3.2 Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro thanh khoản tạ
3.2.2.4 Xây dựng công tác cảnh báo kịp thời:
Công tác cảnh báo là hết sức quan trọng trong việc quản trị rủi ro thanh khoản ở ngân hàng. Do đó,Ủy ban ALCO và các phịng ban có liên quan cần thực hiện cơng tác này một cách thường xuyên và nhanh chống để có những ứng phó kịp thời khi rủi ro xảy ra. Các nhiệm vụ trung tâm ALCO cần thực hiện là:
+ Nghiên cứu các nguyên nhân gây ra rủi ro thanh khoản, phân tích nhu cầu thanh khoản trong quá khứ, dự báo những biến động của nhu cầu thanh khoản trong tương lai và các nhân tố tác động đến sự biến động đó. Ngân hàng cần có các dự báo về nhu cầu cho vay và tiền gửi trong tương lai từ đó có các tính tốn chính xác hơn về nhu cầu thanh khoản.
+Phân tích các hình thức đáp ứng nhu cầu thanh khoản, và đề ra các biện pháp theo thứ tự ưu tiên cho từng trường hợp cụ thể rủi ro xảy ra. Dự đốn thay đổi dịng tiền trong tương lai do các yêu tố về lãi suất, lạm phát…
Ngân hàng cần nâng cao tính hiệu quả của việc truyền thông tin giữa các phịng ban, các chi nhánh trong tồn hệ thống, xây dựng các phần mền phân tích thị trường và các nhân tố ảnh hưởng đến các tài khoản “Nợ”, tài sản “Có” của ngân hàng. Việc quản lý thanh khoản cần có các phần mềm chuyên biệt thay cho việc tính tốn các chỉ số chủ yếu dựa vào bảng tính Excel nhưng hiện nay.
HDBank cần tăng khả năng kết nối chia sẽ thông tin với các ngân hàng khác trong nước, và các định chế tài chính nước ngồi có nhiều kinh nghiệm trong việc quản trị thanh khoản.Điều này sẽ giúp hồn thiện hơn hệ thống thơng tin của ngân hàng, nâng cao mặt công nghệ và kỹ thuật trong viêc quản trị ngân hàng.
3.2.2.5 Tăng cƣờng công tác dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô:
Đây là công tác quan trọng trong hoạt động của ngân hàng vì khi điều kiện kinh tế vĩ mơ thay đổi sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng. Khi Ngân hàng Nhà nước thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt bằng cách ban hành liên tiếp hàng loạt các giải pháp mạnh, khả năng thanh khoản của ngân hàng đã gặp nhiều khó khăn. Khi nền kinh tế ở thời kỳ suy giảm, các ngân hàng có xu hướng dự trữ nhiều tài sản thanh khoản; ngược lại, khi nền kinh tế tăng trưởng mạnh, các tài sản dự trữ thanh khoản được giảm bớt đi. Việc dự báo các điều kiên kinh tế vĩ mơ đó là dự báo tình hình lạm phát, những biến động trên thị trường tiền tệ, từ đó giúp ngân hàng quản trị thanh khoản tốt hơn.
HDBank cần thành lập một tổ nghiên cứu độc lập các điều kiện kinh tế vĩ mô, chuyên nghiên cứu các vấn đề kinh tế trong, ngoài nước, đưa ra đánh giá, dự báo đối với nền kinh tế Việt Nam. Điều này sẽ giúp cho công tác dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô được tập trung chuyên sâu và hiệu quả hơn, đồng thời giảm khối lượng công việc cho Ủy ban ALCO và chuyên sâu hơn trong công các quản trị thanh khoản. Ngân hàng cần tham vấn các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước để có những cái nhìn khách quan và tồn diện hơn trong công tác dự báo
3.2.2.6 Xây dựng cơ chế chuyển vốn nội bộ phù hợp:
Trong thời gian qua HDBank đã mở không ngừng mở rộng mạng lưới hoạt động. Bên cạnh việc nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng thì bài tốn chi phí –lợi nhuận khi mở các chi nhánh, phòng giao dịch và việc luân chuyển các dòng vốn giữa chi nhánh, phịng giao dịch với hội sở chính như thế nào để đảm bảo tính thanh khoản của cả hệ thống với chi phí thấp nhất. Muốn làm được điều này, cần có một nền tảng cơng nghệ (hệ thống ngân hàng cốt lõi - core banking) hiện đại. Do vậy, khơng cịn cách nào khác, các ngân hàng cần phải đầu tư nhiều hơn vào công nghệ thông tin; tuy nhiên, trong điều kiện quy mơ vốn tự có của ngân hàng cịn nhỏ như hiện nay thì đây vẫn là một thách thức khơng nhỏ. Trong mọi tình huống, việc luân chuyển vốn nội bộ phải gắn với hiệu quả kinh doanh của từng chi nhánh, phòng giao dịch và vốn được tập trung về hội sở chính; có như vậy mới dự báo, đo lường được nhu cầu thanh khoản một cách chính xác và từ đó có chiến lược quản trị thanh khoản phù hợp.
Ngân hàng cần quy định cụ thể các giới hạn an toàn trong hoạt động đối với các chi nhánh để lượng vốn của từng chi nhánh được điều chuyển kịp thời về hội sở chính và ngược lại thì khả năng thanh khoản của toàn hệ thống được tăng cường đáng kể. Cơ chế chuyển vốn nội bộ cịn phải tính đến sự khác biệt về điều kiện kinh tế - xã hội ở địa bàn mà chi nhánh, phòng giao dịch hoạt động. Một chính sách giống nhau đối với mọi điểm giao dịch có thể dẫn đến việc mất thị phần khơng đáng có; chẳng hạn, lãi suất huy động tiền gửi ở các địa bàn đều giống nhau có thể làm giảm lượng tiền gửi ở một số địa bàn có mức độ cạnh tranh cao hoặc có điều kiện kinh tế -xã hội khó khăn. Một chính sách phân biệt hố phù hợp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế nhờ lợi thế quy mô.
3.2.2.7 Đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa tài sản “Có” - tài sản “Nợ”:
Thực chất đây là việc áp dụng chiến lược cân đối giữa tài sản “Có” và tài sản “Nợ” hay quản trị thanh khoản cân bằng. Bất kỳ một sự mất cân đối nào giữa nguồn vốn huy động và sử dụng vốn đều có thể dẫn đến những rủi ro về thanh khoản. Do thị trường tiền tệ biến động phức tạp bởi chịu ảnh hưởng của chính sách tiền tệ thắt
chặt vào năm 2008, nên HDBank có nhiều thời điểm phải đi vay trên thị trường liên ngân hàng với lãi suất cao. Do vậy không những khả năng thanh khoản bị đe dọa mà còn ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận. Trong thời gian gần đây, ngân hàng đã có nguồn vốn khả dụng tương đối, thay vì cho khách hàng thơng thường vay, đã cho vay trên thị trường liên ngân hàng nhằm tìm kiếm chêch lệch lãi suất cao hơn.
Hiện tại, HDBank đang duy trì một tỷ lệ dưới 50% tài sản “Có” sinh lời là các khoản tín dụng là khá hợp lý. Trong thời gian sắp tới ngân hàng cần có các biện pháp đa dạng hóa tài sản “Co” và duy trì tỷ lệ tín dung như trên, tăng cường các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tài chính thay vì chú trọng vào hoạt động tín dung,đồng thời cũng cần quan tâm đó là duy trì tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn ở một mức hợp lý.
3.2.2.8 Xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ,năng lực và đạo đức nghề nghiệp: nghề nghiệp:
Để có được sự phát triển ổn định lâu dài thì bất cứ một tổ chức, doanh nghiệp nào cũng phải chú ý đến việc phát triển nguồn nhân lực có trình độ và tâm huyết trong công việc. Việc phát triển đội ngũ nhân viên quản lý nói chung và quản lý thanh khoản nói riêng là cần thiết đối với bất kỳ ngân hàng thương mại nào. Chính bộ phận này sẽ tham mưu đắc lực cho cấp lãnh đạo ngân hàng trong việc đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời nhằm ngăn chặn, khắc phục những rủi ro phát sinh và hướng hoạt động kinh doanh đến những thành công mới. Do vậy, HDBank cần có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, sử dụng nhân viên một cách khoa học, minh bạch và bình đẳng. Đặt nhân viên vào những vị trí thích hợp với khả năng của họ là một khâu quan trọng trong công tác cán bộ, nhằm đảm bảo rằng chính đội ngũ nhân viên này sẽ là những người góp phần vào thành cơng chung của ngân hàng.
HDBank nên xây dựng văn hố doanh nghiệp cho ngân hàng mình. Một mơi trường làm việc cởi mở, thân thiện và có bản sắc văn hố riêng của ngân hàng sẽ là động lực thúc đẩy đội ngũ nhân viên nhiệt tình cống hiến, sáng tạo và luôn trung thành với ngơi nhà thứ hai của mình.
HDBank cũng nên thường xun có các chương trình nâng cao trình độ chun mơn của đội ngũ nhân viên quản trị rủi ro. Phối hợp với các tổ chức quốc tế để có các chương trình hợp tác cho các nhân viên tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm về các mơ hình quản trị thanh khoản của các ngân hàng tiên tiến trên thế giới. Từ đó có thể áp dụng quản trị thanh khoản phù hợp với điều kiện thực tế của ngân hàng.
3.2.2.9 Liên kết chia sẽ thông tin giữa các ngân hàng thƣơng mại khác:
Từ thực tế, khi có rủi ro thanh khoản xảy ra thì nó ảnh hưởng của nó là không chỉ trong phạm vi 1 ngân hàng mà sẽ nhanh chống lan ra toàn hệ thống ngân hàng. Do đó, việc liên kết chặt chẽ giữa các ngân hàng thương mại trong việc chia sẽ thông tin và tài trợ vốn là hết sức cần thiết.Việc chia sẽ thông tin không chỉ giúp các ngân hàng giảm thiểu rủi ro tín dụng mà cịn giúp hạn chế các thơng tin khong chính xác gây ảnh hưởng đến danh tiếng của ngân hàng và sự hoạt động ổn định của hệ thống. Các NHTM khi liên kết lại sẽ tạo sức mạnh phát triễn cho toàn hệ thống, quản trị thanh khoản tốt hơn và tạo ra sức mạnh cạnh tranh của các ngân hàng Việt Nam trong hội nhập quốc tế.
3.2.3 Kiến nghị về phía Ngân hàng Nhà nƣớc:
3.2.3.1Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát các NHTM về công tác quản trị rủi ro thanh khoản
Để đảm bảo an toàn trong hoạt động quản trị thanh khoản của ngân hàng nói riêng và tồn bộ hoạt động của ngân hàng nói chung, các nhà quản lý kinh tế đã đưa ra khơng ít các biện pháp như:quy định về tỷ lệ dự trữ bắt buộc, các chỉ tiêu an toàn tài chính, quy định về thực hiện bảo hiểm tiền gửi...Tuy nhiên, để đảm bảo sự thực hiện nghiem túc của các NHTM thì cần thiết phải có sự kiểm tra thường xuyên của các NHNN về hoạt động quản trị thanh khoản thực tế tại các ngân hàng.
Công tác giám sát từ xa hiện nay vẫn được các chi nhánh NHNN tại các tĩnh , thành phố thực hiện. Nhưng tính xác thực của các báo cáo giám sát này để phục vụ cho công tác quản lý vĩ mơ chưa cao, chưa phản ánh trung thực tình trạng hoạt động nói chung và tình hình thanh khoản nói riêng tại các ngân hàng.
Trong thời gian tới, NHNN cần thực hiện đánh giá độc lập về các chiến lược. Chính sách, quy trình quản lý thanh khoản của các NHTM và yêu cầu các NHTM phải có một hệ thống giám sát và kiểm sốt rủi ro thanh khoản . Sau đó, NHNN sẽ tiến hành đánh giá lại bằng cách đánh giá các kỹ thuật và các phương pháp mà các NHTM sử dụng để đo lường rủi ro thanh khoản. NHNN cần phát triển hệ thống cảnh báo sớm, sử dụng dữ liệu hệ thống thanh tốn để phân tích thanh khoản, xây dựng hệ thống chỉ số thanh khoản. Bên cạnh đó, NHNN cần có các biện pháp chỉ đạo và có những biện pháp hỗ trợ nhằm nâng cao khả năng quản trị rủi ro thanh khoản của các NHTM thông qua các biện pháp. Đông thời, không ngừng cập nhật những kinh nghiệm quản trị rủi ro từ các nước trên thế giới, từ dó phổ biến kinh nghiệm đó cho các NHTM trong nước.
3.2.3.2 Tăng cƣờng và nâng cao hiệu quả công tác giám sát từ xa hoạt động của các ngân hàng thƣơng mại:
Công tác giám sát từ xa hiện nay vẫn được chi nhánh NHNN tại các tỉnh, thành phố thực hiện. Nhưng tính xác thực của các báo cáo giám sát này để phục vụ cho công tác quản lý vĩ mô chưa cao, chưa phản ánh trung thực tình trạng hoạt động nói chung và tình trạng thanh khoản nói riêng của các ngân hàng. NHNN cần phát triển hệ thống cảnh báo sớm, sử dụng dữ liệu hệ thống thanh tốn để phân tích thanh khoản, xây dựng hệ thống chỉ số thanh khoản,... Ngân hàng Nhà nước cần thống nhất, sửa đổi những biểu mẫu chưa phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các báo cáo này trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng và chức năng ngân hàng trung ương của NHNN.
KẾT LUẬN CHƢƠNG III
Chương 3 đã nêu lên các định hướng cho hoạt động thanh khoản tại HDBank đồng thời đề ra các giải pháp cho công tác quản trị rủi ro thanh khoản đối với HDBank. Quản trị rủi ro thanh khoản là tổng hợp của các hoạt động quản trị của một ngân hàng. Do đó, các HDBank cần hiểu rõ tầm quan trọng của quản lý rủi ro thanh khoản, chủ động xây dựng các chính sách quản lý về khung quản lý rủi ro thanh khoản, thiết lập các quy trình cụ thể nhằm xác định, đo lường, kiểm sốt các
rủi ro thanh khoản có thể xảy ra. Đồng thời, được đặt dưới sự quản lý của Chính phủ và NHNN về các văn bản luật, kiểm tra, giám sát các NHTM để có các biện pháp quản lý vĩ mơ một cách hiệu quả, đồng bộ.
KẾT LUẬN
Từ khi đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường và đặc biệt là kể từ khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO, kinh tế Việt Nam và hệ thống ngân hàng đã đạt được nhiều thành tựu phát triển quan trọng. Song đánh giá một cách khách quan hệ thống ngân hàng Việt Nam còn nhiều tồn tại, hạn chế về khả năng cạnh tranh, năng lực tài chính, quản trị, công nghệ và nhân lực cần phải khắc phục nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế trong giai mới ở trình độ cao hơn. Những yếu kém nói trên đã tồn tại từ lâu làm cho hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam thiếu tính ổn định, tiềm ẩn nhiều rủi ro gây mất an toàn và dễ bị tổn thương khi môi trường kinh doanh và thị trường trong nước, quốc tế biến động bất lợi.
Quản trị ngân hàng tốt đồng nghĩa với khả năng tiếp cận tài chính, đầu tư dễ dàng hơn và càng nâng cao giá trị tăng trưởng của ngân hàng. Một ngân hàng yếu kém trong quản trị sẽ không chỉ gây tổn thất cho chính ngân hàng đó, mà cịn tạo nên những rủi ro nhất định mang tính dây chuyền cho các đơn vị khác và ngược lại. Thời gian tới, khi hàng loạt các ngân hàng ngoại sẽ ồ ạt "đổ bộ" vào Việt Nam, chắc chắn những địi hỏi về cơng tác quản trị ngân hàng sẽ càng gay gắt hơn đối với ngân hàng Việt Nam.
Việc sáp nhập DaiAbank vào HDBank và kết nạp đơn vị thành viên Công ty SGVF đã đem lại động lực phát triển mới cho ngân hàng. Với việc từ bỏ thế mạnh Housing (nhà ở) của mình trước đây, để chỉ cịn là Ngân hàng Phát triển TPHCM, HDBank đã vạch được một con đường hậu M&A - con đường của một Tập đồn lớn đa ngành, với cốt lõi chính là dịch vụ - ngân hàng. Với mục tiêu phát triển bền vững và tiếp tục cung ứng vốn đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, vấn đề thanh khoản và quản trị thanh khoản luôn cần được HDBank coi trọng và phát huy hơn nữa trong thời gian sắp tới.
I. Tiếng Việt
1. Basel II (2006), Sự thống nhất quốc tế về đo lường và các tiêu chuẩn vốn, Nxb Văn hóa – Thơng tin.
2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2009. Thông tư 15/2009/TT-NHNN ban hành ngày 20/05/2010, hiệu lực ngày 01/10/2010 “ Quy định về tỷ lệ tối đa
của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung dài hạn đối với Tổ chức tín dụng”
3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2010. Thông tư 13/2010/TT/NHNN ban hành ngày 20/05/2010, hiệu lực ngày 01/10/2010 “ Quy định về các tỷ lệ bảo