CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
5.2 Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt độngcho vay tạ
5.2.1 Xác định vấn đề cải thiện
Chương 4 cho thấy có 3 nhân tố của yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng. Để xác định được những nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng, nghiên cứu này dựa trên hệ số Beta chuẩn hóa, giá trị trung bình nhân tố và biến quan sát. Hệ số Beta cho biết mức độ quan trọng của các nhân tố tác động lên rủi ro tín dụng, cịn giá trị trung bình cho biết mức độ tác động của các nhân tố.
Bảng 5.1: Trung bình biến quan sát.
Trung bình Nhỏ nhất Lớn nhất Beta Khách hàng 3.5645 0.256 KH1 3.73 1 5 KH2 3.51 1 5 KH3 3.51 1 5 KH4 3.51 1 5 Ngân hàng 2.9758 0.577 NH1 2.53 1 5
NH2 3.07 1 5 NH3 2.77 1 5 NH4 2.96 1 5 NH5 2.81 1 5 NH6 2.94 1 5 NH7 3.31 1 5 NH8 3.15 1 5 NH9 3.24 1 5 Khách quan 3.6956 0.140 KQ1 3.83 1 5 KQ2 3.81 1 5 KQ3 3.20 1 5 KQ4 3.94 1 5
Nguồn: Tác giả sử dụng phần mềm SPSS 20 và Excel
Quy ước để phân tích Giá trị trung bình (Mean) trong nghiên cứu này được trình bày như bên dưới:
Mean từ 1.00 đến 1.80: Rất không đồng ý Mean từ 1.81 đến 2.60: Không đồng ý Mean từ 2.61 đến 3.40: Không ý kiến Mean từ 3.41 đến 4.20: Đồng ý Mean từ 4.21 đến 5.00: Rất đồng ý
Nhìn tổng quan, các biến đều có trung bình dao động từ 3 đến 4. Điều này cho thấy các yếu trên đều có tác động đến rủi ro tín dụng. Riêng biến quan sát NH1
(Tức là chính sách tín dụng của ACB khơng phù hợp) có trung bình là 2.53, thể hiện chính sách tín dụng của ACB khơng có tác động lên rủi ro tín dụng tại ACB.
Yếu tố có tác động yếu nhất đến rủi ro tín dụng là Khách quan. Trong yếu tố này thì biến KQ3 (Hệ thống thơng tin CIC khơng đầy đủ, thiếu chính xác) có trung bình bé nhất (Mean=3.20). Đối với hầu hết các đáp viên trong bảng khảo sát trên, thông tin CIC khơng phải là ngun nhân chính gây nên rủi ro tín dụng
Yếu tố Ngân hàng có tác động mạnh nhất đến rủi ro tín dụng, biến NH1 (Chính sách tín dụng của ACB khơng phù hợp) có trung bình thấp nhất (Mean=2.53), hầu hết các đáp viên đều không đồng ý với ý kiến trên, thể hiện ACB ln đưa ra những chính sách tín dụng phù hợp. Tiếp theo, là biến NH3 (Quy trình tín dụng chưa tách bạch giữa bộ phận quan hệ khách hàng và bộ phận thẩm định), có trung bình 2.77, hầu hết các đáp viên đều ở mức trung bình. Thể hiện, quy trình tín dụng của ACB có sự tách bạch giữa bộ phận thẩm định và bộ phận QHKH nhưng còn nhiều hạn chế và có nhiều điểm khơng rõ ràng nên ACB cần có những biện pháp rõ ràng trong quy trình cấp tín dụng của ACB. Ngoài ra các biến quan sát khác nằm trong nhân tố này cũng có mức trung bình từ 2.96 đến 3.24, thể hiện rủi ro tín dụng của ACB chịu tác động bởi các biến trên.
Cuối cùng là nhân tố KH, các biến trong nhân tố KH đều có trung bình cao, trong đó cao nhất là KH1 (Sử dụng vốn sai mục đích so với phương án kinh doanh khi giải ngân.) có mean bằng 3.71. Thể hiện các đáp viên được khảo sát đều đồng ý với ý kiến trên.