Tóm lại, thơng qua các kiểm định phía trên, có thể khái qt như sau về mơ hình ban đầu :
1.Mơ hình phù hợp
2.Mơ hình có sai số ngẫu nhiên phân phối chuẩn 3. Mơ hình có phương sai sai số khơng đổi 4.Mơ hình khơng thiếu biến
5.Mơ hình khơng gặp đa cộng tuyến 6.Mơ hình định dạng đúng
7.Mơ hình mắc tự tương quan
Vậy mơ hình gặp phải vấn đề tự tương quan, để khắc phục vấn đề này, ta sử dụng phương pháp Feasible Generalized least squares (FGLS)
Bước 1: Hồi quy ut = ρ*ut-1 + vt để tìm ρ
e2 .455996 .1466099 3.11 0.004 .1591997 .7527922 e1 Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] Total 5.64646156 39 .144781066 Root MSE = .34415 Adj R-squared = 0.1819 Residual 4.5007053 38 .118439613 R-squared = 0.2029 Model 1.14575626 1 1.14575626 Prob > F = 0.0035 F( 1, 38) = 9.67 Source SS df MS Number of obs = 39 . reg e1 e2, nocons
Theo bảng ρ = 0.45596
Bước 2: Sử dụng ρ để biến đổi số liệu như sau:
conpk1= conpk - 0.45596*conpk[_n-1] pripk1 = pripk - 0.45596*pripk[_n-1] yduspn = ydusp- 0.45596*ydusp[_n-1]
pribfn = pribf - 0.45596*pribf[_n-1] d1n = d1 - 0.45596*d1[_n-1]
d2n = d2 - 0.44596*d2[_n-1] d3n = d3 -0.45596*d3[_n-1
Bước 3: Chạy hồi quy mới reg conpk1 pripk1 pribfn yduspn d1n d2n d3n
_cons 9.497986 .4814403 19.73 0.000 8.517324 10.47865 d3n -1.524627 .1370752 -11.12 0.000 -1.80384 -1.245414 d2n -1.649732 .1615865 -10.21 0.000 -1.978873 -1.320591 d1n -.9374989 .1407833 -6.66 0.000 -1.224265 -.6507327 yduspn .2427332 .111317 2.18 0.037 .0159878 .4694786 pribfn .0406806 .0052781 7.71 0.000 .0299294 .0514317 pripk1 -.0795614 .0074756 -10.64 0.000 -.0947886 -.0643342 conpk1 Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] Total 50.59416 38 1.33142526 Root MSE = .3732 Adj R-squared = 0.8954 Residual 4.45701619 32 .139281756 R-squared = 0.9119 Model 46.1371439 6 7.68952398 Prob > F = 0.0000 F( 6, 32) = 55.21 Source SS df MS Number of obs = 39
Tiến hành kiểm định estat bgosfrey thấy p-value=0.9891>α nên chấp nhận H0 mơ hình đã khắc phục lỗi tự tương quan.
H0: no serial correlation
1 0.000 1 0.9891 lags(p) chi2 df Prob > chi2 Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation
. estat bgodfrey
Vậy ta được mơ hình hồi quy mới. Lần lượt tiên hành kiểm định lại mơ hình hơi quy mới, thấy đây là mơ hình tối ưu, khơng mắc khuyết tật gì.
conpk1=9.6772530.0794555*pripk1+0.0407302*ydusp1+0.0407302*pribf10. 937099*d1n1.649261*d2n1.524872*d3n+ei