CHƯƠNG 4 : PHƯƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu
4.3.1. Kết quả hồi quy
Sau khi hồn thành xong bước thống kê mơ tả dữ liệu, ta tiến hành chạy mơ hình hồi quy nhị phân bằng phần mềm SPSS 20.0 với 14 biến độc lập ta được bảng kết quả như sau:
Bảng 4.9: Kết quả chạy mơ hình Logit đo lường khả năng trả nợ của KHCN với 14 biến
Biến Hệ số hồi quy
(Coefficients)
Sai số chuẩn
(Standard error) Chỉ số Wald Hệ số Sigma
Độ tuổi -.008 .048 .030 .861 Giới tính -.512 .553 .855 .355 Tình trạng hơn nhân -.185 .747 .061 .804 Trình độ học vấn .786** .366 4.613 .032 Tiền sử tín dụng quá hạn -2.647*** .650 16.571 .000
Thời gian làm công việc hiện tại
.247** .111 4.952 .026
Thu nhập .000 .000 3.553 .059
Loại hình thu nhập -.202 .300 .454 .500
Sở hữu nhà 2.062*** .586 12.395 .000
Số người phụ thuộc -1.154** .365 10.004 .002
Lãi suất vay -.215 .165 1.699 .192
Số tiền vay .000 .000 1.687 .194
Thời gian vay .000 .006 .001 .973
Loại TSĐB -.190 .660 .083 .773
Ghi chú:
*** tương ứng mới mức ý nghĩa thống kê 1%, ** tương ứng mới mức ý nghĩa thống kê 5%, * tương ứng mới mức ý nghĩa thống kê 10%
Kết quả chạy mơ hình với 14 biến độc lập cho ta 5 biến có ý nghĩa thống kê
(Sig. ≤ 5%) bao gồm các biến: trình độ học vấn, tiền sử tín dụng quá hạn, thời gian
làm công việc hiện tại, sở hữu nhà ở, số người phụ thuộc, nghĩa là chúng có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân. Những biến còn lại: độ tuổi, giới tính, tình trạng hơn nhân, thu nhập, loại hình thu nhập, số tiền vay, thời gian vay, lãi suất vay, loại tài sản đảm bảo khơng có ý nghĩa thống kê nên bị loại ra khỏi mơ hình. Sau khi loại dần các biến khơng có ý nghĩa giải thích cho biến phụ thuộc ta thu được kết quả như sau:
Bảng 4.10: Kết quả chạy mơ hình Logit đo lường khả năng trả nợ của KHCN với 5 biến
Biến Hệ số hồi quy (Coefficients)
Sai số chuẩn
(Standard error) Chỉ số Wald Hệ số Sigma Trình độ học vấn .741** .316 5.489 .019
Tiền sử tín dụng quá
hạn -2.138
*** .511 17.500 .000
Thời gian làm công việc hiện tại .249
** .100 6.247 .012
Số người phụ thuộc -1.034** .299 11.937 .001
Sở hữu nhà 2.066*** .495 17.385 .000
Hằng số -2.181 .916 5.664 .017
Ghi chú: *** tương ứng mới mức ý nghĩa thống kê 1%, ** tương ứng mới mức ý nghĩa thống kê 5%, * tương ứng mới mức ý nghĩa thống kê 10%
Bảng 4.11: Kiểm định Omnibus của mơ hình 5 biến
Chi2 Hệ số Sigma
Step 1 Step 137.961 .000
Block 137.961 .000
Model 137.961 .000
Bảng 4.12: Kiểm định độ phù hợp của mơ hình với 5 biến
Hệ số -2 Log likelihood Cox & Snell R2 Nagelkerke R2
Giá trị 115.664a .369 .646
Bảng 4.13: Kiểm định độ chính xác của mơ hình 5 biến
Mẫu quan sát Dự đốn Trả nợ Phần trăm chính xác Khơng trả được nợ Trả được nợ Trả nợ Không trả được nợ 30 15 66.7 Trả được nợ 9 246 96.5 Mức độ dự báo chung - 92.0 Nguồn: Phụ lục
Từ kết quả trên ta có thể viết lại mơ hình đo lường khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Shinhan chi nhánh TP.HCM như sau:
Ln[𝑃 (𝑌=1)
𝑃 (𝑌=0)] = -2.181 + 0.741*HOCVAN – 2.138 * QUAHAN + 0.249 * TGLAMVIEC + 2.066 * NHA – 1.034 * PTHUOC
Căn cứ vào kết quả chạy mơ hình ta thấy:
- Mức ý nghĩa chung của mơ hình Sig < 0.05 nên mơ hình có ý nghĩa tổng quát. Điều đó chứng tỏ khả năng trả nợ của khách hàng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố trình độ học vấn, thời gian làm cơng việc hiện tại, tiền sử tín dụng quá hạn, sở hữu nhà ở và số người phụ thuộc.
- Chỉ số Likelihood 115.664a là không quá cao, cho thấy mơ hình này có độ phù hợp tương đối, có thể chấp nhận được.
- Qua bảng 4.13 cho thấy trong số 45 khách hàng khơng trả được nợ, mơ hình đã dự đoán đúng được 30 khách hàng, tương đương với xác suất dự đoán đúng là 66.7%. trong khi đó, đối với trường hợp khách hàng có khả năng trả nợ mơ hình đã dự đốn đúng 246 trên tổng số 235 khách hàng, tương ứng với xác suất dự đoán đúng là 92%. Tỷ lệ dự đốn chính xác của mơ hình là 92%, tỷ lệ này cũng khá cao.
4.3.2. Giải thích ý nghĩa kết quả hồi quy
Trình độ học vấn: β = 0.71 và Sig = 0.19 cho thấy trình độ học vấn có tác động cùng chiều với khả năng trả nợ vay KHCN, trình độ học vấn càng cao thì khả năng trả nợ của khách hàng càng tốt. Kết quả này cũng giống với giả thiết đặt ra ban đầu và cũng giống với kết quả nghiên cứu của tác giả Trần Thế Sao (2017). Khách hàng có trình độ học vấn cao sẽ có ý thức hơn trong việc trả nợ cho ngân hàng, hơn nữa trình độ học vấn thì khả năng tiếp cận với trình độ kỹ thuật cao, khả năng tạo ra thu nhập sẽ cao hơn người có trình độ học vấn thấp.
Tiền sử tín dụng quá hạn: β mang dấu “-”, Sig =0.00 < 0.05 cho thấy biến
tiền sử tín dụng q hạn có ý nghĩa thống kê và có tác động tiêu cực đến khả năng trả nợ của khách hàng, kết quả này tương đồng với kỳ vọng ban đầu của học viên. Β = -2.138 cho biết trong điều kiện các yếu tố khác như nhau, nếu khách hàng từng có phát sinh nợ quá hạn trong quá khứ sẽ làm suy giảm khả năng trả nợ 8.48 lần so với khách hàng chưa từng phát sinh nợ quá hạn. Tại chi nhánh nói riêng và SHBVN nói chung, chỉ cho vay đối với những khách hàng từng bị nợ quá hạn với nguyên nhân khách quan, tuy nhiên dù bất kỳ lý do nào để xảy ra nợ q hạn thì đó cũng là một dấu hiệu khơng tốt để đánh giá thiện chí trả nợ của khách hàng.
Thời gian làm công việc hiện tại: β = 0.249 nghĩa là trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, thời gian khách hàng cơng tác tại vị trí hiện tại tăng thêm 1 đơn vị thì khả năng trả nợ của khách hàng sẽ tăng thêm 1.29 lần so với khách hàng
có số năm cơng tác ít hơn. Thời gian làm cơng việc hiện tại lâu hơn cho thấy khách hàng có nhiều kinh nghiệm hơn và nguồn thu nhập đó ổn định hơn.
Biến sở hữu nhà ở: Biến SOHUUNHA có hệ số hồi quy là 0.741 và Sig. = 0.19
cho thấy biến sở hữu nhà có ý nghĩa thống kê và cùng chiều với khả năng trả nợ của KHCN. Trong điều kiện các yếu tố khác khơng thay đổi, khi khách hàng có sở hữu nhà ở thì khả năng trả nợ sẽ tăng lên 2.1 lần so với khách hàng khơng có sở hữu nhà ở. Số lượng nhà ở càng nhiều càng thể hiện khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh, nhiều tài sản tích lũy và được ngân hàng đánh giá cao hơn là khách hàng chưa sở hữu nhà ở.
Số người phụ thuộc: β = -1.034 và Sig = 0.01 cho thấy biến người phụ thuộc có
ý nghĩa thống kê và ngược chiều với khả năng trả nợ vay của KHCN. Nghĩa là trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, số người phụ thuộc của khách hàng tăng thêm 1 đơn vị thì khả năng trả nợ vay của khách hàng giảm đi 2.812 lần so với khách hàng có số người phụ thuộc ít hơn. Số người phụ thuộc tác động ngược chiều với khả năng trả nợ cũng tương đồng với kết quả nghiên cứu của TS Trần Thế Sao. Việc có thêm người phụ thuộc sẽ làm giảm đi thu nhập ròng của người vay dùng để trả nợ ngân hàng, từ đó làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ.
Thu nhập: Sig = 0.059, xấp xỉ 0.05 nhưng lại không ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân trong bài nghiên cứu này. Kết quả này không đúng theo kỳ vọng của học viên lúc ban đầu khi đưa vào mơ hình nghiên cứu. Trong 300 mẫu dữ liệu được thu thập, có khách hàng thu nhập quá cao đến 595 triệu đồng/tháng, trong khi đó người thấp nhất là 7.3 triệu đồng/ tháng, điều này cho thấy sự khơng đồng nhất trong mẫu được chọn, do đó ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu. Do vậy học viên sẽ đưa vào hạn chế của bài nghiên cứu này.
Tóm tắt chương 4
Trong chương 4, học viên đã đưa ra những tiêu chí để lựa chọn mơ hình phù hợp với đề tài nghiên cứu của mình và đã xây dựng được mơ hình hồi quy Logit để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Thông qua kết quả chạy mơ hình, học viên xác định được những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của những KHCN đang vay vốn tại SHBVN – Chi nhánh Hồ Chí Minh. Từ những phân tích và kết quả chạy mơ hình, học viên sẽ đưa ra các giải pháp để tăng cường nhận diện khả năng trả nợ của KHCN đối với các nhóm yếu tố tác động cùng chiều và nhóm yếu tố tác động ngược chiều. Bên cạnh đó học viên đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định khả năng trả nợ của KHCN tại SHBVN – Chi nhánh TP.HCM phịng chính sách cho vay của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG SHINHAN – CN TP.HCM 5.1. Giải pháp tăng cường nhận diện khả năng trả nợ vay của KHCN tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM
Thơng qua kết quả chạy mơ hình hồi quy Logit ở chương 4 đã đưa ra 5 yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến khả năng trả nợ khách hàng bao gồm: trình độ học vấn, sở hữu nhà, thời gian làm việc, người phụ thuộc, tiền sử tín dụng quá hạn. Sau đây là một số giải pháp cho các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ vay của KHCN trong mơ hình:
Tiền sử tín dụng q hạn
Tiền sử tín dụng quá hạn là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, nó thể hiện uy tín và thiện chí trả nợ cũng như năng lực tài chính trong quá khứ của khách hàng đối với các tổ chức tín dụng. Hiện nay kênh cung cấp thông tin chủ yếu được ngân hàng sử dụng đó là Trung tâm tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC). Những khách hàng đã từng có tiền sử chậm trả nợ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng trả nợ của khoản vay trong tương lai. Nên nhân viên tín dụng nên kiểm tra cẩn thận kỹ lưỡng thông tin mà CIC cung cấp trong vòng 5 năm. Để tăng khả năng trả nợ của khách hàng, nhân viên tín dụng nên ưu tiên xem xét những khách hàng có lịch sử trả nợ tốt, hạn chế những khách hàng đã từng bị nợ quá hạn hay nhiều lần bị nợ q hạn. Nói như vậy khơng có nghĩa là những khách hàng chưa từng phát sinh quan hệ tín dụng hay chưa đi vay lần nào đã có lịch sử tốt vì khơng thể đánh giá được thiện chí của họ.
Tuy nhiên dữ liệu được cập nhật từ CIC là do các tổ chức tín dụng báo cáo hàng tháng, vì vậy độ chính xác của thơng tin mà CIC cung cấp cịn phụ thuộc vào tính trung thực của các tổ chức tín dụng. Nhân viên tín dụng ngồi việc xem thông tin trên CIC, cũng nên kiểm tra lịch sử trả nợ qua các sao kê tài khoản vay để biết chính xác độ trễ hạn của lần thanh tốn. Trong thực tế có những khách hàng phát sinh nợ quá hạn trên CIC do những nguyên nhân khách quan hay do lỗi hệ thống hoặc nhân viên của tổ chức tín dụng, do vậy việc đánh uy tín trả nợ của khách hàng cần được xem xét từ nhiều nguồn thông tin đáng tin cậy, tránh trường hợp chỉ đánh
giá thông tin từ bề mặt chứng từ dẫn tới từ chối cấp tín dụng cho những khách hàng thực sự tốt và ngược lại, ngân hàng lại đồng ý cấp tín dụng cho những khách hàng khơng có uy tín trả nợ.
Sở hữu nhà
Đối với việc cho vay của ngân hàng, thì việc sở hữu nhà ở là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc ra quyết định cấp tín dụng đối với một khách hàng. Đối với những khoản vay thế chấp thì nhà ở được xem như là một nguồn trả nợ thứ hai nếu khách hàng đó mất khả năng trả nợ cho ngân hàng. Cịn đối với những khoản vay tín chấp, khơng cần thế chấp tài sản đảm bảo. Tuy nhiên để tăng khả năng trả nợ vay của khách hàng, nhân viên tín dụng cần thiết phải xác minh khách hàng đã sở hữu được nhà hay chưa, số lượng bao nhiêu. Những khách hàng có sở hữu nhà càng nhiều thì khả năng trả nợ càng cao, cũng một phần chứng minh năng lực tài chính của họ qua những tài sản đã tích lũy. Cịn đối với những khách hàng vay tín chấp mà chưa có sỡ hữu nhà, khả năng trả nợ giảm đi do phát sinh thêm chi phí thuê nhà hàng tháng. Do vậy nhân viên ngân hàng cũng sàn lọc khách hàng và ưu tiên những khách hàng có sở hữu được nhiều nhà ở. Đối với lượng nhà ở sở hữu, ngân hàng cũng cần khách hàng cung cấp bản gốc để kiểm tra đối chiếu, tránh tình trạng sử dụng chứng từ photo, rất dễ giả mạo.
Số người phụ thuộc
Nếu một khách hàng có nhiều người phụ thuộc có nghĩa là khách hàng đó phải trả nhiều hơn chi phí sinh hoạt tối thiểu như ăn mặc, khám chữa bệnh, chi phí học hành và những khoản chi khác, điều này làm giảm đi mức thu nhập hàng tháng của khách hàng cũng như giảm đi số tiền tích lũy tiết kiệm, và trực tiếp làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay cho khách hàng đó. Do đó yếu tố số người phụ thuộc rất quan trọng trong việc tác động tới khả năng trả nợ của khách hàng và yếu tố này cũng nằm trong bộ chỉ tiêu xếp hạng tín dụng của ngân hàng SHBVN- HCM. Như vậy, để tăng khả năng trả nợ vay của khách hàng, nhân viên tín dụng cần xác định rõ số người phụ thuộc mà khách hàng đang cấp dưỡng, cân nhắc xem thu nhập của khách hàng như vậy liệu có đảm bảo cho sinh hoạt cho cá nhân khách hàng và những người phụ thuộc hay khơng, từ đó mới thấy được khả năng đảm bảo cho nghĩa vụ
trả nợ vay của khách hàng. Vì suy cho cùng, trong tình huống khi khách hàng gặp khó khăn về tài chính, thì việc cân nhắc giữa gia đình và việc trả nợ cho ngân hàng thì khách hàng sẽ chọn việc lo cho gia đình trước sau đó mới tới trả nợ cho ngân hàng. Như vậy nhân viên tín dụng nên ưu tiên xem xét cho những khách hàng nào có số người phụ thuộc càng ít càng tốt.
Trình độ học vấn
Trình độ học vấn cũng là một yếu tố quan trọng trong bảng xếp hạng tín dụng cá nhân tại SHBVN-HCM, có tác động làm tăng điểm xếp hạng cũng như tăng khả năng trả nợ của khách hàng vay. Để tăng khả năng trả nợ của khách hàng vay, nhân viên tín dụng nên sàn lọc hồ sơ khách hàng và ưu tiên lấy thứ tự theo khách hàng có trình độ từ cao xuống thấp. Do vậy yếu tố này nên được ngân hàng thẩm định chính xác. Ngồi việc lấy thơng tin từ khách hàng khai báo với nhân viên tín dụng, thì ngân hàng cũng cần đối chiếu với thơng tin về trình độ học vấn ghi trên hợp đồng lao động, hoặc có thể yêu cầu cung cấp thêm chứng từ chứng minh bằng cấp của khách hàng khi cần thiết.
Thời gian làm việc
Bên cạnh việc xem xét trình độ học vấn, thì thời gian làm việc của công việc hiện tại cũng là một yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách