Nguồn: NHNN trích trong Nguyễn Tú Mai (2013)
Nguyên nhân rủi ro thanh khoản của các ngân hàng này đến từ sự ảnh hưởng của các chính sách như áp lực từ Nghi đinh 141 buộc các ngân hàng phải tăng vốn đạt mức tối thiểu 3.000 tỷ và các quy đinh về trần lãi suất cho tất cả các khoản tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn như thông tư 02 và thông tư 30 (Phụ lục 10). Tác động của các quy đinh này đã buộc các ngân hàng nhỏ bước vào cuộc chạy đua về vốn, về lãi suất. Các NHTMCP đã nhỏ gặp nhiều khó khăn trong thu hút tiền gửi và phải dựa vào thi trường liên ngân hàng để
đảm bảo thanh khoản. Do đó, rủi ro thanh khoản chủ yếu xuất hiện ở nhóm ngân hàng này. Hầu hết các ngân hàng này đều có đặc điểm là quy mô VĐL không lớn (dưới 5.000 tỷ đồng). Tổng VĐL của 9 NHTM yếu kém tương đương VĐL của NHTMNN Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Phụ lục 11).
Nợ xấu tăng cao
Nợ xấu là vấn đề nhức nhối gây ách tắc dòng chu chuyển vốn trong nền kinh tế và ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các ngân hàng này. Tỷ lệ nợ xấu trung bình của một ngân hàng thuộc nhóm có tổng tài sản nhỏ nhất (nhóm 3) là 2,25%. Do đó, nếu ngân hàng này có biến động nhỏ thì số nợ xấu trên sẽ khiến cho vốn chủ sở hữu bi mất hết (Bảo Trâm, Việt Dũng, 2013). Bên cạnh đó, trên 70% cơ cấu tài sản của các ngân hàng trong hệ thống đến từ hoạt động cho vay khách hàng và các TCTD khác nên rất dễ gặp rủi ro khi có biến động về kinh tế. Trong đó, cho vay lĩnh vực bất động sản chiếm tỷ lệ không nhỏ, nên thi trường bất động sản đóng băng sẽ làm khả năng trả nợ suy giảm, tăng nợ xấu trong hệ thống ngân hàng.