Biến Hệ số Sai số chuẩn Thống kê t Giá trị p- value D(LNGDP(-1)) -1.012151 0.147797 -6.848254 0 D(LNGDP(-2)) -0.861356 0.160493 -5.366948 0 D(LNGDP(-3)) -0.869234 0.159393 -5.453405 0 D(LNGDP(-4)) -0.111827 0.135706 -0.824039 0.4132 D(LNCPI(-1)) -0.045386 0.659553 -0.068814 0.9454 D(LNCPI(-2)) 0.104466 0.808562 0.1292 0.8976 D(LNCPI(-3)) 0.695069 0.816125 0.851669 0.3978 D(LNCPI(-4)) -1.106239 0.63852 -1.732504 0.0884 RESID_1(-1) -0.042154 0.084035 -0.501631 0.6178 C 0.070663 0.01649 4.285303 0.0001
Adjusted R-
squared 0.878399 S.D. dependent var 0.219253
S.E. of
regression 0.076457 Akaike info criterion -2.170902
Sum squared
resid 0.344891 Schwarz criterion -1.847119
Log likelihood 84.89613 Hannan-Quinn criter. -2.042446
F-statistic 55.57838 Durbin-Watson stat 1.923636
Prob(F-statistic) 0
Nguồn: Tắnh toán từ Eview 6
Từ kết quả trong bảng 4.6 cho thấy trong ngắn hạn, tăng trưởng kinh tế bị tác ựộng bởi chắnh nó với ựộ trễ 1,2 và 3; và lạm phát ở ựộ trễ 4.
Mơ hình cho thấy hệ số hiệu chỉnh từ ngắn hạn về trạng thái cân bằng dài hạn là ( - 0.042154); hệ số mang dấu âm cho biết các nhân tố ở thời kỳ này chịu ảnh hưởng bởi những bất cân bằng của thời kỳ trước.
4.2.4.Phân tắch mối quan hệ nhân quả giữa tăng trưởng và lạm phát
để xem xét mối quan hệ nhận quả giữa tăng trưởng và lạm phát, tác giả sử dụng kiểm ựịnh Pairwise Granger Causality giữa các cặp biến với ựộ trễ thắch hợp là từ 1 ựến 4, với giả thiết Ho/H1:
- Ho: Tăng trưởng kinh tế (lạm phát) khơng có tác ựộng nhân quả tới lạm phát (tăng trưởng kinh tế)
- H1: Tăng trưởng kinh tế (lạm phát) có tác ựộng nhân quả tới lạm phát (tăng trưởng kinh tế)
- Nếu P value > α (1%,5%, 10%) => Chấp nhận Ho
- Nếu P value < α (1%,5%, 10%) => Bác bỏ Ho