thời gian đồng tích hợp hay đồng liên kết là một tiền đề loại bỏ hồi quy không xác thực. Do chuỗi thời gian không dừng nên trong bài nghiên cứu này tác giả sẽ tiến hành kiểm định đồng liên kết giữa các biến số.
3.2. XÁC ĐỊNH BIẾN TRỄ TỐI ƯU
Akaike (1970, 1974) xây dựng hai phương pháp, một được gọi là sai số hoàn toàn xác định trước (FPE) và phương pháp thứ hai gọi là tiêu chuẩn hoàn toàn xác định trước (FPE) và phương pháp thứ hai gọi là tiêu chuẩn thông tin Akaike (AIC). Hannan và Quinn (1979) đề nghị một phương pháp khác (được gọi là tiêu chuẩn HQ). Các tiêu chuẩn khác gồm của Schwarz (1978), Shibata (1981), và Rice (1984). Mỗi một trị thống kê này đều dựa trên vài tính chất tối ưu, tuy nhiên, tiêu chuẩn AIC là tiêu chuẩn được sử dụng phổ biến nhất trong phân tích chuỗi thời gian. Cho nên, trong bài nghiên cứu này tác giả sử dụng tiêu chuẩn AIC để xác định biến trễ tối ưu.
Bảng 3.2 Xác định biến trễ tối ưu
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0 117.2986 NA 6.30E-09 -1.854977 -1.715603 -1.79838 1 1231.47 2098.356 9.90E-17 -19.8245 -18.84888* -19.42829* 2 1278.852 84.49887 8.23e-17* -20.01421 -18.20234 -19.2784 3 1314.505 60.01517 8.37E-17 -20.00842 -17.3603 18.933 4 1339.472 39.53034 1.03E-16 -19.82453 -16.34016 -18.4095 5 1373.367 50.27834 1.10E-16 -19.78945 -15.46884 -18.0348 6 1426.019 72.83564* 8.79E-17 -20.06699 -14.91013 -17.9728 7 1458.883 42.17461 9.99E-17 -20.01471 -14.0216 -17.5809 8 1488.448 34.98515 1.23E-16 -19.90746 -13.0781 -17.134 9 1514.947 28.70764 1.66E-16 -19.74912 -12.08351 -16.6361 10 1549.727 34.20026 2.04E-16 -19.72878 -11.22693 -16.2761 11 1599.737 44.17526 2.05E-16 -19.96228 -10.62418 -16.17 12 1660.278 47.42378 1.86E-16 -20.37129* -10.19695 -16.2394
* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) level)