CHƢƠNG 3 DỮ LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.2.2. Kiểm định hiện tượng phương sai thay đổi
Một kiểm định quan trọng tiếp theo trong bài nghiên cứu đó là kiểm định hiện tượng phương sai thay đổi. Bản chất của hiện tượng phương sai thay đổi là phương sai có điều kiện của sai số ngẫu nhiên Ui không giống nhau ở mọi quan sát. Khi xảy ra hiện tượng phương sai thay đổi sẽ làm các ước lượng của beta thiên lệch và không phải là tốt nhất, các kiểm định t và F sẽ khơng cịn đáng tin cậy nữa. Công thức phương sai không đổi và phương sai thay đổi lần lượt như sau:
Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng phương sai thay đổi có thể là do kỹ thuật thu thập dữ liệu, một số biến quan trọng đã bị loại bỏ khỏi mơ hình hồi quy hoặc có thể do các đặc trưng riêng biệt của các biến gây ra.
Cách phát hiện hiện tượng phương sai thay đổi
Có một số phương phápđể phát hiện hiện tượng phương sai thay đổi.
Thứ nhất, kiểm định Breusch-Pagan-Godfrey. Giả thiết của kiểm định này như sau:
Nếu chấp nhận H0 thì khơng xảy ra hiện tượng phương sai thay đổi. Ngược lại, nếu bác bỏ H0 thì mơ hình hồi quy có thể tồn tại hiện tượng phương sai thay đổi.
Thứ hai, kiểm định White. Giả thiết của kiểm định này là mơ hình khơng có hiện tượng phương sai thay đổi.
Để thực hiện kiểm định này cần phải ước lượng OLS để có giá trị phần dư . Thực hiện hồi quy phụ sử dụng .
Với giả thiết H0 ta có:
Trong đó, df là bậc tự do của mơ hình. Nếu nR2> Chi bình phương tới hạn với mức ý nghĩa đã chọn hoặc p – value < 10% thì có thể bác bỏ H0, mơ hình có phương sai thay đổi.
Thứ ba, phương pháp hồi quy phần dư. Mơ hình dữ liệu bảng có thể sử dụng hồi
quy phần dư để kiểm định hiện tượng phương sai thay đổi. Xem xét hồi quy giữa phần dư và biến phụ thuộc của mơ hình hồi quy, nếu có sự tương quan trong biến động của phần dư và biến phụ thuộc thì mơ hình hồi quy có thể xảy ra hiện tượng phương sai thay đổi.