Ta xem xét tính phù hợp của mơ hình VAR đối với chuỗi dữ liệu bằng cách kiểm định tính dừng của các phần dư. Nếu phần dư dừng thì mơ hình nhận được là phù hợp và ngược lại. Kiểm định tính dừng của phần dư bằng cách sử dụng kiểm định ADF và PP. Kết quả kiểm định theo các bảng 5.15, 5.16, 5.17 và 5.18 cho thấy phần dư của mơ hình đều dừng ở I(0), có nghĩa là chuỗi dữ liệu phù hợp với mơ hình. Im ag in ar y -. 5 -1 .5 0 1
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000
Nguồn: Tác giả tự tính tốn.
Bảng 5.15. Kết quả kiểm định Augmented Dickey-Fuller đối với phần dư của biến NERV.
Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 51
Interpolated Dickey-Fuller
Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical
Statistic Value Value Value
Z(t) -7.350 -3.579 -2.929 -2.600
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000
Nguồn: Tác giả tự tính tốn.
Bảng 5.16. Kết quả kiểm định Augmented Dickey-Fuller đối với phần dư của biến DI.
Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 51
Interpolated Dickey-Fuller
Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical
Statistic Value Value Value
Bảng 5.17. Kết quả kiểm định Phillips-Perron đối với phần dư của biến NERV.Phillips-Perron test for unit root Number of obs = 51 Phillips-Perron test for unit root Number of obs = 51
Newey-West lags = 3 Interpolated Dickey-Fuller
Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical Statistic Value Value
Value
Z(rho) -54.186 -18.918 -13.308 -10.706
Z(t) -7.308 -3.579 -2.929 -2.600
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 Nguồn: Tác giả tự tính tốn.
Bảng 5.18. Kết quả kiểm định Phillips-Perron đối với phần dư của biếnDI. DI.
Phillips-Perron test for unit root Number of obs = 51
Newey-West lags = 3
Interpolated Dickey-Fuller
Test 1% Critical 5% Critical 10%
Critical Statistic Value Value
Z(rho) -51.503 -18.918 -13.308 -10.706
54