6. Kết cấu luận văn
2.2 Phân tích rủi ro trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam dựa vào
2.2.4 Thống kê mô tả các biến
Bảng 2.6 bên dưới mơ tả tính chất các biến mà tác giả sẽ sử dụng để thực hiện mơ hình hồi quy với 105 quan sát. Mean cho biết giá trị trung bình của các biến và Median là trung vị của chúng. Std.Dev là độ lệch chuẩn cho biết mức dao động của biến số đó xung quanh giá trị trung bình. Bảng này cho thấy Z-score trung bình trong giai đoạn nghiên cứu là 30.98. Giá trị này thấp nhất là 8.39 (thuộc về ngân hàng Đông Nam Á năm 2011) và cao nhất là 70.22 (thuộc về ngân hàng Kiên Long năm 2010).
Bảng 2.6: Tóm tắt thống kê các biến
Đơn vị tính: đơn vị,% ZSCORE LLR(%) LLP(%) LEV(%) NIR(%) CTI(%) LDR(%) LAD(%)
Mean 30.980 1.454 16.193 15.324 3.065 1.544 70.748 109.330 Median 29.801 1.201 12.571 10.245 2.799 1.278 65.817 102.302 Maximum 70.220 3.443 62.136 159.123 9.607 6.297 280.317 480.005 Minimum 8.397 0.515 1.092 4.445 0.358 0.384 20.242 59.883 Std. Dev. 13.695 0.647 10.956 18.645 1.486 0.932 30.911 47.042 Observations 105 105 105 105 105 105 105 105
Bảng 2.7: Trung bình các biến qua các năm Đơn vị tính:đơn vị, % Đơn vị tính:đơn vị, % Biến Năm 2009 2010 2011 2012 2013 Z - score 32.30 30.67 30.37 31.65 29.91 LLR - Tỉ lệ dự phòng nợ xấu (%) 1.20 1.25 1.39 1.72 1.71 LLP - Tỉ lệ chi phí dự phịng rủi ro tín dụng (%) 13.31 10.55 13.02 20.72 23.36 LEV - Đòn bẩy (%) 15.16 12.75 13.91 16.18 18.61
NIR- Tỉ lệ thu nhập lãi thuần(%) 2.67 2.47 3.53 3.65 3.00 CtI -Tỉ lệ chi phí lương và trợ cấp
(%) 1.27 1.18 1.52 1.95 1.79
LDR - Tỉ lệ cho vay (%) 83.42 67.95 66.25 67.37 68.75
LAD - Tỉ lệ tài sản thanh khoản(%) 119.24 106.43 106.09 96.83 93.68
Bảng 2.7 cho thấy tình hình thay đổi của hệ thống ngân hàng từ năm 2009 đến năm 2013. Khả năng khánh kiệt của hệ thống ngân hàng ngày càng tăng thể hiện qua xu thế chỉ số Zscore ngày càng giảm. Điều này có thể là do các yếu tố có khả năng làm tăng rủi ro cho các ngân hàng như tỷ lệ dự phòng nợ xấu, chi phí dự phịng rủi ro tín dụng, tỷ lệ chi phí lương và trợ cấp đều có xu hướng tăng qua các năm, trong khi các chỉ số làm giảm khả năng phá sản như tỷ lệ đòn bẩy, tỷ lệ thu nhập lãi thuần và tỷ lệ tài sản thanh khoản thì có xu hướng khơng ổn định hoặc giảm trong giai đoạn nghiên cứu.