CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN
5.4. Hướng phát triển của đề tài
Từ những hạn chế của đề tài được nêu trên, bài nghiên cứu mở ra các hướng nghiên cứu cho những nghiên cứu sau này đối với chủ đề này:
Đầu tiên, các bài nghiên cứu tiếp theo nên vận dụng các phương pháp thu thập dữ liệu để hoàn thiện bộ dữ liệu hơn nữa, bao gồm toàn bộ các Ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam để tăng tính tổng qt, hồn thiện trong việc đánh giá tác động của rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản đến sự ổn định trong hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam
Thêm vào đó, với chủ đề này, các bài nghiên cứu sau có thể khảo sát thêm các yếu tố mà trước đây cho rằng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự ổn định của Ngân hàng cùng với các biến kiếm sốt trong mơ hình để cho thấy sự tác động của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đến sự ổn định của Ngân hàng
Cuối cùng, rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng chỉ là hai trong rất nhiều các loại rủi ro ảnh hưởng đến sự ổn định của Ngân hàng chẳng hạn như rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất…nên các bài nghiên cứu sau có thể hồn thiện bằng cách phân tích các rủi ro này để đánh giá tổng quát sự tác động của chúng với sự ổn định của Ngân hàng, từ đó có được các khuyến nghị, chính sách để quản trị rủi ro trong hoạt động, nhằm nâng cao hiệu quả, an toàn của Ngân hàng.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu tiếng Anh
Acharya, V. V., & Mora, N. (2013). A crisis of banks as liquidity providers. The Journal of Finance (in press).
Acharya, V. V., & Viswanathan, S. (2011). Leverage, moral hazard, and liquidity. The Journal of Finance, 66(1), 99 - 138.
Acharya, V. V., Mehran, H., & Thakor, A. V. (2016). Caught between Scylla and Charybdis? Regulating bank leverage when there is rent seeking and risk shifting. Review of Corporate Finance Studies, 5(1).
Agnello, L., & Sousa, R. M. (2012). How do banking crises impact on income inequality? Applied Economics Letters, 19(15), 1425 – 1429.
Alkhazaleh, A. M., & Almsafir, M. (2014). Bank specific determinants of profitability in Jordan. Journal of Advanced Social Research, 4(10), 1-20.
Altunbas, Y., Liu, M., Molyneux, P., Seth, R. (2000), ‘Efficiency and risk in Japanese banking’, Journal of Banking and Finance, 24(10), pp. 1605-1628.
Ameni Ghenimi, Hasna Chaibi, Mohamed Ali Brahim Omri, 2017, The effects of liquidity risk and credit risk on bank stability: Evidence from the MENA region. Borsa Istanbul Review.
Berger, A. N., & Bouwman, C. H. S. (2009). Bank liquidity creation. The Review of Financial Studies, 22(9), 3779-3837.
Berger, A. N., & Bouwman, C. H. S. (2013). How does capital affect bank performance during financial crises? Journal of Financial Economics, 109(1), 146- 176.
Blair, R. D., & Heggestad, A. A. (1978). Bank portfolio regulation and the probability of bank failure: Note. Journal of Money, Credit and Banking, 10(1), 88 - 93.
Bouwman, C. H. S. (2013). Liquidity: How banks create it and how it should be regulated. In A. N. Berger, P. Molyneux, & J. O. S. Wilson (Eds.), Forthcoming in the Oxford Handbook of Banking (2nd ed.).
Boyd, J. H., & Graham, S. L. (1988). The profitability and risk effects of allowing bank holding companies to merge with other financial firms: A simulation study. Quarterly Review (Federal Reserve Bank of Minneapolis), 12, 3 - 20.
Brunnermeier, M. K. & Oehmke, M. 2013. The maturity rat race. The Journal of Finance, 68, 483 – 521.
Brunnermeier, M., Crocket, A., Goodhart, C., Persaud, A., & Shin, H. (2009). The fundamental principles of financial regulation. Geneva Reports on the World Economy 11 (International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB)- Centre for Economic Policy Research (CPER)).
Bryant, J. (1980). A model of reserves, bank runs and deposit insurance. Journal of Banking & Finance, 4, 335-344.
Calomiris, C. W., Heider, F., & Hoerova, M. (2015). A theory of bank liquidity requirements. Columbia Business School Research Paper (pp. 14 - 39).
Cecchetti, S. G., & Schoenholtz, K. L. (2011). Money, banking, and financial markets (3rd ed.). New York: McGraw-Hill Education.
Clara-Iulia, Zinca (2015) "Perspectives Of Risk Management In Banking In The Context Of Globalization And Current Economic Crisis," Management Strategies Journal, Constantin Brancoveanu University, vol. 26(4), pages 221-229. Cole và White (2012) Cole, R. A., & White, L. J. (2012). Deja Vu all over again: The causes of US commercial bank failures this time around. Journal of Financial Services Research, 42, 5 - 29.
Cornett, M. M., McNutt, J. J., Strahan, P. E., & Tehranian, H. (2011). Liquidit risk management and credit supply in the financial crisis. Journal Financial Economics, 101(2), 297 - 312.
Demirguỗ-Kunt, A., & Huizinga, H. (2010). Bank activity and funding strategies: The impact on risk and returns. Journal of Financial Economics, 98(3), 626- 650.
Dermine, J. (1986). Deposit rates, credit rates and bank capital: The Klein- Monti model revisited. Journal of Banking & Finance, 10(1), 99-114.
Dewatripont, M., & Tirole, J. (1994). The prudential regulation of banks. Working paper.
DeYoung, R., & Torna, G. (2013). Nontraditional banking activities and bank failures during the financial crisis. Journal of Financial Intermediation, 22, 397 - 421.
Diamond, D. W., & Rajan, R. G. (2005). Liquidity shortages and banking crises. Journal of Finance, 60(2), 615-647.
Ejoh, N., Okpa, I., & Inyang, E. (2014). The relationship and effect of credit and liquidity risk on bank default risk among deposit money banks in Nigeria. Research Journal of Finance and Accounting, 5(16).
Fan, L., Shaffer, S. (2004), ‘Efficiency versus risk in large domestic US banks’, Managerial Finance, 30(9), pp.1-19.
Hassan, M. K., Unsal, O., & Tamer, H. E. (2016). Risk management and capital adequacy in Turkish participation and conventional banks: A comparative stress testing analysis. Borsa Istanbul Review, 1-10.
He, Z., & Xiong, W. (2012a). Dynamic debt runs. Review of Financial Studies, 25, 1799-1843.
Imbierowicz, B., & Rauch, C. (2014). The relationship between liquidity risk and credit risk in banks. Journal of Banking and Finance, 40, 242 - 256.
Iyer, R., & Puri, M. (2012). Understanding bank runs : The importance of depositor-bank relationships and networks. American Economic Review, 102, 1414-1445.
Kolari, J., Glennon, D., Shin, H., & Caputo, M. (2002). Predicting large US commercial bank failures. Journal of Economics andBusiness, 54, 361 - 387.
Laeven, L., & Levine, R. (2009). Bank governance, regulation and risk- taking. Journal of Financial Economics, 93(2), 259 – 275.
Laidroo, L. (2016). Bank ownership and lending: Does bank ownership matter. Emerging Markets Finance and Trade, 52(2), 285 – 301.
Leland, H. E. (1994). Corporate debt value, bond covenants, and optimal capital structure. Journal of Finance, 49(4), 1213 – 1252.
Louati, S., Abida, I. G., & Boujelbene, Y. (2015). Capital adequacy implications on Islamic and non-Islamic bank's behavior: Does market power matter? Borsa Istanbul Review, 192 - 204, 15 – 23.
Martin, D. (1977). Early warning of bank failure: A logit regression approach. Journal of Banking & Finance, 1, 249 - 276.Espahbodi (1991).
Meyer, P. A., & Pfifer, H. W. (1970). Prediction of bank failures. Journal of Finance, 25, 853 – 868.
Nikomaram, H., Taghavi, M., & Diman, S. K. (2013). The relationship between liquidity risk and credit risk in Islamic banking industry of Iran. Management Science Letters, 3, 1223 – 1232.
Ozsuca, E. A., & Akbostanci, E. (2016). An empirical analysis of the Risktaking channel of monetary policy in Turkey. Emerging Markets Finance and Trade, 52(3), 589- 609.
Peter S. Rose, 2001, Commercial Bank Management, Finance Magazine. Prisman, E. Z., Slovin, M. B., & Sushka, M. E. (1986). A general model of the banking firm under conditions of monopoly, uncertainty, and recourse. Journal of Monetary Economics, 17, 293 - 304.
Rashid, A., & Jabeen, S. (2016). Analyzing performance determinants: Conventional versus Islamic banks in Pakistan. Borsa Istanbul Review, 16(2), 92- 107.
Ratnovski, L. (2013). Liquidity and transparency in bank risk management. IMF Working Paper, 13 – 16.
Roy, A. D. (1952). Safety first and the holding of assets. Journal of Econometric Society, 20(3), 431 – 449.
Ryan N.Banerjee, HitoshiMio, 2018, The impact of liquidity regulation on banks, Journal of Financial Intermediation, Elsevier, vol. 35(PB), pages 30 - 44.
Samartin, M. (2003). Should bank runs be prevented. Journal of Banking & Finance, 27, 977 - 1000.
San, O. T. & Heng, T. B. (2013). Factors Affecting the Profitability of Malaysian Commercial Banks. African Journal of Business Management, 7(8), 649 – 660.
Valla, N. & Saes-Escorbiac, B. & Tiesset, M., (2006), “Bank liquidity and financial stability,” Financial Stability Review, Banque de France, issue 9, pages 89 - 104, December.
Vazquez, F., & Federico, P. (2015). Bank funding structures and risk: Evidence from the global financial crisis. Journal of Banking & Finance, 61, 1 – 14.
Wagner, W. (2007). The liquidity of bank assets and banking stability. Journal of Banking and Finance, 31, 121 - 139.
Tài liệu tiếng Việt
Đỗ Đoan Trang - Đại học Bình Dương, 2019, Về quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại ở Việt Nam.
Mai Thị Phương Thùy - Đại học Văn Lang, 2019, Yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam.
Nguyễn Đức Tú, Luận án Tiến sĩ, 2012; Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
Nguyễn Thị Minh Hà, 2014, Khoa QTKD, Đại học Duy Tân, Tác động của rủi ro tín dụng.
Thơng tư 02/2013/TT-NHNN, Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi.
Thơng tư 19/2017/TT-NHNN, 2017, sửa đổi bổ sung các điều khoản của Thông tư 36/2014/TT-NHNN, 2014.
Thông tư 36/2014/TT-NHNN, 2014, Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an tồn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi.
Thơng tư số 13/2018/TT-NHNN, 2018, Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngồi.
Thơng tư số 41/2016/TT-NHNN, 2016, Quy định tỷ lệ an tồn vốn đối với Tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài.
Trần Ngọc Thơ, 2013, Tài chính doanh nghiệp, Khoa Tài Chính, Trường Đại học Kinh tế TPHCM.
Website: cafef.vn, vietstock.vn, sbv.gov.vn, tapchitaichinh.vn, vietnambiz.vn, trang thông tin của Ủy ban Basel…
PHỤ LỤC: KẾT QUẢ CHẠY MƠ HÌNH HỒI QUY
Mối tương quan giữa các biến mơ hình
Mối tương quan giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản của các Ngân hàng
Ảnh hưởng tương tác của rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản đến sự ổn định của Ngân hàng TMCP Việt Nam