CM A= f(TIME)
MƠ HÌNH ARIMA
z Nguyễn Trọng Hồi (2001): Mơ hình hĩa và Dự
báo chuỗi th i gian trong kinh doanh & kinh tế,
Ch ng 7 & 8.
z J.Holton Wilson & Barry Keating, (2007),
Business Forecasting With Accompanying Excel- Based ForecastXTM Software, 5th Edition,
Chapter 7.
z John E.Hanke & Dean W.Wichern, (2005), Business Forecasting, 8thEdition, Chapter 9.
Phùng Thanh Bình
GIỚI THIỆU
z Ph ơng pháp BOX-JENKINS sửdụng các mơ hình ARIMA để dựbáo một biến bằng cách chỉxem xét mơ hình (pattern) của chuỗi dữliệu quá khứ đĩ
z Ph ơng pháp BOX-JENKINS đ ợc phát triển b i 2 nhà thống kê G.E.P Box và G.M. Jenkins
z ARIMA = Autoregressive Integrated Moving Average
z Phù hợp cho cả chuỗi dừng hay khơng dừng
z Phù hợp nhất với dự báo dài hạn hơn là dựbáo ngắn hạn
z Cĩ nhiều điểm u việc hơn các mơ hình dựbáo khác, ít tốn kém và linh hoạt
Phùng Thanh Bình
PH NG PHÁP LUẬN BOX-
JENKINS
z Khác các ph ơng pháp khác chổ nĩkhơng giả định bất kỳ mơ hình cụthểnào trong chuỗi dữliệu quá khứsẽ đ ợc dựbáo
z Nĩ sử dụng ph ơng pháp lặp đi lặp lạiđểnhận dạng một mơ hình thỏa mãn nhất từ nhiều mơ hình
z Mơ hìnhđ ợc chọn sẽ đ ợc kiểm chứng với dữ
Phùng Thanh Bình
PH NG PHÁP LUẬN BOX-
JENKINS
z Lựa lần đầu một mơ hình ARIMA dựa trên việc phân tích đồthịchuỗi th i gian và các hệsốtự
t ơng quan của một số độtrễ
z Ph ơng pháp luận BOX-JENKINS đềcập đến một sốcác quy trình nhận dạng, làm cho phù hợp, và kiểm tra các mơ hình ARIMA với chuỗi dữ liệu th i gian. Dựbáo sẽ suy ra trực tiếp từmơ hình phù hợp (fitted model)