Những đề xuất cho các ngân hàng tại Việt Nam

CHƯƠNG V : KẾT LUẬN VÀ HẠN CHẾ CỦA BÀI NGHIÊN CỨU

5.2 Những đề xuất cho các ngân hàng tại Việt Nam

Từ những kết luận trong bài nghiên cứu của mình, tác giả sẽ đưa ra một số các đề suất cho các ngân hàng ở Việt Nam như sau:

Đối với Ngân hàng Nhà nước

Thứ nhất, cải thiện cơng cụ chính sách tiền tệ, thanh tra, giám sát hoạt động

kinh doanh của NHTM, nâng cao năng lực , trình độ của đội ngũ cán bộ thanh tra, giám sát ngân hàng , hoàn thiện cở sở vật chất cũng như áp dụng công nghệ trong phương pháp quản lý tạo hiệu quả hoạt động cho NHTM.

Thứ hai, thường xuyên khảo sát, kiểm tra, thống kê và đưa ra những dự báo

cũng như chính sách tiền tệ hợp lý cho từng giai đoạn phát triển của NHTM, có tầm nhìn xa và nhận định chính xác về sự thay đổi của thị trường qua đó cải thiện chất lượng hoạt động kinh doanh ngân hàng

Thứ ba, ln ln tn thủ quy trình, những ngun tắc cơ bản về nội dung của

Ủy ban Basel, theo đó hướng dẫn cũng như định hướng cho NHTM phát triển .Hồn thiện quy trình thanh tra từ Trung Ương đến địa phương.

Đối với các ngân hàng thương mại

Thứ nhất, thường xuyên kiểm tra tài sản có khả năng thanh khoản , quản lý tốt

trường họp thâm hụt thanh khoản dẫn đến mất uy tín với khách hàng đối với hệ thống ngân hàng.

Thứ hai, tuân thủ đúng quy định ngân hàng Trung Ương về tỷ lệ tài sản thanh

khoản , tỷ lệ cho vay trên tài sản , cung như tỷ lệ cho vay trên tiền gửi , để đảm bảo đủ tài sản để thanh tốn. Mở rộng nguồn huy động vốn, bằng những chính sách ưu đãi đối với chủ sở hữu, những khách hàng thân thiết, để tạo nguồn vốn bền vững cho ngân hàng.

Các mối quan hệ vững mạnh với những nhà cung cấp vốn (các đối tác, các ngân hàng đại lý, các khách hàng lớn, hệ thống thanh toán) sẽ cung cấp nguồn vốn thanh khoản khi NHTM gặp khó khăn. Cần phải đa dạng hóa nguồn vốn huy động, theo dõi quá trình huy động cũng như xử lý nghiêm những sai phạm trong quá trình huy động nguồn vốn.

Thứ ba, cải thiện chất lượng tín dụng, từ đó tạo nguồn vốn để phát triền kinh tế.

Giảm nợ xấu bằng cách thiết lập dự phòng, xử lý nợ xấu triệt để để đảm bào hoạt động của ngân hàng.

5.3 Hạn chế của đề tài nghiên cứu

Bài nghiên cứu hiện tại chỉ nghiên cứu được 27 NHTM cổ phần trên tổng số hơn 30 NHTM hiện nay tại Việt Nam , chưa kể ngân hàng nước ngoài cũng như ngân hàng nhà nước. Do đó bài nghiên cứu sẽ có một số hạn chế về mặt dữ liệu, bên cạnh đó tác giả lấy dữ liệu từ nguồn BCTC ngân hàng, nên sẽ có những một số năm khơng có đủ dữ liệu.

Ngồi ra trong q trình nghiên cứu tác giả nhận thấy cịn có một số yếu tố khác ảnh hưởng đến thanh khoản như : lãi suất nợ xuấu… nhưng do điều kiện thời gian khơng cho phép cũng như một số khó khăn khi thu thập lãi suất của các ngân hàng qua các năm nên tác giả vẫn chưa đưa các yếu tố trên vào đề tài.

5.4 Hướng nghiên cứu tiếp theo

Với những hạn chế nêu trên về mặt dữ liệu trong thời gian sắp tới nếu có điều kiện tác giả sẽ nghiên cứu thêm về tất cả ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam, bao gồm cả ngân hàng nhà nước và ngân hàng nước ngồi. Bên cạnh đó về những biến về lãi suất cũng như nợ xấu ,tác giả sẽ tiếp tục đưa vào mơ hình nghiên cứu để có cái nhìn tổng qt hơn về các yếu tố tác động đến thanh khoản trong thời gian sắp tới.

Tài liệu Tiếng Việt

 Các báo cáo tài chính của 27 ngân hàng thương mại thuộc các quốc gia Việt Nam, và nguồn lấy từ Bankscope, Obis bank focus

 Nguyễn Đức Trung, 2014, Khả năng và điều kiện áp dụng một số khuyến nghị chính sách từ Basel III trong giám sát hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, Đề tài NCKH cấp Ngành Ngân hàng .

 Tô Ngọc Hưng và cộng sự, 2010, Tăng cường năng lực quản lý rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng thương mại Việt Nam, Đề tài NCKH cấp Ngành Ngân hàng.s

 Vũ Ngọc Duy, 2011, Khủng hoảng tài chính – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn đối với sự phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam, Đề tài NCKH cấp Ngành Ngân hàng.

 Adraian, T., Shin, H.S. (2008) Liquidity and financial contagion. Financial stability Review , Banque de France.

 Aikaeli, J. (2006) Determinants of excess liquidity in commercial banks in Tanzania.

 Barajas, A., Steiner, R. and Salazar, N. (1999). Interest Spreads in Banking in Colombia 1974 – 96. IMF Staff Papers, 46, 196-224.

 Berger, A.N., Bouwman, C.H.S. (2009) Bank liquidity creation. Review of Financial Studies, 22, 3779-3837.

 Bikker, J.A. and H. Hu (2002). Cyclical Patterns in Profits, Provisioning and Lending of Banks and Procyclicality of the New Basle Capital Requirements, BNL Quarterly Review, 221, pp. 143-175.

 Chagwiza, W. (2014) Zimbabwean commercial bank liquidity and its determinants. International Journal of Empirical Finance, 2(2), 52-64.

 Chernykh, L., & Theodossiou, A. (2011). Determinants of Bank Long-term Lending Behavior: Evidence from Russia. Multinational Finance Journal, 15(3/4), 193-216.

 Choon, L.K, Hooi, L.Y, Murthi, L, Yi, T.S, Shven, T.Y. (2013) The determinants influencing liquidity of Malaysia commercial banks, and its implication for relevant bodies: evidence from 15 malaysian commercial banks.

 Dogan, M. (2013) Comparison of financial performance of domestic and foreign banks: The case of Turkey. International Journal of Business and Social Sciences, 4(2), 233-240.

 Edlin. A.S., Jaffee, D. (2009) “ Show me the money “ University of California.

 Fraker, G. T. (2006). Using Economic Value Added (EVE) to Measure and Improve Bank Perfromance. RMA-Arizona Chapter.

 Griffith Business School, Griffith University, No. 2012-13.

 Goddard, J., Molyneux, P. and J.O.S. Wilson (2004). Dynamics of Growth and Profitability in Banking,’ Journal of Money, Credit and Banking 36, 1069-1090.

Grangers–causality evidence. Working paper , n 1497 , november , p.3-30.

 Imran, K., & Nishatm, M. (2013). Determinants of Bank Credit in Pakistan: A Supply Side Approach. Economic Modeling, 35(C), 384-390.

 Khrawish, H.A. (2011) Determinants of commercial bank performance: Evidence from Jordan. International Research Journal of Financial and Economics, 5(5), 19- 45.

 Lartey, V.C., Antwi, S., Boadi, E.K. (2013) The relationship between liquidity and profitability of listed banks in Ghana. International Journal of Business and Social Sciences, 3, 48-56.

 Naceur, S.B. and Goaied, M. (2001). The Determinants of the Tunisian Deposit Banks’ Performance, Applied Financial Economics, 11, 317-319.

 Olokoyo, F. (2011). Determinants of Commercial Banks’ Lending Behavior in Nigeria. International Journal of Financial Research, 2(2), 61-72.

 Ongore, V.O, Kusa, G.B. (2013) Determinants of financial performance of commercial banks in Kenya. Internationl Journal of Economics and Financial Issues, 3(1), 237-252.

 Rauch, C.S., Stefen, H., Tyrell, M. (2010) Determinants of bank liquidity creation.

 Saxegaard, M. ( 2006) Excess of liquidity and effectiveness of monetary policy: evidence from Sub Sahran Africa. www.imf.org , p 1-49.

 Sharma, P., & Gounder, N. (2012). Determinants of bank credit in small open economies: The case of six Pacific Island Countries. Discussion Paper Finance,

 Valla, N, Saes-Escorbiac, B. (2006) Bank liquidity and financial stability. Banque de France Financial Stability Review, 89-104.

 Vodova, P. (2011) Liquidity of Czech commercial banks and its determinants. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 6, 1060-1067.

 Vodova, P. (2013) “Determinants of commercial bank liquidity in Hungary “ www.Slu.cz, p180-188.

DANH SÁCH 27 NHTM TẠI VIỆT NAM

STT Tên ngân hàng Mã ngân hàng

1 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VCB 2 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CTG 3 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV 4 Ngân hàng TMCP Á Châu ACB 5 Ngân hàng TMCP Quân đội MBB 6 Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín STB 7 Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam EIB 8 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội SHB 9 Ngân hàng TMCP Quốc Dân NCB 10 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam TCB 11 Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB 12 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPB 13 Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh HDB 14 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt LIENVIET 15 Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB 16 Ngân hàng TMCP Kiên Long KLB 17 Ngân hàng TMCP An Bình ABB 18 Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng thương SGB 19 Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam MSB 20 Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex PGB 21 Ngân hàng TMCP Đông Á EAB 22 Ngân hàng TMCP Nam Á NAMABANK 23 Ngân hàng TMCP Tiên Phong TPB 24 Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB 25 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SEABANK 26 Ngân hàng TMCP Việt Á VIETABANK 27 Ngân hàng TMCP Bản Việt VCCB

DANH SÁCH CÁC BIẾN NGHIÊN CỨU

NAME YEAR ALA ROA ROE SIZE CAP TLA CEA CFC TDEPOSIT TPIB TINF

ACB 2007 46.53 2.06 28.12 18.16 7.33 37.10 0.94 9.31 64.74 7.13 8.32 ACB 2008 35.93 2.10 28.46 18.31 7.38 32.86 1.51 19.59 60.98 5.66 23.13 ACB 2009 27.30 1.31 21.78 18.64 6.02 36.85 1.08 9.19 51.77 5.39 6.72 ACB 2010 23.76 1.14 20.52 18.79 5.55 42.16 1.05 10.65 52.14 6.42 9.25 ACB 2011 34.12 1.14 26.82 19.02 4.26 36.23 1.19 16.75 50.61 6.24 18.74 ACB 2012 17.36 0.44 6.21 18.68 7.16 57.46 2.48 13.30 71.03 5.24 9.16 ACB 2013 7.90 0.50 6.61 18.64 7.51 63.41 2.28 9.59 82.90 5.42 6.63 ACB 2014 4.54 0.53 7.68 18.69 6.90 63.89 2.18 7.30 86.08 5.98 4.12 ACB 2015 6.47 0.51 8.04 18.78 6.35 65.77 2.01 5.64 86.83 6.67 0.62 ACB 2016 5.51 0.57 9.42 18.88 6.02 69.16 2.23 5.44 88.60 6.21 2.71 ACB 2017 5.29 0.74 13.21 19.02 5.64 69.17 2.21 5.60 84.90 6.81 3.54 ABB 2007 37.63 0.94 6.52 17.00 14.44 39.71 0.85 1.81 39.52 7.13 8.32 ABB 2008 23.91 0.37 1.26 16.83 29.31 47.86 1.83 2.53 49.53 5.66 23.13 ABB 2009 35.00 1.18 6.94 17.31 16.93 48.04 1.33 7.40 56.63 5.39 6.72 ABB 2010 25.34 1.31 10.71 17.57 12.19 51.75 1.55 1.03 61.78 6.42 9.25 ABB 2011 22.22 0.74 6.52 17.64 11.32 47.08 2.08 15.06 48.89 6.24 18.74 ABB 2012 28.74 0.86 8.21 17.71 10.53 39.73 2.39 14.03 62.69 5.24 9.16 ABB 2013 31.14 0.24 2.45 17.87 9.97 39.90 1.88 9.59 64.49 5.42 6.63 ABB 2014 30.69 0.17 2.05 17.99 8.47 37.79 1.71 8.24 66.85 5.98 4.12 ABB 2015 21.60 0.14 1.58 17.95 8.99 47.43 2.00 6.31 73.83 6.67 0.62 ABB 2016 19.61 0.33 4.17 18.06 7.88 52.86 1.77 5.96 69.47 6.21 2.71

NAME YEAR ALA ROA ROE SIZE CAP TLA CEA CFC TDEPOSIT TPIB TINF CTG 2007 14.33 0.69 10.80 18.64 6.41 60.49 1.16 6.59 67.68 7.13 8.32 CTG 2008 13.95 0.93 14.63 18.75 6.37 61.26 2.56 9.59 62.83 5.66 23.13 CTG 2009 13.09 0.53 10.05 18.91 5.24 66.30 1.30 6.45 60.86 5.39 6.72 CTG 2010 16.05 0.93 18.55 19.21 5.00 62.94 1.96 6.52 56.00 6.42 9.25 CTG 2011 17.76 1.36 21.81 19.37 6.23 63.05 1.97 8.86 55.86 6.24 18.74 CTG 2012 14.44 1.23 18.23 19.44 6.72 65.47 1.87 7.50 57.42 5.24 9.16 CTG 2013 15.05 1.01 10.70 19.53 9.42 64.71 1.72 5.44 63.24 5.42 6.63 CTG 2014 14.15 0.87 10.37 19.63 8.36 65.86 1.48 4.74 64.15 5.98 4.12 CTG 2015 11.08 0.73 10.19 19.75 7.20 68.45 1.38 3.77 63.24 6.67 0.62 CTG 2016 12.13 0.71 11.22 19.89 6.36 69.06 1.35 4.03 69.06 6.21 2.71 CTG 2017 12.58 0.68 11.70 20.00 5.82 71.45 1.38 4.43 68.76 6.81 3.54 BIDV 2007 18.31 0.75 12.79 18.79 5.86 63.12 0.77 0.96 6.94 7.13 8.32 BIDV 2008 18.89 0.80 14.86 18.92 0.55 63.63 0.89 7.40 6.63 5.66 23.13 BIDV 2009 16.76 0.95 15.97 19.05 5.95 67.81 1.53 8.88 63.18 5.39 6.72 BIDV 2010 19.24 1.03 15.43 19.21 6.65 67.96 1.51 10.29 66.81 6.42 9.25 BIDV 2011 17.21 0.79 13.01 19.28 6.06 71.00 1.64 3.11 59.27 6.24 18.74 BIDV 2012 16.11 0.53 9.49 19.41 5.59 68.91 0.94 5.21 62.63 5.24 9.16 BIDV 2013 9.68 0.74 12.54 19.50 5.89 70.19 1.36 6.07 61.80 5.42 6.63 BIDV 2014 9.82 0.77 14.84 19.62 5.17 67.51 1.33 4.84 67.73 5.98 4.12 BIDV 2015 9.71 0.75 15.06 19.81 4.98 69.48 1.30 4.04 66.39 6.67 0.62 BIDV 2016 7.85 0.62 14.04 19.94 4.38 70.91 1.34 4.51 72.14 6.21 2.71 BIDV 2017 11.33 0.58 14.22 20.06 4.06 71.16 1.29 4.59 71.53 6.81 3.54

NAME YEAR ALA ROA ROE SIZE CAP TLA CEA CFC TDEPOSIT TPIB TINF EIB 2007 21.15 1.37 7.36 17.49 18.67 54.52 1.05 5.67 67.92 7.13 8.32 EIB 2008 36.03 1.47 5.54 17.74 26.62 43.23 1.25 13.24 66.99 5.66 23.13 EIB 2009 24.49 1.73 8.48 17.96 20.40 0.06 1.39 5.76 71.75 5.39 6.72 EIB 2010 35.57 1.38 13.44 18.47 10.30 47.07 0.78 7.00 44.35 6.42 9.25 EIB 2011 40.30 1.66 18.64 18.71 8.88 40.34 1.04 13.76 29.23 6.24 18.74 EIB 2012 26.19 1.26 13.53 18.65 9.29 43.68 1.35 13.04 41.41 5.24 9.16 EIB 2013 34.95 0.39 4.49 18.65 8.64 48.66 1.25 7.60 46.79 5.42 6.63 EIB 2014 25.53 0.03 0.40 18.61 8.73 53.46 1.27 5.76 62.93 5.98 4.12 EIB 2015 7.91 0.03 0.30 18.43 10.53 67.19 1.85 5.61 78.84 6.67 0.62 EIB 2016 8.00 0.24 2.30 18.45 10.44 66.63 1.75 5.60 79.46 6.21 2.71 EIB 2017 11.74 0.55 5.77 18.56 9.54 67.13 1.48 5.78 78.69 6.81 3.54 SEABANK 2007 38.01 1.14 8.88 17.31 12.83 41.90 0.40 2.72 40.94 7.13 8.32 SEABANK 2008 46.04 1.44 7.97 17.19 18.09 33.71 0.89 4.61 38.56 5.66 23.13 SEABANK 2009 54.14 1.50 8.39 17.42 17.91 30.93 0.87 2.39 40.35 5.39 6.72 SEABANK 2010 31.22 1.14 10.95 17.84 10.40 38.75 0.81 1.74 44.88 6.42 9.25 SEABANK 2011 18.63 0.12 2.28 18.28 5.48 19.10 0.58 8.58 33.98 6.24 18.74 SEABANK 2012 23.67 0.07 0.94 18.06 7.44 21.62 1.26 16.98 41.89 5.24 9.16 SEABANK 2013 41.51 0.19 2.65 18.11 7.17 25.57 1.01 4.01 45.31 5.42 6.63 SEABANK 2014 37.49 0.11 1.53 18.11 7.09 39.37 0.99 1.89 56.16 5.98 4.12 SEABANK 2015 21.88 0.11 1.59 18.15 6.81 50.07 1.14 1.53 67.27 6.67 0.62 SEABANK 2016 17.69 0.11 1.99 18.29 5.69 56.54 1.08 2.03 69.78 6.21 2.71 SEABANK 2017 20.66 0.24 4.94 18.43 4.94 55.93 1.01 3.61 64.03 6.81 3.54

NAME YEAR ALA ROA ROE SIZE CAP TLA CEA CFC TDEPOSIT TPIB TINF MSB 2007 48.89 0.98 9.18 17.02 10.72 36.96 0.79 3.18 41.94 7.13 8.32 MSB 2008 50.58 0.97 16.90 17.46 5.74 34.10 0.89 1.51 43.25 5.66 23.13 MSB 2009 41.53 1.21 21.75 17.95 5.56 37.10 0.80 10.81 47.05 5.39 6.72 MSB 2010 27.67 1.00 18.29 18.37 5.49 27.33 0.80 14.61 42.16 6.42 9.25 MSB 2011 19.54 0.70 8.39 18.37 8.31 32.69 1.10 21.55 54.47 6.24 18.74 MSB 2012 25.25 0.21 2.49 18.34 8.27 25.65 1.69 23.37 54.21 5.24 9.16 MSB 2013 24.65 0.31 3.50 18.32 8.79 24.90 1.58 18.10 61.14 5.42 6.63 MSB 2014 19.26 0.14 1.51 18.30 9.05 22.01 1.39 17.07 60.57 5.98 4.12 MSB 2015 14.68 0.11 0.85 18.30 13.05 26.35 1.73 10.98 60.03 6.67 0.62 MSB 2016 11.96 0.15 1.03 18.22 14.69 37.43 2.05 9.09 62.18 6.21 2.71 MSB 2017 12.57 0.11 0.89 18.35 12.23 31.88 1.84 7.58 50.65 6.81 3.54 KLB 2007 30.10 2.45 8.44 15.52 29.01 61.09 1.45 1.95 43.27 7.13 8.32 KLB 2008 17.17 1.27 3.56 15.73 35.63 74.30 2.77 2.42 155.24 5.66 23.13 KLB 2009 23.00 1.22 8.20 16.40 14.93 64.79 1.59 1.17 64.11 5.39 6.72 KLB 2010 18.16 1.55 6.06 16.78 25.54 55.01 1.44 1.74 52.24 6.42 9.25 KLB 2011 29.05 2.21 11.42 17.03 19.36 46.55 1.99 2.92 45.59 6.24 18.74 KLB 2012 19.87 1.64 10.19 17.16 16.12 44.65 2.66 2.46 49.79 5.24 9.16 KLB 2013 19.02 1.47 9.02 17.16 16.26 56.17 2.75 7.32 62.25 5.42 6.63 KLB 2014 18.12 0.76 5.23 17.21 14.56 57.96 2.27 8.55 71.72 5.98 4.12 KLB 2015 10.67 0.65 4.90 17.28 13.32 63.50 2.26 7.15 79.30 6.67 0.62 KLB 2016 14.09 0.40 3.60 17.41 11.05 64.35 2.24 6.79 75.17 6.21 2.71 KLB 2017 18.35 0.54 5.68 17.56 9.51 65.54 2.16 7.12 69.99 6.81 3.54

NAME YEAR ALA ROA ROE SIZE CAP TLA CEA CFC TDEPOSIT TPIB TINF TCB 2007 29.69 1.29 14.71 17.60 8.80 50.32 0.62 3.22 6.21 7.13 8.32 TCB 2008 34.21 1.98 20.19 17.89 9.79 43.85 0.84 5.11 68.33 5.66 23.13 TCB 2009 33.90 1.84 23.38 18.21 7.86 44.93 1.28 9.94 68.11 5.39 6.72 TCB 2010 36.18 1.38 22.66 18.56 6.10 34.86 1.06 5.27 54.26 6.42 9.25 TCB 2011 29.38 1.77 26.04 18.69 6.80 35.11 1.18 18.91 50.90 6.24 18.74 TCB 2012 23.83 0.43 5.84 18.69 7.36 37.73 1.85 15.57 63.25 5.24 9.16 TCB 2013 13.51 0.41 4.73 18.60 8.76 43.48 2.11 11.62 75.51 5.42 6.63 TCB 2014 14.16 0.62 7.22 18.68 8.52 45.11 1.95 8.43 74.87 5.98 4.12 TCB 2015 11.87 0.80 9.29 18.74 8.57 57.53 1.92 5.03 74.09 6.67 0.62 TCB 2016 13.84 1.34 16.08 18.89 8.32 59.96 1.81 4.77 73.69 6.21 2.71 TCB 2017 14.57 2.39 23.93 18.99 10.00 59.01 1.74 4.81 63.47 6.81 3.54 NAMABANK 2007 39.24 1.43 11.27 16.14 12.72 51.34 1.54 3.71 53.47 7.13 8.32 NAMABANK 2008 22.38 0.16 0.75 16.23 21.88 63.31 2.00 3.06 57.94 5.66 23.13 NAMABANK 2009 35.65 0.51 4.21 16.67 12.22 45.60 1.18 2.74 41.15 5.39 6.72 NAMABANK 2010 23.51 0.96 9.55 16.88 10.00 36.17 1.18 20.87 39.85 6.42 9.25