CHƯƠNG 2 : BÀI TẬP ÁP DỤNG
2.3 Khắc phục phương sai sai số thay đổi:
Phát hiện mơ hình có hiện tượng phương sai sai số thay đổi từ kiểm định Glejser với P_value = 0,0202 < 5%.
Ta khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi: a) Kiểm định dựa trên biến phụ thuộc:
* Kiểm định phương sai sai số thay đổi với biến “TN”:
Thực hiện trên Eviews bằng cách dùng lệnh: ls resid^2 c tn^2 Ta có bảng kết quả Eviews:
Ta thu được mơ hình: ^
2 = 2,547321 + 0,006434*(TN2) (*) E R2 = 0,130717 { H0 : PSSS không đổi BTKĐ: H1 : PSSS thay đổi TCKĐ: F = ( α^2 )2 Seα^2 Nếu H0 đúng thì F~F(1 ,n−2) P_value = 0,002104 < 0,05 → Chấp nhận H1, bác bỏ H0
Kết luận: Mơ hình có hiện tượng phương sai sai số thay đổi => Biến độc lập TN là biến có trọng số của mơ hình
* Kiểm định phương sai sai số thay đổi với biến “STV”: 29
Thực hiện trên Eviews bằng cách dùng lệnh: ls resid^2 c stv^2
Ta có bảng kết quả Eviews:
Ta thu được mơ hình: ^
2 = 2,192949 + 2,236983*(STV2) E R2=0,023245 { H0 : PSSS không đổi BTKĐ: H1 : PSSS thay đổi TCKĐ: F = ( α^2 )2 Seα^2 N P_value = 0,207668 > 0,05 → Chấp nhận H0, bác bỏ H1
Kết luận:Mơ hình khơng có hiện tượng phương sai sai số thay đổi => Biến độc lập STV khơng phải là biến có trọng số của mơ
hình
* Kiểm định phương sai sai số thay đổi với biến “BC”:
Thực hiện trên Eviews bằng cách dùng lệnh: ls resid^2 c bc^2 Ta có bảng kết quả Eviews:
Ta thu được mơ hình: ^ 2 = 1228,027 + 68397,41*(BC2) E R2=0,011067 { H0 : PSSS không đổi BTKĐ: H1 : PSSS thay đổi TCKĐ: F = ( α^2 )2 Seα^2 Nếu H0 đúng thì F~F(1,n−2) P_value = 0,386087 > 0,05 → Chấp nhận H0, bác bỏ H1
Kết luận:Mơ hình khơng có hiện tượng phương sai sai số thay đổi => Biến độc lập BC khơng phải là biến có trọng số của mơ
hình
b) Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi
Vì mơ hình (*) của biến TN có phương sai sai số thay đổi theo biến MCT. Ta tìm được trọng số theo biến TN , sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất có trọng số để khắc phục phương sai sai số thay đổi của mơ hình:
- Định lại các biến và loại bỏ các biến bằng 0 của biến TN với điều kiện của biến là TN < 0 và TN > 0.
- Xét mơ hình hồi quy ban đầu:
^MCTi=1.878559+0.294486 TNi+ 1.082093 STV i +1.793317
BCi - Do σ 2i chưa biết nên xét giả thiết σ 2=σ2 TNi (σ 2 là hằng số dương)
- Ta chia 2 vế của mơ hình ban đầu cho TNi, ta được:
MCTi
=
TNi
- Mơ hình có: Var (ui )=σ2 TN 2
i
- Thực hiện bằng công cụ Eviews, ta thu được mơ hình mới:
Ta được mơ hình hồi quy:
MCTi
TNi
Ta được mơ hình hồi quy gốc bằng cách nhân cả 2 vế với TNi:
MCT i=0,304222+0,456288 TNi+ 0,850921 STV i+ 0,727058 BCi