CHƢƠNG 3 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.3 Dữ liệu nghiên cứu
Hầu hết các bài nghiên cứu trước đây đều tập trung vào các nước phát triền, có thị trường tiền tệ phát triển và thị trường tài chính hiệu quả như Mỹ, Anh, Canada…, bài nghiên cứu này có mục đích tìm hiểu mối quan hệ giữa lạm phát và lãi suất tại các nước đang phát triển khu vực Châu Á. Bài nghiên cứu tập trung vào 10 quốc gia Đông Nam Á ( bao gồm: Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei, Philippines, Myanmar, Đông Timor). Đây là những quốc gia nền kinh tế và
tình hình chính trị tương đối giống nhau. Dữ liệu trong bài nghiên cứu là dữ liệu theo tháng và mẫu có kích thước khác nhau do khả năng tiếp cận dữ liệu, hầu hết được tính từ mốc 06/2000. Cụ thể như sau:
Quốc gia Brunei Campuchia Indonesia Malaysia Myanmar
Từ thời gian 12/2003 06/2000 06/2000 06/2000 06/2000
Đến thời gian 12/2013 02/2014 02/2014 11/2013 01/2014
Bảng 3.1: Thời gian nghiên cứu tại Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia và Myanmar
Quốc gia Philippines Singapore Thái Lan Đông Timor Việt Nam
Từ thời gian 06/2000 06/2000 06/2000 12/2002 06/2000
Đến thời gian 03/2014 02/2014 03/2014 01/2014 09/2013
Bảng 3.2: Thời gian nghiên cứu tại Philippines, Singapore, Thái Lan, Đông Timor và Việt Nam
Trong đó, lãi suất danh nghĩa được đại diện bằng lãi suất tiền gửi kì hạn 3 tháng và lạm phát được tính bằng chênh lệch giữa chỉ số giá tiêu dùng CPI giữa 2 năm.
Dữ liệu của cả 2 biến lãi suất và lạm phát đều được thu thập từ IFS cho 10 quốc gia trong bài nghiên cứu.