STT TÊN BIẾN DIỄN GIẢI Giả thuyết Kỳ
vọng 1 AGE Tuổi Chủ thẻ có số tuổi càng cao thì càng có ít lần chậm thanh tốn dư nợ thẻ tín dụng - 2 GENDER Giới tính Chủ thẻ có giới tính là nữ giới có số lần chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng nhiều hơn nam giới
+
3 MARITAL Tình trạng hơn
nhân
Chủ thẻ có gia đình có nhiều khả năng chậm thanh tốn dư nợ thẻ tín dụng hơn so với chủ thẻ độc thân + 4 HOMEOWNER Tình trạng sở hữu nhà Chủ thẻ sở hữu nhà riêng thì ít có khả năng chậm thanh tốn dư nợ thẻ tín dụng hơn các chủ thẻ có trình trạng sở hữu nhà khác - 5 EDU Trình độ học vấn Chủ thẻ có trình độ học vấn từ đại học trở lên ít có khả năng chậm thanh tốn dư nợ thẻ tín dụng hơn so với những chủ thẻ có trình độ học vấn khác
6 INCOME Thu nhập bình qn
Chủ thẻ có thu nhập càng cao thì nguy cơ chậm thanh tốn dư nợ thẻ tín dụng càng lớn
+
7 LIMIT Hạn mức tín dụng
Chủ thẻ có hạn mức tín dụng càng cao thì nguy cơ chủ thẻ chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng càng cao
+
8 OCCUP Nghề nghiệp
Chủ thẻ là nhân viên văn phịng (có tính chất ổn định) có số lần chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng ít hơn so với những chủ thẻ có nghề nghiệp khác - 9 OLEVEL Chức vụ Chủ thẻ tín dụng có chức vụ càng cao thì nguy cơ chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng càng thấp
-
10 TOC Loại hình cơng ty
Các chủ thẻ công tác tại các công ty TNHH tư nhân, doanh nghiệp cổ phần, hộ kinh doanh, tiểu thương…có nguy cơ chậm thanh tốn dư nợ thẻ tín dụng cao hơn các chủ thẻ khác
+
11 GUARTY Hình thức bảo
đảm
Chủ thẻ tín dụng tín chấp có nguy cơ chậm thanh tốn dư nợ thẻ tín dụng cao hơn so với chủ thẻ có thế chấp tài sản
12 BLOAN Dư nợ tại ngân hàng khác
Chủ thẻ có dư nợ tại ngân hàng, TCTD khác có nguy cơ chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng hơn những chủ thẻ chưa phát sinh dư nợ tín dụng tại Tổ chức Tín dụng nào.
+
13 BALincome Hệ số thanh toán thẻ
Hệ số thanh toán thẻ càng lớn thì số lần chậm thanh tốn dư nợ thẻ tín dụng càng cao
+
14 BALcredit Hệ số sử dụng thẻ
Hệ số sử dụng thẻ càng cao thì nguy cơ chậm thanh toán của chủ thẻ càng lớn + 15 DURATION Thời gian sử dụng thẻ bình quân
Thời gian thực hiện giao dịch bình quân càng cao thì số lần chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng càng thấp.
-
16 QUANTITY Giá trị giao dịch bình quân
Giá trị giao dịch bình quân của chủ thẻ càng cao thì nguy cơ chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng của chủ thẻ càng lớn.
+
17 CASHBAL Hệ số ứng tiền mặt
Hệ số ứng tiền mặt của chủ thẻ càng cao thì nguy cơ chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng càng lớn.
+
4.2 Phƣơng pháp nghiên cứu
Tác giả thực hiện đề tài nghiên cứu với các phương pháp sau Thống kê mơ tả từng biến
Phân tích tương quan giữa các biến
Phân tích hồi quy với biến phụ thuộc là số lần chủ thẻ chậm thanh tốn dư nợ thẻ tín dụng
Trên cơ sở kiểm định tính phù hợp của các biến, đề tài đưa ra mơ hình chính thức về các nhân tố ảnh hưởng đến số lần chậm thanh tốn của chủ thẻ tín dụng.
4.3 Thu thập và xử lý dữ liệu
4.3.1 Thu thập dữ liệu
Dữ liệu nghiên cứu được thu thập trực tiếp từ Hệ thống quản lý thẻ tín dụng Vietcombank Sema của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam bao gồm:
Dữ liệu về nhân thân của chủ thẻ được thu thập và nhập liệu vào hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng cá nhân Vietcombank Pool Data thơng qua hợp đồng phát hành thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank. Các dữ liệu này được lấy ngẫu nhiên trên hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ ở phần thơng tin chủ thẻ Pool data của nhiều chi nhánh khác nhau nhằm đảm bảo được tính khách quan và hạn chế được các chủ thẻ có đặc điểm giống nhau do đặc tính vùng, miền, khu vực.
Dữ liệu về lịch sử giao dịch của chủ thẻ được hệ thống Vietcombank Sema ghi nhận trực tiếp ngay khi chủ thẻ tín dụng bắt đầu thực hiện giao dịch thanh tốn hóa đơn hàng hóa dịch vụ hoặc ứng tiền mặt.
Đề tài sử dụng dữ liệu thẻ tín dụng được phát hành và sử dụng từ ngày 01/01/2014 đến 30/06/2015, khơng tính những giao dịch thẻ bị đóng, bị khóa vĩnh viễn hoặc khơng phát sinh giao dịch trong thời gian nói trên.
Lý do tác giả chọn thời điểm này là do kể từ ngày 01/01/2014 Vietcombank chính thức áp dụng hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng nội bộ dành cho chủ thẻ
phát hành thẻ tín dụng, trước đây khách hàng muốn phát hành thẻ tín dụng tại Vietcombank thơng thường phải ký quỹ, có tài sản thế chấp hoặc có sự bảo lãnh của cơng ty, đơn vị cơng tác. Việc chính thức đưa vào áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ làm cho đối tượng khách hàng của Vietcombank đa dạng hơn, mở rộng khai thác khách hàng phát hành thẻ tín dụng theo hình thức tín chấp, đem tới cơ hội cũng như nhiều thách thức hơn về quy trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định thông tin khách hàng, khả năng quản lý nợ…
Ngoài ra khi áp dụng hệ thống chương trình chấm điểm xếp hạng tín dụng này, các cán bộ có thể truy xuất thơng tin của khách hàng đăng ký hồ sơ làm thẻ tín dụng tại chi nhánh khác, do các thông tin của khách hàng đã được nhập lên hệ thống Pool data. Điều này trước đây không làm được do hồ sơ chỉ được lưu giữ bằng bản giấy tại chi nhánh phát hành thẻ.
Bằng phương pháp Scatter của SPSS đề tài cũng loại bỏ những dữ liệu bị phân tán riêng lẻ hoặc bị sai sót trong q trình nhập liệu.
Kích cỡ mẫu phụ thuộc vào phương pháp phân tích
Đối với phân tích hồi quy đa biến: cỡ mẫu tối thiểu cần đạt được tính theo cơng thức là
n >= 8k+50
Trong đó n là kích cỡ mẫu
k là số biến độc lập của mơ hình (theo Tabachnick và Fidell, 1996)
Ta có 17 biến độc lập vậy kích thước mẫu n>= 8*17+50 =186
Do vậy nghiên cứu được thực hiện với kích thước mẫu là 280 được xem là phù hợp.
4.3.2 Xử lý dữ liệu
Tuổi (AGE) được tác giả xử lý lấy năm mà ngân hàng phát hành thẻ tín dụng cho chủ thẻ trừ đi năm sinh.
Các biến giới tính (GENDER), tình trạng hơn nhân (MARITAL), hình thức sở hữu nhà (HOMEOWNER), nghề nghiệp (OCCUP), chức vụ (OLEVEL), tài sản đảm bảo (GUARTY), dư nợ tín dụng tại ngân hàng khác (BLOAN) được lượng hóa bằng biến giả dummy như giả thiết đã nêu ở phần trên.
Vì các hệ số như hệ số thanh toán thẻ (BALincome) hệ số sử dụng thẻ (BALcredit), thời gian sử dụng thẻ bình quân (DURATION), giá trị giao dịch bình quân (QUANTITY), hệ số ứng tiền mặt bình quân (CASHbal) của từng chủ thẻ là khơng có sẵn nên tác giả buộc phải dựa trên sao kê hàng tháng của chủ thẻ trong vịng 6 tháng tính theo các cơng thức đã nêu trên phần giả thiết để đưa ra kết quả về các hệ số này.
4.4 Thống kê mô tả dữ liệu nghiên cứu
Đề tài được thực hiện với bộ dữ liệu với kích thước mẫu là 280 thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank được Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam được phát hành và sử dụng từ ngày 01/01/2014 đến 30/06/2015. Ta có bảng thống kê mơ tả sau