5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài i 6.
3.3. Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro thanh khoản tại BIDV
3.3.7. Phát triển hệ thống công nghệ thông tin
Hiện nay, công nghệ thông tin là một yếu tố hàng đầu trong hoạt động kinh doanh của một ngân. Trong công tác quản trị rủi ro thanh khoản, hệ thống thông tin
quản lý là một yếu tố then chốt hỗ trợ việc đưa ra các quyết định về quản trị thanh khoản một cách chính xác, có hiệu quả.
Trong q trình hiện đại hóa cơng nghệ thơng tin tại BIDV, xây dựng một hệ thống thông tin quản lý đầy đủ để nhận dạng, đo lường, giám sát, kiểm soát và báo cáo rủi ro thanh khoản là một yêu cầu rất bức thiết. Hệ thống thơng tin quản lý phải tính tốn được các trạng thái thanh khoản của tất cả các đồng tiền chính (từng đồng tiền và quy đổi các đồng tiền ra Việt Nam Đồng) có trong danh mục tài sản và nguồn vốn của ngân hàng, trong đó chủ yếu là Việt Nam Đồng và Đơ la Mỹ. Việc tính tốn thường xuyên cập nhật giúp kiểm tra việc tuân thủ các chính sách, quy chế và giới hạn đã được thiết lập của ngân hàng đồng thời hỗ trợ đưa ra các cảnh báo sớm về những biến động tiêu cực trong trạng thái thanh khoản của ngân hàng.
Trong thời gian tới, BIDV cần tập trung phát triển hệ thống công nghệ tin học cụ thể như sau:
Thứ nhất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng 3 mục tiêu: tăng
năng lực cung ứng các sản phẩm, dịch vụ với chất lượng cao; hỗ trợ thông tin quản lý liên tục, kịp thời cho các cấp; đồng thời đảm bảo an toàn hệ thống khi vận hành.
Thứ hai, xác định đầu tư máy móc hiện đại cùng phần mềm đi kèm là quan
trọng, mang tính quyết định đến hiệu quả của đầu tư cơng nghệ thông tin. Tiếp tục phát triển và vận hành an toàn đạt hiệu quả cao hệ thống cơng nghệ thanh tốn tiên tiến và hệ thống giao dịch tự động nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động giao dịch của ngân hàng đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng; không ngừng đầu tư mở rộng và cập nhật công nghệ mới đáp ứng nhu cầu thị trường, đảm bảo duy trì năng lực cạnh tranh, năng lực cơng nghệ để phát triển ổn định và bền vững.
Thứ ba, chuẩn hoá hệ thống báo cáo tại Hội sở chính và Chi nhánh trên cơ sở
khai thác tối đa nguồn thông tin tại kho dữ liệu. Để làm được điều này, đầu tiên ngân hàng cần thực hiện đồng bộ hóa thơng tin hiện có tại kho dữ liệu để đảm bảo nguồn thơng tin đầu vào chính xác và đáng tin cậy. Đồng bộ triển khai dự án bảo mật mạng máy tính nội bộ cũng như tăng cường kiểm soát việc đăng nhập kho dữ
liệu nhằm nâng cao độ an toàn, phát hiện các hành vi thâm nhập trái phép, kiểm soát nội bộ chặt chẽ và đảm bảo an toàn cho giao dịch đến mức tối đa.
Thứ tƣ, hiện đại hóa hệ thống máy chủ nhằm lưu trữ thông tin hiệu quả đồng
thời xây dựng trung tâm dự phòng nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh được liên tục, khơng bị gián đoạn. Từ đó, phịng ngừa và hạn chế tối đa rủi ro bất khả kháng trong công nghệ thông tin gây ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng.
Thứ năm, hồn thiện mơ hình tổ chức quản lý theo hướng hiện đại phù hợp với
cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, cũng như đào tạo đội ngũ cán bộ tinh nhuệ nắm bắt tốt hệ thống công nghệ thông tin để tạo nền tảng vững chắc xây dựng BIDV thành một tập đồn tài chính có đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và khu vực.
3.3.8. Phát triển thƣơng hiệu - mạng lƣới
Phát triển thương hiệu và mạng lưới luôn là nhiệm vụ quan trọng trong mục tiêu phát triển của các ngân hàng. Việc nâng cao hiệu quả hoạt động và xây dựng thương hiệu mạnh, gây dựng được niềm tin của công chúng đồng nghĩa với việc cải thiện khả năng khơi thông luồng vốn chảy vào ngân hàng, giúp cho ngân hàng có lợi thế nguồn vốn ổn định, dài hạn từ đó giảm thiểu nguy cơ rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất.
BIDV cần tiếp tục hồn thiện và triển khai nhanh chóng đến tồn hệ thống bộ quy tắc ứng xử, bộ quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp, bộ nhận diện thương hiệu để góp phần làm tăng tính chun nghiệp, hướng đến mục tiêu phục vụ khách hàng tốt hơn.
Cùng với việc phát triển thương hiệu, việc phát triển và củng cố hiệu quả hoạt động mạng lưới cũng là hoạt động tích cực hỗ trợ cho mục đích này. BIDV cần chú trọng cho việc triển khai các nội dung như: xây dựng mơ hình mạng lưới chi nhánh theo hướng đảm bảo tiếp cận bao phủ trên mọi khu vực và đến các tầng lớp khách hàng khác nhau, trong hoạt động của chi nhánh tập trung tiếp cận khách hàng cũng như nâng cao chất lượng phục vụ, tập trung quyền lực và điều hành kinh doanh về Hội sở chính, xây dựng hệ thống điểm giao dịch ngân hàng tự động tại các trung
tâm thương mại, các thành phố và khu đô thị lớn.. đồng thời chú trọng phát triển các VPĐD , chi nhánh liên doanh trong và ngoài nước.
3.4. Một số kiến nghị đối với NHNN
3.4.1. Thực thi chính sách tiền tệ linh hoạt và vừa đủ
Việc kết hợp các cơng cụ trong chính sách tiền tệ, giữa chính sách tiền tệ thuộc điều tiết của NHNN và chính sách tài khố trong vịng kiểm sốt của Bộ Tài chính đơi lúc cịn trái chiều, chưa đồng bộ. Rõ ràng với xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, việc hoàn thiện các cơng cụ của chính sách tiền tệ ở Việt Nam nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của chính sách này, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng cao và bền vững là yêu cầu cấp bách hiện nay.
Trong tình huống kiềm chế lạm phát, muốn kiềm chế thành công các đợt tăng giá phải thực hiện nhiều gói giải pháp đồng bộ từ các lĩnh vực khác ngoài lĩnh vực tiền tệ, tín dụng.
3.4.2. Kiểm sốt việc thành lập ngân hàng thƣơng mại
Cần kiểm soát chặt chẽ hơn và nâng dần các tiêu chuẩn khi thành lập các ngân hàng mới. Việc quy định mức vốn pháp định 3.000 tỷ đồng khi thành lập NHTM là phù hợp. Tuy nhiên, trong thời gian tới nên xem xét nâng dần mức vốn này, đồng thời, có thể ban hành các quy định chặt chẽ hơn, chẳng hạn quy định về việc góp vốn thành lập ngân hàng của các tập đoàn kinh tế lớn, tiến tới lộ trình rút dần vốn của các tập đồn này ra khỏi các ngân hàng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
3.4.3. Tăng cƣờng và nâng cao hiệu quả công tác giám sát từ xa hoạt động của các ngân hàng thƣơng mại
Theo Báo cáo của Ngân hàng phát triển Châu Á “Strengthening the banking supervision and liquidity risk management system of the people’s bank of China” có đưa ra một số gợi ý nhằm tăng cường hoạt động giám sát của ngân hàng trung ương như: Phát triển hệ thống cảnh báo sớm sử dụng dữ liệu hệ thống thanh tốn để phân tích thanh khoản, xây dựng hệ thống chỉ số thanh khoản... NHNN có thể tham khảo khi dự thảo Luật giám sát hoạt động ngân hàng.
Kết luận chƣơng 3
Chương 3 nêu lên một số định hướng chiến lược cùng với mục tiêu phát triển của BIDV đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Theo định hướng đó BIDV đặt mục tiêu phát triển hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh do đó vấn đề về quản lý rủi ro vẫn giữ vai trò then chốt. Dựa trên những phân tích của các phần trước, trong phần này tác giả nêu lên một số giải pháp để hồn thiện cơng tác quản trị thanh khoản tại BIDV trong thời gian tới, đồng thời nêu lên một số khuyến nghị đối với NHNN trong việc tạo lập môi trường kinh tế vĩ mô ổn định để NHTM hoạt động hiệu quả mà vẫn đảm bảo an toàn thanh khoản.
KẾT LUẬN
Dựa trên nền tảng lý thuyết đã nêu kết hợp với phân tích thực trạng và ứng dụng mơ định lượng vào nghiên cứu tình hình thực tế tại BIDV. Tác giả đã đạt được một số mục tiêu nghiên cứu sau:
Thứ nhất, xây dựng được khung lý thuyết cơ bản về rủi ro và quản trị rủi ro
trong hoạt động ngân hàng mà trọng tâm là vấn đề về thanh khoản.
Thứ hai, phân tích được thực trạng kinh doanh của BIDV trong khoảng thời
gian 5 năm từ 2009 đến 2012. Trong đó, nhấn mạnh phân tích về thực trạng quản trị thanh khoản tại một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam.
Thứ ba, nêu lên những giáp pháp nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý và đo lường
thanh khoản hiện tại của BIDV và một số khuyến nghị đối với NHNN về chính sách kinh tế vĩ mơ về vấn đề thanh khoản.
Tóm lại, qua q trình nghiên cứu tác giả càng khẳng định quản trị rủi ro thanh
khoản đóng một vai trị sống cịn đối với NHTM nói riêng và hệ thống tài chính ngân hàng của một quốc gia nói chung. Lịch sử phát triển ngành ngân hàng trong nước và cả thế giới đã chứng minh vấn đề thanh khoản không bao giờ là cũ để ta có thể xem nhẹ và bỏ qua. Minh chứng về một số cuộc khủng hoảng thanh khoản tại một số quốc gia và ngân hàng khác tại Việt Nam ln là những bài học đắt giá để qua đó BIDV học tập và rút kinh nghiệm. Hiện tại, thật may mắn là trong chiến lược phát triển của mình BIDV vẫn nhìn nhận phát triển an toàn là điều then chốt. Vì vậy, qua những đóng góp mà luận văn mang lại có thể góp phần hồn thiện thêm chính sách phát triển hệ thống quản lý thanh khoản ngày càng hiệu quả và tiếp cận với thơng lệ quốc tế.
Luận văn được hồn thành với sự say mê nghiên cứu với đề tài đã chọn, sự cố gắng hết sức mình để hồn thành luận văn đúng hạn và sự dạy bảo tận tình của thầy cơ giảng dạy, đặc biệt là sự hướng dẫn tận tâm của giảng viên hướng dẫn. Tuy nhiên, trong q trình nghiên cứu khơng thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong Hội đồng có thể cảm thơng đồng thời góp ý để học viên có thể nâng cao kỹ năng nghiên cứu và nhận thức. Xin chân thành cảm ơn!
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
- Ban ALCO Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Bản tin thị
trƣờng tháng 6/2012 của BIDV.
- Ban ALCO Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Báo cáo
ALCO định kỳ.
- Ban Kế toán Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Bảng cân đối
kế tốn BIDV.
- Cơng văn số 8609/VPCP-ĐMDN về việc phê duyệt thời gian, địa điểm và thời hạn công bố thông tin đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, ngày 02 tháng 12 năm 2011.
- - ạt động Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ
và Phát triển Việt Nam, Thống đốc NHNN, ngày 23 tháng 04 năm 2012.
- Hà Văn Sơn (2004), Giáo Trình Lý Thuyết Thống Kê Ứng Dụng Trong Quản
Trị và Kinh Tế, NXB Thống Kê.
- Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, Quốc hội, ngày 16 tháng 06
năm 2010.
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Báo cáo tài chính 2008 –
2013.
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Báo cáo thƣờng niên 2008
– 2012.
- Nghị định 177/TTg thành lập Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam tại Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ, ngày 26 tháng 04 năm 1957.
- Nghị định số 141/2006/NĐ-CP về ban hành danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng, Thủ tướng Chính phủ, ngày 22 tháng 11 năm 2006.
- Quy định số 4460 /QĐ - ALCO về quản lý thanh khoản, Tổng giám đốc BIDV, ngày 30 tháng 07 năm 2013.
- Quy định số 799/QĐ - KDV1 về quản lý sổ ngân hàng, sổ kinh doanh và sổ thƣơng mại trong hoạt động vốn và kinh doanh vốn, Tổng giám đốc BIDV,
ngày 29 tháng 02 năm 2011.
- Quyết định 2124/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phƣơng án cổ phần hóa Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ, ngày 30 tháng
11 năm 2011.
- Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN về việc ban hành “Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng”, Thống đốc NHNN,
ngày 19 tháng 04 năm 2005.
- Quyết định số 0992 /QĐ-NVKD1 về quản lý thanh khoản, Tổng giám đốc BIDV, ngày 06 tháng 03 năm 2007.
- Quyết định số 1130/2005/QĐ - NHNN về việc sửa đổi bổ sung Quyết định 581/2003/QĐ - NHNN, Thống đốc NHNN, ngày 01 tháng 08 năm 2005.
- Quyết định số 259/CP về việc thành lập Ngân hàng Đầu tƣ và Xây dựng Việt Nam trực thuộc NHNN Việt Nam, Hội đồng Chính phủ, ngày 24 tháng 06
năm 1981.
- Quyết định số 278/QĐ-TTg v ề việc điều chỉnh mức vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam, Thủ
tướng Chính phủ, ngày 07 tháng 03.
- Quyết định số 3945/QĐ-ALCO quy định Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có, Tổng giám đốc BIDV, ngày 08 tháng 07
năm 2012.
- Quyết định số 401/CT về việc thành lập Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, ngày 14 tháng 11 năm 1990.
- Quyết định số 581/2003/QĐ - NHNN về Quy chế dự trữ bắt buộc đối với TCTD, Thống đốc NHNN, ngày 09 tháng 06 năm 2003.
- Thông tƣ số 13/2010/TT - NHNN quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, Thống đốc NHNN, ngày 20 tháng 05 năm 2010.
- Thông tƣ số 15/2009/TT - NHNN quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn đƣợc sử dụng để cho vay trung dài hạn của TCTD, Thống đốc
NHNN, ngày 10 tháng 08 năm 2009.
- Thông tƣ số 19/2010/TT - NHNN về việc sửa đổi một số điều của thông tƣ 13/2010/TT - NHNN, Thống đốc NHNN, ngày 27 tháng 09 năm 2010.
- Thông tƣ số 22/2011/TT - NHNN về việc sửa đổi một số điều của thông tƣ 13/2010/TT - NHNN, Thống đốc NHNN, ngày 30 tháng 08 năm 2011.
- Thông tƣ số 27/2011/TT - NHNN về việc sửa đổi bổ sung QĐ 581/2003/QĐ - NHNN, Thống đốc NHNN, ngày 31 tháng 08 năm 2011.
- Tiểu ban Quản lý Rủi ro của Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng, Thông lệ
tốt nhất về quản lý khả năng thanh khoản của các ngân hàng (2000), Basel.
- Tiêu chuẩn ISO và Sổ tay quản lý chất lƣợng, Ngân hàng Đầu tư và Phát
triển Việt Nam.
- Trần Huy Hoàng (2011), Quản trị ngân hàng, NXB Lao Động Xã Hội, TP
HCM.
- Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng (1988), Hiệp ƣớc quốc tế về vốn Basel
– Base l I , Basel.
- Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng (2007), Hiệp ƣớc quốc tế về vốn Basel
mới – Basel II, Basel.
- Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng (2010), Hiệp ƣớc quốc tế về vốn Basel
mới – Basel III, Basel.
Tiếng Anh
- Kleopatra Nikolaou (2009), Liquidity (risk) concepts definitions and
- Moorad Choudhry, Olrich Masek (2011), An introduction to banking: Liquidity risk and asset - Liability management, Chartered Institute For
PHỤ LỤC
Phụ lục 1 – LƢU ĐỒ QUẢN LÝ THANH KHOẢN HÀNG NGÀY
Phụ lục 2 – LƢU ĐỒ QUẢN LÝ THANH KHOẢN ĐỊNH KỲ