c/ Chiến lƣợc quản trị thanh khoản cân bằng *Nội dung
1.2.2.4 Các tiêu chuẩn quan trọng cho việc đánh giá quản trị rủi ro thanh khoản
Trên thực tế, khơng một ngân hàng nào có thể khẳng định dự trữ thanh khoản của mình đã hợp lý hay chưa, nếu như chưa vượt qua thử thách của thị trường. Do vậy, các nhà quản trị cần chú ý đến các tín hiệu sau của thị trường tài chính:
+ Lịng tin của cơng chúng: các cá nhân và tổ chức có lo ngại về khả năng
thanh khoản của ngân hàng? Sự tin tưởng của công chúng là một trong những dấu hiệu quan trọng để đánh giá khả năng thanh khoản của một ngân hàng tốt hay xấu. Nếu công tác quản lý thanh khoản của ngân hàng yếu kém, khơng duy trì đủ lượng tiền mặt hoặc khơng có khả năng hồn trả các khoản tiền mà khách hàng yêu cầu ngay lập tức thì điều này sẽ xói mịn lịng tin của công chúng vào ngân hàng. Do vậy ngân hàng sẽ mất dần những khách hàng là người gửi tiền. Ngược lại, nếu một ngân hàng có được sự tin tưởng của người gửi tiền thì điều này có nghĩa rằng khách hàng đã đặt niềm tin vào khả năng hoàn trả cả gốc và lãi của ngân hàng hay đồng thời với việc thừa nhận ngân hàng đó có khả năng thanh khoản cao.
+Sự vận động trong giá cả cổ phiếu: giá cổ phiếu của ngân hàng đang
giảm sút có phải do nhà đầu tư lo ngại về một cuộc khủng hoảng thanh khoản có thể xảy ra đối với ngân hàng? Tính hấp dẫn của cổ phiếu ngân hàng đối với nhà đầu tư đã giảm đi? Người dân có xu hướng rút tiền khỏi ngân hàng để gửi tiền sang ngân hàng khác hoặc đầu tư vào những kênh có lợi nhuận cao hơn, trong khi đó các khoản cho vay đến hạn thanh tốn khơng được thanh tốn hoặc không đáp ứng được nhu cầu thanh khoản, dẫn đến cầu thanh khoản lớn hơn cung thanh khoản khiến cho ngân hàng gặp rủi ro thanh khoản. Ngược lai, giá cổ phiếu tăng hoặc giữ nguyên thì sẽ củng cố lòng tin và tâm lý của cơng chúng vào khả năng thanh tốn của ngân hàng.
+Phần bù rủi ro trên chứng chỉ tiền gửi và các khoản cho vay khác:
phần bù rủi ro này có cao hơn mức bình qn trên thị trường; điều đó thể hiện nhà đầu tư có những lo ngại về tương lai phát triển của ngân hàng? Tại sao một ngân hàng lại chấp nhận áp dụng mức lãi suất huy động tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu và chấp nhận mức lãi suất đi vay cao hơn mức lãi suất trên thị trường một cách bất thường hoặc phải đi vay với điều kiện về tài sản đảm bảo chặt chẽ hơn? Tình trạng đó là dấu hiệu ngân hàng đang gặp khó khăn thanh khoản trong hoạt động kinh doanh của mình.
+Tổn thất trong việc bán tài sản: ngân hàng có phải thường xuyên bán tài sản với tổn thất đáng kể nhằm đáp ứng nhu cầu thanh khoản? Khi ngân hàng bán tài sản một cách vội vã và sẵn sang chịu lỗ lớn chứng tỏ ngân hàng đang gặp phải một vấn đề nào đó trong vấn đề thanh khoản.
+Khả năng đáp ứng yêu cầu tín dụng của khách hàng: với khoản tín dụng
chất lượng cao, ngân hàng ln có khả năng đáp ứng hay từ chối? Cho vay là một trong những hoạt động quan trọng của ngân hàng vì hoạt động này tạo nhiều lợi nhuận và kéo theo các nghiệp vụ khác phát triển. Do đó, khi ngân hàng khơng đáp
ứng đầy đủ và kịp thời các cam kết tín dụng chứng tỏ ngân hàng đang thiếu nguồn cung thanh khoản.
+Vay vốn từ ngân hàng trung ƣơng: ngân hàng có phải nằm trong tình
huống bắt buộc phải vay những khoản lớn từ ngân hàng trung ương để đảm bảo khả năng thanh tốn? Nếu rơi vào tình huống đó thì ngân hàng cần phải xem xét lại chính sách quản lý thanh khoản của mình.
Nếu câu trả lời là có cho bất kỳ tín hiệu nào trên đây, nhà quản trị cần xem xét lại chiến lược quản trị và thực tế khả năng thanh khoản để có các quyết định thay đổi phù hợp nhằm mang lại một kết quả tốt hơn cho trạng thái thanh khoản.