2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠ
2.3.2.2 Tỷ lệ giữa vốn tự có so với tổng tài sản Có (H2)
Bảng 2.10: Bảng chỉ số H2 các ngân hàng qua các năm
NGÂN HÀNG Chỉ số H2 (%) 2007 2008 2009 2010 2011 VIETBANK 57 81 14 18 19 KIÊN LONG 29 36 15 26 19 ĐẠI Á 38 24 15 29 16 ĐẠI TÍN 51 19 18 16 12
Đồ thị 2.10: Chỉ số H2 các ngân hàng qua các năm
Chỉ số H2 như là hệ số phòng vệ của mỗi ngân hàng, cho phép tài sản của ngân hàng sụt giảm ở một mức độ nhất định so với vốn tự có của ngân hàng. Khi tổng tài sản Có của ngân hàng tăng trưởng quá nhanh so với sự tăng trưởng của vốn tự có thì khi xảy ra những tổn thất nghiêm trọng sẽ khiến các ngân hàng khơng thế ứng phó kịp thời, dẫn đến rủi ro thanh khoản, thậm chí là sụp đổ hệ thống. Chỉ số H2 càng cao thì khả năng thanh khoản càng tốt. Nhận thấy năm 2007, các ngân hàng duy trì H2 ở mức độ khác nhau, cao nhất là VIETBANK (57%), thấp nhất là Kiên Long (29%). Năm 2008, chỉ số này có sự biến động rõ rệt, H2 cao nhất là VIETBANK (81%), thấp nhất là Đại Tín (19%), khoảng cách chỉ số này ở các ngân
hàng là khá lớn thể hiện trên đồ thị 2.10. Đến năm 2009 thì chỉ số này tại các ngân hàng đều giảm mạnh, lúc này cao nhất là Đại Tín 18%, thấp nhất là VIETBANK 14%. Sự sụt giảm này cho thấy khả năng đối phó với rủi ro thanh khoản của các ngân hàng này đang giảm đi khi mà tổng tài sản Có của các ngân hàng khơng ngừng tăng lên. Năm 2010, khi các ngân hàng đều đạt kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ, cùng với đó là tổng tài sản Có của các ngân hàng cũng tiếp tục tăng cao, do đó chỉ số H2 ở các ngân hàng cũng có sự thay đổi, cao nhất là Đại Á đạt 29%, Kiên Long đạt 26%, VIETBANK đạt 18%, Đại Tín đạt 16%. Năm 2011, chỉ số này ở VIETBANK tăng nhẹ, đạt 19% tương đương với Kiên Long trong khi các ngân hàng khác đều giảm.
2.3.2.3 Chỉ số trạng thái tiền mặt (H3)
Bảng 2.11: Bảng chỉ số H3 các ngân hàng qua các năm
NGÂN HÀNG Chỉ số H3 (%) 2007 2008 2009 2010 2011 VIETBANK 55 55 32 38 32 KIÊN LONG 30 17 22 18 29 ĐẠI Á 8 23 28 27 52 ĐẠI TÍN 13 32 14 19 18
Nhìn vào đồ thị 2.11 ta nhận thấy rõ rằng chỉ số trạng thái tiền mặt của VIETBANK luôn cao nhất trong bốn ngân hàng trong 4 năm liên tục từ năm 2007 đến năm 2010. Điều đó cho thấy trạng thái thanh khoản của VIETBANK thể hiện qua chỉ số H3 là tốt nhất so với các ngân hàng khác trong bốn năm này. Với tổng tài sản Có liên tục tăng lên qua các năm, VIETBANK cũng duy trì một lượng tiền mặt, tiền gửi NHNN và tiền gửi tại các TCTD khá lớn. Tuy nhiên đến năm 2011, chỉ số này của VIETBANK có xu hướng giảm xuống cịn các ngân hàng so sánh lại có xu hướng tăng lên, kết quả chỉ số này của VIETBANK tốt thứ hai trong bốn ngân hàng và chỉ xếp sau Đại Á.
Đồ thị 2.11: Chỉ số H3 các ngân hàng qua các năm
2.3.2.4 Chỉ số về năng lực cho vay (H4)
Bảng 2.12: Bảng chỉ số H4 các ngân hàng qua các năm
NGÂN HÀNG Chỉ số H4 (%) 2007 2008 2009 2010 2011 VIETBANK 12 17 53 43 45 KIÊN LONG 61 75 65 56 47 ĐẠI Á 83 60 60 52 32 ĐẠI TÍN 73 54 61 51 44
Đồ thị 2.12: Chỉ số H4 các ngân hàng qua các năm
Đều xuất phát điểm là các ngân hàng nông thôn và được NHNN chấp thuận cho chuyển đổi mơ hình thành ngân hàng TMCP đô thị, các ngân hàng đều tiến hành mở rộng mạng lưới tại các tỉnh thành phố lớn sau khi được NHNN cấp phép, Kiên Long mở rộng mạng lưới vào năm 2005, Đại Á và Đại Tín mở rộng mạng lưới vào năm 2007, VIETBANK được mở rộng mạng lưới muộn hơn các ngân hàng bạn. Đến năm 2009, VIETBANK mới tiến hành mở rộng mạng lưới, do đó chỉ số năng lực cho vay của VIETBANK năm 2007, 2008 thấp hơn nhiều so với các ngân hàng khác. Đến năm 2009, 2010 thì khoảng cách của chỉ số H4 của VIETBANK so với
các ngân hàng khác đã được thu hẹp lại. Tính đến cuối năm 2011, tỷ lệ dư nợ trên tổng tài sản Có của VIETBANK cao hơn Đại Á và Đại Tín , chỉ đứng sau Kiên Long. Phát triển sau nhưng chỉ số này lại cao, điều này cho thấy khả năng thanh khoản của VIETBANK thể hiện qua chỉ số này là thấp.