CHƯƠNG 4 : PHƯƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ ẾT QUẢ NGHIÊN ỨU
5.3 Một số ki ến nghị khác
5.3.2 Đối với chính phủ
Hoàn thiện hệ thống pháp lý nhằm thực sự tạo ra một mơi trường kinh doanh bình đẳng cho các ngân hàng thương mại cũng như các doanh nghiệp hoạt động ở Việt Nam. Đặc biệt đảm bảo tính độc lập của các tổ chức kinh doanh tiền tệ.
- Nhanh chóng đưa nền kinh tế Việt Nam thoát khỏi suy thoái, tạo ra sự tăng trưởng ổn định và bền vững, kiểm soát thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản và các chỉ tiêu lạm phát, giá vàng, tỷ giá…ở mức hợp lý nhằm tạo môi trường kinh doanh ổn định, cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp trong nền kinh tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của ngân hàng
5.4Về các kết quả chính của Luận văn
5.4.1Kết quả chính của đề tài
Luận văn đã đạt được ba kết quả chủ yếu:
Thứ nhất, đã trình bày được quá trình phát triển, thể hiện được thực trạng hoạt động của Ngân hàng Vietcombank thơng qua các phân tích định tính.
Thứ hai, trong một chừng mực nhất định đã bằng phương pháp định lượng chỉ ra các nhân tố tham gia tác động đến Hiệu quả hoạt động của Vietcombank cũng như chiều hướng tác động của các nhân tố này.
Thứ ba, đã trình bày được các giải pháp khác nhau nhằm giúp nâng cao Hiệu quả hoạt động kinh doanh đối với trường hợp của Vietcombank.
5.4.2Hạn chế và định hướng nghiên cứu
Hạn chế cơ bản của nghiên cứu nằm ở hạn chế trong hai mơ hình nghiên cứu. Dù hai mơ hình thể hiện những kết quả với ý nghĩa thống kê đáng chú ý,tuy nhiên lại được áp dụng cho một mẫu dữ liệu giới hạn bao gồm 24 quan sát. Tính ngẫu nhiên và khả năng bao quát trong thống kê và độ tin cậy của kết quả hồi quy, vì thế chỉ được đảm bảo ở mức hạn hẹp. Ngồi ra, một số nhân tố về mặt lý thuyết cũng tham gia định hình hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM như chất lượng nguồn nhân lực, trình độ áp dụng cơng nghệ đã khơng được xem xét trong mơ hình nghiên cứu do đặc tính
khó lượng hóa. Những hạn chế như vậy có thể được bổ khuyết trong các nghiên cứu xa hơn trong tương lai gần.
KẾT LUẬN
Trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng đang trong giai đoạn phục hồi và tái cơ cấu , các NHTM cạnh tranh gay gắt về mọi lĩnh vực: nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng,đa dạng hóa sản phẩm…với mục tiêu thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng nhằm cạnh tranh thị phần , thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ tại ngân hàng, qua đó hướng đến mục tiêu lợi nhuận, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng
Trước xu thế cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các NHTM, Vietcombank đòi hỏi cần phải nỗ lực hơn nữa để có thể mang lại các sản phẩm dịch vụ phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Để làm được điều này địi hỏi ngân hàng phải hồn thiện về mọi mặt: nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng và xử lý nợ xấu,đẩy mạnh hoạt động tái cấu trúc, cải tiến cơ cấu tổ chức, đổi mới công nghệ nhằm hướng đến mục tiêu trở thành tập đồn tài chính – ngân hàng hàng đầu ở Việt Nam, đa năng theo chuẩn quốc tế
TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu Tiếng Việt
1. Bùi Duy Phú, 2002, Phương pháp đánh giá hiệu quả của NHTM qua hàm sản xuất và hàm chi phí. Luận văn thạc sỹ kinh tế. Đại học Kinh tế Quốc dân.
2. Lê Dân, 2004. Vận dụng phương pháp thống kê để phân tích hiệu quả hoạt động của NHTM Việt Nam. Luận án Tiến sỹ Kinh tế. Đại học Kinh tế Quốc dân.
3. Liễu Thu Trúc và Võ Thành Danh, 2012. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2006 – 2009. Tạp chí khoa học 2012, số 21a.
4. Nguyễn Đăng Dờn 2009, Nghiệp vụ NHTM, NXB đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh.
5. Nguyễn Đăng Dờn 2010, Quản trị NHTM hiện đại, NXB Phương Đông.
6. Nguyễn Đặng Vân Anh 2014, Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam. Luận văn thạc sỹ kinh tế. Đại học Kinh tế TP.HCM.
7. Nguyễn Năng Phúc 2013, Phân tích báo cáo tài chính, NXB Đai học Kinh tế quốc dân
8. Nguyễn Văn Tiến 2010, Giáo trình quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng,
NXB Thống kê.
9. Nguyễn Việt Hùng, 2008. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Luận văn Tiến sĩ. Đại học Kinh tế
Quốc dân.
10. Phan Thu Hà 2010, Giáo trình quản trị NHTM, NXB Tài chính.
11. Phan Thị Cúc 2006, Giáo trình quản trị NHTM, NXB Giao thông vận tải.
Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Kỷ yếu Hội thảo NHNN – Uỷ ban
kinh tế & ngân sách của Quốc Hội: vai trò của hệ thống NH trong 20 năm đổi mới ở Việt nam. Hà Nội, 1/2006
13. Quyết định số 734 (2012), Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng triển khai đề
án tái cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 -2015, Ngân hàng
nhà nước ban hành.
14. Luật các tổ chức tín dụng 2010, Luật NHTM, luật doanh nghiệp năm 2005.
15. Từ Quang Phương 2010, Giáo trình quản lý dự án đầu tư, NXB : Lao động-xã hội. 16. Trịnh Quốc Trung và Ngyễn Văn Sang, 2013. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả
hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí cơng nghệ ngân hàng
số 85, tháng 04/2013
17. Trần Huy Hoàng (Chủ biên) 2007,Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội
18. Trần Ngọc Thơ 2007, Giáo trình Tài chính doanh nghiệp hiện đại, NXB Thống kê 19.Vietcombank, Báo cáo tài chính Viecombank các năm.
< https://www.vietcombank.com.vn/Investors/FinancialReports.aspx>
20. Vietcombank, Báo cáo thường niên Viecombank các năm.
< https://www.vietcombank.com.vn/Investors/AnnualReports.aspx >
21.Vietcombank, Mơ hình hoạt động Vietcombank
<https://www.Vietcombank.com.vn/About/Mohinh.aspx>
Danh mục tài liệu Tiếng Anh
1. Donsyah Yudistira, 2004. Efficiency in Islamic Banking: an Empirical Analysis of 18 Banks. Islamic Economic Studies, Vol. 12.
2. Deger Alper ve Adem Anbar, “Bank Specific and Macroeconomic Determinants of
Commercial Bank Profitability: Empirical Evidence from Turkey”, Business and
3. Farazi, S., Erik, F., Roberto, R. (2011) Bank Ownership and Performance in the Middle East and North Africa Region. The World Bank Middle East and North
Africa Region Financial and Private Sector Development Unit & Financial and Private Secto.
4. Flamini, C., Valentina C., McDonald, G., Liliana, S. (2009) The Determinants of Commercial Bank Profitability in Sub-Saharan Africa. IMF Working Paper.
5. Gul, S., Faiza, I., Khalid, Z. (2011) Factors Affecting Bank Profitability in Pakistan. The RomanianEconomic Journal, 2(3), 6-9.
6. Jin-Li Hua, Chiang-Ping Chen and Yi-Yuan Su, 2006. Ownership reform and efficiency of nationwide banks in China. Institute of Business and Management,
National Chiao Tung University, Taiwan.
7. Kuan-Chung Chen and Chung-Yu Pan, 2012. An Empirical Study of Credit Risk Efficiency of Banking Industry in Taiwan. Web Journal of Chinese Management
Review, Vol. 15.
8. Miller S., and A. Noulas, 1996. The Technical Efficiency of Large Banks Production. Journal of Banking & Finance, 20, 3, 495-509
9. Nathan, A. and E. Neave. 1992. “Operating Effi-ciency of Canadian Banks.”Journal of Financial Services Research6: 265–76.
10.Nsambu Kijjambu Frederick (2014), “Factors affecting performance of
commercial banks in Uganda. A case for domestic commercial banks. Journal of
International Review of Business Research Papers, Australia .
11. Oloo, O. (2010) Banking Survey Report, The best banks this decade 2000-2009 ,
12. Oloo, O. (2011) Banking Survey Report, The best banks this decade 2001-2010,
Think Business Limited, Kenya, www.bankingsurvey.co.ke
13. Olweny, T., Shipho, T.M. (2011) Effects of Banking Sectoral Factors on the
Profitability of Commercial Banks in Kenya. Economics and Finance Review, 1(5),
1-30.
14. Ongore, V.O. (2011) The relationship between ownership structure and firm performance: An empirical analysis of listed companies in Kenya. African Journal
of Business Management, 5(6), 2120-2128.
15. Sangmi, M., Tabassum, N. 2010. Analyzing Financial Performance of Commercial
Banks in India: Application of CAMEL Model. Pakistan Journal Commercial Social
Sciences.
16. Tufan, E., Bahattin H., Mirela C., Laura, G.V. (2008) Multi-criteria evaluation of domestic and foreign banks in Turkey by using financial ratios, Banks and Bank
Systems Journal, 3(2), 20-28.
17. Vincent Okoth Ongore, Gemechu Berhanu Kusa (2013),Determinants of Financial
Performance Commercial Bank in Kenya, International Journal of Economics and
Financial Issues, Vol3, No.1, 2013, pp.237-252.
18. Wen, W.2010,Ownership Structure and Banking Performance: New Evidence in
China. Universitat Autònoma de Barcelona Departament D’economia de L’empresa, 2010.
19. Syafri, 2012, Factors Affecting Bank Profitability in Indonesia, The 2012 international Conference on Business and Mangement 6-7 September 2012,
PHỤ LỤC 1
Dư nợ tín dụng, Tổng tài sản, Vốn chủ sở hữu, Lợi nhuận sau thuế và Chi phí hoạt động của Vietcombank giai đoạn 2009-2014
Đơn vị tính: triệu đồng Năm Quý Dư nợ tín
dụng Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế Chi phí hoạt động 2009 Quý 1 117,444,720 220,493,455 14,884,328 1,110,659 527,903 Quý 2 131,220,995 215,651,790 15,090,830 1,165,044 738,650 Quý 3 138,169,140 225,092,616 15,797,845 1,066,999 950,970 Quý 4 141,621,126 255,495,883 16,710,333 3,921,355 3,493,917 2010 Quý 1 151,441,371 239,127,324 17,497,012 1,072,622 711,087 Quý 2 151,795,831 246,334,673 16,408,070 1,034,128 1,419,865 Quý 3 163,301,539 260,316,229 20,130,674 931,166 1,035,575 Quý 4 176,813,906 307,496,090 20,669,479 4,235,792 4,544,416 2011 Quý 1 197,931,008 332,476,987 26,561,802 1,441,003 1,269,778 Quý 2 191,589,781 344,207,378 27,555,243 992,556 1,173,496 Quý 3 189,751,049 333,735,143 28,533,082 1,067,070 1,289,075 Quý 4 209,417,633 366,722,279 28,638,696 4,217,332 5,699,837 2012 Quý 1 208,213,917 358,908,126 41,643,601 1,346,885 1,419,011 Quý 2 215,508,925 391,662,936 40,152,835 910,234 1,068,898 Quý 3 227,330,497 416,740,517 41,253,000 1,108,898 1,568,258 Quý 4 241,162,675 414,475,073 41,553,063 4,427,206 6,015,636 2013 Quý 1 239,174,418 420,480,386 42,482,022 1,117,211 1,332,765 Quý 2 237,612,613 436,470,622 40,602,641 867,219 1,280,166 Quý 3 250,687,130 439,657,246 41,514,360 1,043,099 1,574,764 Quý 4 274,314,209 468,994,032 42,386,065 4,377,582 6,244,061 2014 Quý 1 279,149,107 446,117,972 43,958,700 1,169,852 1,419,875 Quý 2 292,544,511 504,432,098 44,492,642 1,059,970 1,640,098 Quý 3 302,180,749 530,226,286 43,248,451 1,041,780 1,594,616
PHỤ LỤC 2
Thu nhập ngoài lãi,thu nhập hoạt động, chi phí hoạt động, lợi nhuận sau thuế của Vietcombank, GDP và lạm phát giai đoạn 2009-2014
Đơn vị tính: triệu đồng Năm Quý Tổng thu nhập Thu nhập ngoài lãi GDP Lạm phát
2009 Quý 1 4,226,455 381,007 3.12% 1.32% Quý 2 4,293,574 557,489 4.42% 1.35% Quý 3 4,388,780 571,287 5.18% 1.39% Quý 4 15,936,684 643,126 7.42% 2.31% 2010 Quý 1 4,600,826 408,854 5.93% 4.12% Quý 2 4,500,127 407,150 6.29% 0.63% Quý 3 4,300,898 432,567 7.40% 1.60% Quý 4 7,611,557 1,158,228 7.68% 4.97% 2011 Quý 1 8,423,208 571,595 5.44% 6.12% Quý 2 8,411,517 511,432 5.71% 6.75% Quý 3 8,213,456 501,617 6.12% 2.95% Quý 4 34,714,994 1,360,261 6.10% 1.29% 2012 Quý 1 9,399,621 649,562 4.64% 2.55% Quý 2 9,410,576 637,543 4.80% -0.03% Quý 3 9,213,456 612,378 5.05% 2.55% Quý 4 35,123,371 3,376,374 5.44% 1.60% 2013 Quý 1 8,121,765 740,993 4.76% 2.39% Quý 2 8,019,876 740,993 5.00% 0.01% Quý 3 8,121,765 740,993 5.54% 2.17% Quý 4 32,631,225 4,332,554 6.04% 1.35% 2014 Quý 1 7,692,086 990,560 4.96% 0.80% Quý 2 7,561,324 1,089,765 5.50% 5.50% Quý 3 7,890,532 1,023,456 5.44% 1.60% Quý 4 33,304,962 5,316,911 5.00% 0.01%
PHỤ LỤC 3
Tổng tài sản, Tỷ lệ dư nợ tín dụng trên tổng tài sản, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, tỷ lệ chi phí hoạt độg trên tổng tài sản, tỷ lệ thu nhập ngoài lãi trên tổng tài sản, Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập hoạt động và ROA, ROE
Năm Quý size npl vcp cor div roa roe 2009 Quý 1 8.06983 0.53264 0.0675 0.1249 0.00173 0.00504 0.07462 Quý 2 8.118 0.60849 0.06998 0.17204 0.00259 0.0054 0.0772 Quý 3 8.14041 0.61383 0.07018 0.21668 0.00254 0.00474 0.06754 Quý 4 8.15113 0.5543 0.0654 0.21924 0.00252 0.01535 0.23467 2010 Quý 1 8.18024 0.63331 0.07317 0.15456 0.00171 0.00449 0.0613 Quý 2 8.18126 0.61622 0.06661 0.31552 0.00165 0.0042 0.06303 Quý 3 8.21299 0.62732 0.07733 0.24078 0.00166 0.00358 0.04626 Quý 4 8.24752 0.57501 0.06722 0.59704 0.00377 0.01378 0.20493 2011 Quý 1 8.29651 0.59532 0.07989 0.15075 0.00172 0.00433 0.05425 Quý 2 8.28237 0.55661 0.08005 0.13951 0.00149 0.00288 0.03602 Quý 3 8.27818 0.56857 0.0855 0.15695 0.0015 0.0032 0.0374 Quý 4 8.32101 0.57105 0.07809 0.16419 0.00371 0.0115 0.14726 2012 Quý 1 8.31851 0.58013 0.11603 0.15096 0.00181 0.00375 0.03234 Quý 2 8.33347 0.55024 0.10252 0.11358 0.00163 0.00232 0.02267 Quý 3 8.35666 0.5455 0.09899 0.17021 0.00147 0.00266 0.02688 Quý 4 8.38231 0.58185 0.10025 0.17127 0.00815 0.01068 0.10654 2013 Quý 1 8.37871 0.56881 0.10103 0.1641 0.00176 0.00266 0.0263 Quý 2 8.37587 0.5444 0.09302 0.15962 0.0017 0.00199 0.02136 Quý 3 8.39913 0.57019 0.09442 0.19389 0.00169 0.00237 0.02513 Quý 4 8.43825 0.5849 0.09038 0.19135 0.00924 0.00933 0.10328 2014 Quý 1 8.44584 0.62573 0.09854 0.18459 0.00222 0.00262 0.02661 Quý 2 8.46619 0.57995 0.0882 0.21691 0.00216 0.0021 0.02382 Quý 3 8.48027 0.56991 0.08157 0.20209 0.00193 0.00196 0.02409 Quý 4 8.50965 0.56038 0.07513 0.20603 0.00921 0.00799 0.10638
PHỤ LỤC 4 Ma trận hệ số tương quan mơ hình 1
(obs=24)
| roa size npl vcp div cor gdp inf
-------------+------------------------------------------------------------------------ roa | 1.0000 size | -0.1137 1.0000 npl | 0.1233 0.3484 1.0000 vcp | 0.0184 0.5275 0.3570 1.0000 div | -0.2799 -0.2426 0.1829 -0.2067 1.0000 cor | -0.4299 -0.3764 -0.1720 -0.1368 -0.1902 1.0000 gdp | -0.2600 0.0305 -0.2531 -0.3897 0.0297 0.2394 1.0000 inf | 0.1251 0.0106 -0.3431 -0.3357 0.0671 -0.0313 0.2721 1.0000
Ma trận hệ số tương quan mơ hình 2
(obs=24)
| roe size npl vcp div cor gdp inf
-------------+------------------------------------------------------------------------ roe | 1.0000 size | -0.4100 1.0000 npl | -0.0629 0.3484 1.0000 vcp | -0.1406 0.5275 0.3570 1.0000 div | -0.2078 -0.2426 0.1829 -0.2067 1.0000 cor | -0.2961 -0.3764 -0.1720 -0.1368 -0.1902 1.0000 gdp | -0.2074 0.0305 -0.2531 -0.3897 0.0297 0.2394 1.0000 inf | 0.1285 0.0106 -0.3431 -0.3357 0.0671 -0.0313 0.2721 1.0000
PHỤ LỤC 5 Kiểm định khuyết tật mơ hình đối với mơ hình (1) Kiểm định khuyết tật đa cộng tuyến
Hệ số phóng đại VIF
Variable | VIF 1/VIF
-------------+---------------------- size | 2.54 0.393726 vcp | 2.11 0.474403 npl | 1.60 0.623542 gdp | 1.60 0.625823 cor | 1.52 0.656458 div | 1.40 0.713965 inf | 1.36 0.735616 -------------+---------------------- Mean VIF | 1.73
Kiểm định khuyết tật sai số ngẫu nhiên không tuân theo Quy luật phân phối chuẩn:
Phân phối xác suất của sai số ngẫu nhiên của mơ hình
Skewness/Kurtosis tests for Normality ------- joint ------
Variable | Obs Pr(Skewness) Pr(Kurtosis) adj chi2(2) Prob>chi2 -------------+---------------------------------------------------------------
Pagan
Kiểm định khuyết tật phương sai sai số thay đổi với Kiểm định Breusch- Kết quả kiểm định Breusch-Pagan
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance
Variables: fitted values of roa