CHƯƠNG 1 : GIỚI THI ỆU
4.1 Mô hình nghiên cứu
Phân tích hồi quy là nghiên cứu sự phụ thuộc của một biến (biến phụ thuộc hay còn gọi là biến được giải thích) vào một hay nhiều biến khác (biến độc lập hay cịn gọi là biến giải thích) với ý tưởng cơ bản là ước lượng (hay dự đoán) giá trị trung bình của biến phụ thuộc trên cơ sở các giá trị đã biết của biến độc lập.
Căn cứ vào các nghiên cứu trước đây, ta có các yếu tố tác động đến tỷ lệ thanh khoản ngân hàng bao gồm: Quy mô ngân hàng (logarit tổng tài sản), rủi ro tín dụng, tỷ lệ vốn, lãi suất biên (chênh lệch lãi suất huy động và lãi suất cho vay), tỷ lệ tăng trưởng kinh tế GDP và tỷ suất sinh lợi ROE.
Mơ hình nghiên cứu dự kiến có phương trình như sau:
LIQit = β0 + β1CAPit + β2 SIZEit + β3 LLRit + β4 ROEit + β5 IRMt + β6 GDPt + εit
Trong đó:
Biến phụ thuộc:
LIQit : Tỷ lệ thanh khoản ngân hàng (Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản / Tổng tài
sản), Tài sản có tính thanh khoản bao gồm: Tiền mặt và các khoản tương đương tại quỹ, Tiền gửi tại NHNN, Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác. Các biến độc lập:
CAPit: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu / tổng tài sản), SIZEit: Quy mô ngân hàng (logarit tổng tài sản),
LLRit: Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng trên tổng dư nợ, ROEit: Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu,
IRMt: Lãi suất biên (chênh lệch lãi suất huy động và lãi suất cho vay), GDPt: Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế GDP.
4.2Phương pháp nghiên cứu.
- Thống kê mô tả: Tập hợp dữ liệu và phân tích tổng quan về dữ liệu thu thập được. - Phân tích tương quan: Xác định mức độ tương quan giữa các biến.
- Phân tích hồi quy: Thực hiện hồi quy tuyến tính theo phương pháp hồi quy thơng thường trên dữ liệu bảng như phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS), phương pháp tác động cố định ( FEM ), phương pháp tác động ngẫu nhiên (REM).
Tiếp theo, nghiên cứu tiến hành kiểm định hiện tượng tự tương quan, hiện tượng đa cộng tuyến và hiện tượng phương sai của sai số thay đổi. Nếu khơng có hiện tượng tự tương quan, hiện tượng đa cộng tuyến và hiện tượng phương sai của sai số thay đổi thì nghiên cứu sẽ sử dụng các phương pháp hồi quy thông thường trên dữ liệu bảng. Tuy nhiên, nếu có hiện tượng tự tương quan, hiện tượng đa cộng tuyến và hiện tượng phương sai của sai số thay đổi thì nghiên cứu sẽ chuyển sang phương pháp bình phương bé nhất tổng quát khả thi (Feasible Generalized Least Squares). Wooldridge (2002) cho rằng, phương pháp này rất hữu dụng khi kiểm soát được hiện tượng tự tương quan, hiện tượng đa cộng tuyến và hiện tượng phương sai của sai số thay đổi.