3.2.2.h Kiểm đị nh tính ảnh hưở ng ủa th ời gian
3.4. Quy trình xử lý và phân tích
Quy trình xử lý và phân tích dữ liệu sau khi kiểm định tính dừng và đồng liên kết của chúng sẽ lần lượt đi qua các bước chính yếu sau nhằm tìm ra mơ hình phù hợp nhất (việc xác định mơ hình phù hợp nhất chủ yếu thông qua các kiểm định đã trình bày ở phần trên) :
1. Hồi quy bằng mơ hình ảnh hưởng hỗn hợp LMM. Dạng mơ hình ước lượng trong trường hợp này là biểu thức (3.19). Thực hiện đánh giá độ lớn phương sai/độ lệch chuẩn giữa các biến trong kết quả mơ hình LMM để xem xét liệu giả định tất cả các hệ số hồi quy đều khả biến (RIRS) có phù hợp cho phân tích dữ liệu của nghiên cứu này hay không. Nếu phương sai của tất cả biến số quá nhỏ sẽ không tồn tại các tác động ngẫu nhiên và mơ hình LMM sẽ quy thành mơ hình POLS.
2. Nếu mơ hình LMM không phù hợp, sẽ tiến hành hồi quy lần lượt các mơ hình POLS, FEM, và REM thơng thường. Kiểm định F so sánh mơ hình POLS với mơ hình FEM và kiểm định LM Breusch-Pagan so sánh giữa mơ hình POLS với mơ
hình REM thơng thường để xá định liệu mơ hình POLS có phù hợp hay không cho nghiên cứu. Nếu trị số p < phương pháp POLS sẽ bị loại trừ, điều này nghĩa là trường hợp giả định tất cả các hệ số hồi quy đều cố định (FIFS) là khơng phù hợp cho mơ hình hồi quy.
3. Nếu mơ hình POLS khơng phù hợp, nghiên cứu tiếp tục xét đến trường hợp hệ số độ dốc không đổi nhưng hệ số chặn khả biến (RIFS) mà trong đó có thể áp dụng mơ hình FEM hoặc REM. Kiểm định Hausman được thực hiện để so sánh giữa mơ hình FEM và mơ hình REM thơng thường. Trường hợp kết quả kiểm định Hausman cho biết mơ hình REM thơng thường khơng phù hợp, nghiên cứu sẽ sử dụng mơ hình REM hồi quy 2 giai đoạn của Hausman và Taylor để phân tích các biến giả trong mơ hình.
4. Kiểm định Hausman vẫn sẽ được sử dụng để so sánh giữa mơ hình FEM và mơ hình Hausman-Taylor. Trên cơ sở đó chọn ra mơ hình phù hợp nhất cho phân tích. 5. Cuối cùng, thực hiện kiểm định LM Breusch-Pagan để kiểm tra tính ảnh hưởng
của yếu tố thời gian vào trong mơ hình nhằm xác định nên tiến hành phân tích theo mơ hình một chiều (chỉ có ảnh hưởng của đơn vị chéo) hay là theo mơ hình hai chiều (bao gồm ảnh hưởng của đơn vị chéo và của thời gian).
Luận văn sử dụng hồi quy hiệu chỉnh theo phương sai bằng phương pháp Arellano đối với mơ hình FEM và bằng phương pháp White đối với các mơ hình POLS và REM nếu kiểm định Breusch-Pagan cho biết có hiện tượng phương sai thay đổi. Phần mềm phân tích dữ liệu R 3.0.1 được sử dụng cho q trình ước lượng và phân tích.