ, nặng thì làm mất khả năng thanh toán dẫn đến NH phá sản. Rủi ro này rất quan trọng, cần quan tâm đặc biệt.
Quản lý rủi ro thanh khoản tại NHTM:
- Đƣợc thực hiện trong một kế hoạch tổng thể về quản lý rủi ro thanh khoản và ứng phó với những sự cố rủi ro thanh khoản. Ngân hàng phải ln đảm bảo duy trì khả năng thanh khoản rất tốt và luôn tuân thủ các quy định về thanh khoản của NHNN. Điển hình nhƣ việc quản lý rủi ro thanh khoản tại ACB đảm bảo:
* Tuân thủ nghiêm quy định của NHNN về tỷ lệ an toàn vốn và thanh khoản. * Duy trì tỷ lệ tối thiểu 25% giữa giá trị các tài sản có có thể thanh tốn ngay và các tài sản nợ sẽ đến hạn thanh toán trong thời gian 1 tháng tiếp theo.
* Duy trì tỷ lệ tối thiểu bằng một (1) giữa tổng tài sản có có thể thanh tốn ngay trong khoảng thời gian bảy (7) ngày làm việc tiếp theo và tổng tài sản nợ phải thanh toán trong khoảng thời gian bảy (7) ngày làm việc tiếp theo.
* Tuân thủ các hạn mức thanh khoản quy định trong chính sách quản lý rủi ro thanh khoản của Hội đồng quản lý tài sản có và tài sản nợ (Hội đồng ALCO).
* Tổng hợp và phân tích động thái của khách hàng gửi tiền, xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cho hoạt động tín dụng và các hoạt động có rủi ro vốn.
- Thiết lập các định mức thanh khoản nhƣ là một cơng cụ dự phịng tài chính để ứng phó với các đột biến về thanh khoản.
- Cần xây dựng kế hoạch ứng phó tình trạng khẩn cấp thanh khoản nhằm cung cấp cho lãnh đạo, trƣởng các đơn vị, bộ phận và các nhân viên phƣơng cách quản lý và ứng phó khi xảy ra sự cố thanh khoản. Kế hoạch cũng quy định sơ đồ thông tin liên lạc đa chiều từ nhân viên đến lãnh đạo, và ra bên ngồi, cũng nhƣ phƣơng tiện thơng tin liên lạc và mức độ duy trì liên lạc.
- Khơng cho phép khách hàng rút trƣớc hạn tiền gửi có kỳ hạn, trừ trƣờng hợp đặc biệt khi có thỏa thuận trƣớc với NH. Tuy nhiên biện pháp này có thể khó khả thi.
- Nên chọn cách phát triển hợp đồng huy động có lãi suất đƣợc điều chỉnh theo lạm phát để bảo vệ lợi ích cho cả hai bên tham gia hợp đồng là NHTM và ngƣời gửi tiền và góp phần làm giảm rủi ro thanh khoản của hệ thống NHTM.