1.2. Huy động vốn của NHTM
1.2.2. Mối quan hệ của huy động vốn với rủi ro hoạt động ngõn hàng
Nguồn vốn với quy mụ và kết cấu của nú ảnh hƣởng rất lớn đến sự an nguy hoạt động của ngõn hàng. Sự khụng phự hợp giữa nguồn vốn với cơ cấu sử dụng vốn về thời hạn, độ nhạy cảm với lói suất cú thể dẫn đến rủi ro về thanh toỏn, lói suất và tỷ giỏ mà ngõn hàng phải gỏnh chịu.
Nguồn vốn và rủi ro lói suất
Sự thay đổi trong lói suất và cơ cấu nguồn vốn đều cú thể làm tăng hoặc giảm đỏng kể lợi nhuận của ngõn hàng, tuy nhiờn trong nhiều trƣờng hợp đối với một số ngõn hàng những thay đổi này đem lại cho họ một khoản thu nhập lớn nhƣng số khỏc sẽ gặp rủi ro về lói suất khi đú thu nhập tiền lói rũng của ngõn hàng bị thu hẹp thậm chớ cú thể là số õm nếu chi phớ trả lói tăng nhanh hơn thu nhập từ lói. Nhƣ vậy, quản lý rủi ro lói suất luụn gắn liền với quản lý nguồn vốn và sử dụng vốn.
Khi nguồn vốn của cỏc ngõn hàng ngày càng trở nờn nhạy cảm hơn với lói suất do sự biến động thƣờng xuyờn của lói suất và chớnh sự phỏt triển của cỏc cụng cụ nợ trờn thị trƣờng tiền tệ. Ngày nay, những ngƣời gửi tiền, nhà đầu tƣ cú xu hƣớng sử dụng những tài sản tài chớnh ngắn hạn nhằm trỏnh rủi ro lói suất thỡ cỏc ngõn hàng phải trả lói suất hấp dẫn hơn nhằm khuyến khớch những khoản tiền gửi cú thời hạn dài hơn hoặc phải xỏc định lại một cỏch thƣờng xuyờn lói suất trả cho nguồn vốn tựy theo sự thay đổi lói suất trờn thị trƣờng.
Hơn nữa cạnh tranh trong kinh doanh ngõn hàng ngày càng quyết liệt sẽ đẩy cỏc ngõn hàng lõm vào tỡnh trạng phải đối mặt với nhiều rủi ro, nhất là rủi ro về lói suất vỡ cho vay và đầu tƣ chiếm phần lớn trong tổng tài sản.
Nguồn vốn và rủi ro thanh khoản
Rủi ro về khả năng thanh toỏn luụn gắn chặt với cơ cấu, tớnh chất vận động của nguồn vốn. Để duy trỡ cỏc mối quan hệ dài hạn với những ngƣời gửi tiền và quản lý cỏc nguồn tiền gửi do những ngƣời gửi tiền luụn đũi hỏi những lợi ớch lớn hơn trờn cỏc khớa cạnh lói suất và dịch vụ mà ngõn hàng cung ứng cho họ, đụi khi họ muốn cả hai. Nếu khụng đỏp ứng thỏa đỏng, những ngƣời này cú thể rỳt tiền hoặc chuyển tiền gửi tại cỏc ngõn hàng khỏc, do đú yờu cầu quản lý rủi ro thanh khoản là sức ộp rất lớn đối với cỏc NHTM.
Do cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa cỏc trung gian tài chớnh, một mặt tạo cơ hội chọn lựa cho khỏch hàng gửi tiền, mặt khỏc nú buộc cỏc ngõn hàng phải quản lý cỏc thành phần nguồn vốn chặt chẽ hơn. Nguồn vốn ngắn hạn của ngõn hàng rất nhạy cảm với lói suất, khả năng xuất hiện cỏc dũng tiền ra lớn nờn rủi ro về thanh toỏn càng lớn, vỡ vậy cỏc ngõn hàng cạnh tranh với nhau để cú đƣợc nguồn vốn cú kỳ hạn dài và ổn định.
Nguồn vốn và rủi ro tớn dụng
Những thay đổi trong cơ cấu nguồn vốn và chi phớ nguồn vốn cú thể ảnh hƣởng giỏn tiếp đến rủi ro tớn dụng, do ngõn hàng buộc phải giảm chất lƣợng cỏc tài sản. Những ngõn hàng cú nguồn vốn với chi phớ gia tăng do phải đi vay để bự đắp khoản tiền gửi bị rỳt ra khụng thể ấn định lói suất cho vay cao hơn một cỏch tƣơng
ứng đối với cỏc khoản tớn dụng tốt. Nhiều ngõn hàng thực hiện những khoản cho vay với lói suất cao hơn nhƣng rủi ro hơn mà khụng thể cung cấp cỏc khoản tớn dụng với lói suất cạnh tranh cho những khỏch hàng, dự ỏn tin cậy hơn. Thực hiện điều này, cho phộp ngõn hàng thu đƣợc lợi nhuận mong đợi, song rủi ro tớn dụng gia tăng do chất lƣợng tài sản bị sụt giảm.
Nguồn vốn và độ an toàn của ngõn hàng
Vốn của chủ sở hữu thƣờng khụng lớn trong tổng nguồn vốn nhƣng nú cú vai trũ nhƣ cỏi đệm để chống đỡ sự sụt giảm giỏ trị tài sản là điều cú thể đƣa ngõn hàng đến tỡnh trạng khụng trả đƣợc nợ.
Hệ số giữa nguồn vốn nợ so với vốn chủ sở hữu đƣợc gọi là hệ số đũn bẩy, đú là một tiờu thức đỏnh giỏ độ an toàn, vỡ vậy luật phỏp cỏc nƣớc quy định mức tổng tài sản tối đa ngõn hàng cú thể cú so với vốn của chủ sở hữu hoặc hạn chế khả năng huy động tiền gửi, khả năng hựn vốn, mua chứng khoỏn cụng ty của một ngõn hàng trờn cơ sở nguồn vốn tự cú của nú.
Những thay đổi trong cơ cấu, chi phớ nguồn vốn của ngõn hàng sẽ ảnh hƣởng đến lợi nhuận, khi lợi nhuận sụt giảm dẫn đến tốc độ tăng trƣởng vốn của chủ sở hữu giảm từ đú hệ số đũn bẩy cũng nhƣ chi phớ nguồn vốn cú thể tăng lờn làm ảnh hƣởng xấu đến độ an toàn của ngõn hàng.