3.2 Kiểm định và khắc phục các khuyết tật của mô hình
3.2.4 Kiểm đinh đa cộng tuyến
Cơ sở lý thuyết
Trong mơ hình hồi quy, nếu các biến độc lập có quan hệ chặt với nhau, các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính, nghĩa là các biến độc lập có tương quan chặt, mạnh với nhau thì sẽ có hiện tượng đa cộng tuyến, đó là hiện tượng các biến độc lập trong mơ hình phụ thuộc lẫn nhau và thể hiện được dưới dạng hàm số. Ví dụ có hai biến độc lập A và B, khi A tăng thì B tăng, A giảm thì B giảm…. thì đó là một dấu hiệu của đa cộng tuyến. Nói một cách khác là hai
biến độc lập có quan hệ rất mạnh với nhau, đúng ra hai biến này nó phải là 1 biến nhưng thực tế trong mơ hình nhà nghiên cứu lại tách làm 2 biến. Hiện tượng đa cộng tuyến vi phạm giả định của mơ hình hồi qui tuyến tính cổ điển là các biến độc lập khơng có mối quan hệ tuyến tính với nhau.
Nguyên nhân gây ra đa cộng tuyến có nhiều nhưng chủ yếu do 3 yếu tố sau:
- Do thu thập số liệu ít, khơng tồn diện
- Do bản chất của các biến độc lập là tương quan nhau
- Một số dạng mơ hình sản sinh ra đa cộng tuyến
Hệ quả của đa cộng tuyến
- Khơng ước lượng được tham số của mơ hình (ĐCT hồn hảo)
- Đối với ĐCT khơng hồn hảo
- Phương sai, sai số chuẩn của ước lượng OLS lớn
- Khoảng tin cậy lớn hơn
- Giá trị kiểm định t nhỏ hơn
- Hệ số xác định 𝑅2 cao và các giá trị kiểm định t nhỏ
- Các ước lượng OLS và các sai số tiêu chuẩn của chúng trở nên rất nhạy cảm với những thay đổi nhỏ trong số liệu hay thêm bớt biến giải thích
Để kiểm định Đa cộng tuyến ta xét thừa số phương sai VIF
Variable VIF 1/VIF num 1.24 0.808612 sqr 1.24 0.808969 safe 1.04 0.958493 fac 1.03 0.971882 time 1.02 0.983556 Mean VIF 1.11
Từ kết từ Stata ta có: Mean VIF = 1,11<10
Kết luận : Có tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến trong mơ hình nhưng ở mức thấp có
thể chấp nhận được.