6. Kết cấu luận văn
2.2 Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của MaritimeBank
2.2.3 Quản trị rủi ro
Quản lý rủi ro tín dụng
Maritime Bank thực hiện quản lý rủi ro tín dụng theo các nhóm khách hàng chuyên biệt: Quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp (TDDN), Quản lý rủi ro tín dụng cá nhân (TDCN), Quản lý rủi ro đối tác Thị trường tài chính và Định chế tài chính (TDĐT). Ngân hàng đã xây dựng bộ chỉ tiêu quản lý rủi ro tín dụng ở cấp độ danh mục nhằm giám sát và áp dụng các chính sách tín dụng phù hợp với từng đối tượng khách hàng.
Quản lý rủi ro thanh khoản
Khối phòng ban QLRR của Maritime Bank luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc QLRR thanh khoản để đưa ra những phân tích định tính, định lượng về khả năng thanh khoản và xây dựng khung quản lý rủi ro thanh khoản và giám sát rủi ro thanh khoản luôn tuân thủ các nguyên tắc sau:
- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là 11.93%
- Đảm bảo khả năng chi trả hằng ngày và trong vòng 7 ngày.
- Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn là 24.87%. - Giới hạn góp vốn cổ phần là 32%.
- Giới hạn tín dụng: về cơ bản chấp hành đúng tỷ lệ cho vay / bảo lãnh đối với từng nhóm khách hàng / cho vay trong lĩnh vực khơng khuyến khích.
Quản lý rủi ro thị trƣờng
Cơng tác quản lý rủi ro thị trường năm 2012 tiếp tục có nhiều thành tựu với việc hồn thành dự án Kondor+ giai đoạn 2 và KGR VaR giúp nâng cao hiệu quả trong việc quản lý giám sát các chỉ số cảnh báo rủi ro thị trường của tất cả các hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Định chế Tài chính hướng tới tiêu chuẩn quốc tế trong đo lường và quản lý rủi ro thị trường.
Quản lý rủi ro hoạt động
Cấu trúc quản trị rủi ro hoạt động được kiện toàn với việc thành lập Hội đồng QLRR hoạt động. Các báo cáo rủi ro hoạt động đã được xây dựng và triển khai định kỳ gửi tới lãnh đạo cấp cao và các đơn vị kinh doanh. Phạm vi QLRR hoạt động được mở rộng cho tất cả các ngân hàng chuyên doanh.