Biến Kỳ
vọng Các nghiên cứu Cách tính
Nhóm nhân tố đặc trƣng ngân hàng
NPLt-1 +
Louzis et al (2010), Salas và Saurina(2002), Nguyễn Thị Vân Hiền ( 2014)
Tổng dư nợ nhóm 3,4,5/ Tổng dư nợ cho vay
SIZE +/_ Rajan và Dhal(2003), Salas và
Saurina(2002) Tổng tài sản NH i/ Tổng tài sản của các NH EA - Berger và DeYoung (1997), Podpi-era và Weil(2008) Vốn chủ sở hữu/ Tổng tài sản bình quân LA +
Sinkey và Greenwalt(1991), Dash và Kabra(2010), Nguyễn Khắc Hải Minh (2014) Tổng dư nợ tín dụng bình quân /Tổng tài sản bình quân LOANS +
Sinkey và Greenwalt (1991), Salas và Saurina (2002), Jimesnez vàSaurina(2005)
(Dư nợ năm nay- Dư nợ
năm trước)/ Dư nợ năm trước
LLR/TL +/_ Boudriga et al(2009), Nguyễn Thị
Thúy Nga (2014)
Dự phòng rủi ro tín dụng bình qn/ Tổng dư nợ tín dụng bình qn
ROE - Louzis et al (2011), Nguyễn Thị
Vân Hiền (2014)
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân
NII - Salas và Saurina ( 2002) Thu nhập ngoài lãi/ Tổng thu nhập ngân hàng.
Nhóm nhân tố vĩ mô GDP - Salas và Saurina(2002), Fofack
(2005), Rajan và Dhal (2003)
Được thu thập từ trang web củaWorldbank.
www.data.worldbank.org
/indicator
INF + Fofack (2005)
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
3.2.4 Mơ hình hồi quy
Với cách sắp xếp dữ liệu giữa NHTM theo thời gian, phương pháp tiếp cận dữ liệu bảng sẽ được sử dụng cho bài nghiên cứu này. Mơ hình hồi quy cơ bản như sau:
= C + β1*SIZEit +β2*EAit +β3*LAit + β4*Loansit +β5*
it + β6*
+β7 *ROEit + β8*NIIit +β9*GDPit-1+ β10*INFit +uit
Trong đó :
C: hệ số tự do, βi : hệ số hồi quy của các biến độc lập ( biến giải thích),SIZE là quy mơ tổng tài sản ngân hàng, EA là tỷ lệ vốn chủ sở hữ trên tổng tài sản, LA là tỷ lệ tổng dư nợ tín dụng trên tổng tài sản ngân hàng, LOANS tốc độ tăng trưởng tín dụng, LLR/TL tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng trên tổng dư nợ tín dụng, NPLt-1 tỷ lệ
nợ xấu trong quá khứ , NII tỷ lệ thu nhập ngoài lãi trên tổng thu nhập ngân hàng, GDPt-1tốc độ tăng trưởng GDP hằng năm, INF tỷ lệ lạm phát.
Đối với mơ hình dữ liệu bảng có 2 phương pháp tiếp cận: ảnh hưởng cố định FEM (Fixed Effects) và ảnh hưởng ngẫu nhiên REM (Radom Effects).
Thơng qua mơ hình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu của các nghiên cứu trước đây và phân tích định tính ở phần trên.Tác giả đưa ra 10 giả thuyết nghiên cứu, và tiến hảnh kiểm định các giả thyết này.
Giả thuyết 1: Tổng tài sản của ngân hàng càng lớn thì tỷ lệ nợ xấu có thể giảm Giả thuyết 2: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản càng lớn thì tỷ lệ nợ xấu càng giảm.
Giả thuyết 3: Tỷ lệ dư nợ tín dụng trên tổng tài sản càng lớn thì tỷ lệ nợ xấu càng cao.
Giả thuyết 4: Tốc độ tăng trưởng tín dụng càng cao thì tỷ lệ nợ xấu càng cao.
Giả thuyết 5: Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng trên tổng dư nợ càng cao thì tỷ lệ nợ xấu có thể tăng.
Giả thuyết 6: Tỷ lệ nợ xấu quá khứ càng cao thì tỷ lệ nợ xấu hiện tại càng cao
Giả thuyết 7: Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu càng cao thì tỷ lệ nợ xấu càng giảm.
Giả thuyết 8: Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi trên tổng thu nhập càng cao thì tỷ lệ nợ xấu càng giảm..
Giả thuyết 9: Tốc độ tăng trưởng GDP càng cao thì tỷ lệ nợ xấu càng giảm. Giả thuyết 10: Tỷ lệ lạm phát càng cao thì tỷ lệ nợ xấu càng tăng.
3.2.5 Thống kê mô tả các biến và ma trận hệ số tƣơng quan giữa các biến
Số liệu nghiên cứu được thống kê mô tả khái quát như bảng 3.9