PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Một phần của tài liệu Luận văn thạc sĩ UEH đo lường mức độ truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến lạm phát, nghiên cứu thực nghiệm từ bốn quốc gia châu á (Trang 44 - 46)

4.1.Kiểm định tính dừng

Trong phần này đề tài tiến hành kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu nghiên cứu tương ứng cho từng nước được nghiên cứu trong đề tài. Kết quả kiểm định tính dừng cho thấy các biến trong giai đoạn nghiên cứu tương ứng ở từng nước đều không dừng ở chuỗi gốc mà chỉ dừng ở chuỗi sai phân bậc 1. Kết quả chi tiết kiểm định tính dừng xem thêm phụ lục 4.

Bảng 4.1.Kết quả kiểm định tính dừng chuỗi dữ liệu của Việt Nam

Biến lnFE lnNEER lnM2 lnCPI

Chuỗi gốc

Giá trị thống kê t -1.3879 -2.6301 -1.4771 1.1761

t-1% -3.5777 -3.5777 -3.5812 -3.5847

t-5% -2.9252 -2.9252 -2.9266 -2.9281

t-10% -2.6007 -2.6007 -2.6014 -2.6022

Kết quả dừng Không Không Không Không

Chuỗi sai phân bậc 1

Giá trị thống kê t -3.6817 -6.1465 -5.7639 -4.5237

t-1% -4.1809 -4.1485 -4.1409 -3.5575

t-5% -3.5155 -3.5005 -3.4970 -2.9166

t-10% -3.1883 -3.1796 -3.1776 -2.5961

Bậc dừng I(1) I(1) I(1) I(1)

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm Eviews 6.0

Kết quả kiểm định tính dừng cho thấy chuỗi dữ liệu về các biến nghiên cứu cho trường hợp cho thấy biến FE dừng ở mức ý nghĩa 5%, NEER, M2 và CPI là dừng ở mức ý nghĩa 1%.

Bảng 4.2.Kết quả kiểm định tính dừng chuỗi dữ liệu của Thái Lan

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm Eivews 6.0

Cho thấy chuỗi dữ liệu của Thái Lan có các biến đều dừng ở sai phân bậc 1 với mức ý nghĩa 1%.

Bảng 4.3. Kết quả kiểm định tính dừng chuỗi dữ liệu Indonesia

Biến lnFE lnNEER lnM2 lnCPI

Chuỗi gốc

Giá trị thống kê t -2.5428 -3.0564 0.1908 -1.3891 t-1% -4.1373 -4.1611 -3.5812 -4.1338 t-5% -3.4953 -3.5064 -2.9266 -3.4937 t-10% -3.1766 -3.1830 -2.6014 -3.1757 Kết quả dừng Không Không Không Không

Chuỗi sai phân bậc 1

Giá trị thống kê t -4.9768 -4.1569 -2.6320 -6.6224 t-1% -3.5575 -3.5885 -3.5885 -3.5575 t-5% -2.9166 -2.9297 -2.9297 -2.9166 t-10% -2.5961 -2.6031 -2.6031 -2.5961

Bậc dừng I(1) I(1) I(1) I(1)

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm Eviews 6.0

Biến lnFE lnNEER lnM2 lnCPI

Giá trị thống kê t -1.0022 -2.6097 -1.5909 -2.6394

t-1% -4.1338 -4.1446 -4.1485 -4.1409

t-5% -3.4937 -3.4987 -3.5005 -3.4970

t-10% -3.1757 -3.1786 -3.1796 -3.1776

Kết quả dừng Không Không Không Không

Giá trị thống kê t -6.0416 -5.8758 -6.7002 -4.1769

t-1% -3.5575 -3.5575 -3.5600 -3.5683

t-5% -2.9166 -2.9166 -2.9177 -2.9212

t-10% -2.5961 -2.5961 -2.5967 -2.5986

Bậc dừng I(1) I(1) I(1) I(1)

Chuỗi gốc

Kết quả kiểm định tính dừng cho chuỗi dữ liệu của Indonesia cho thấy các biến đều dừng ở sai phân bậc 1 với mức ý nghĩa 1% ngoại trừ biến M2 là dừng ở mức ý nghĩa 10%.

Bảng 4.4. Kết quả kiểm định tính dừng chuỗi dữ liệu Philippin

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm Eivews 6.0

Kết quả cho thấy các biến nghiên cứu của Philippin đều dừng ở sai phân bậc 1 với mức ý nghĩa 1%.

Một phần của tài liệu Luận văn thạc sĩ UEH đo lường mức độ truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến lạm phát, nghiên cứu thực nghiệm từ bốn quốc gia châu á (Trang 44 - 46)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(102 trang)