- Rsquare d= 0.977820 cao
P-value lớn > chấp nhận Ho > chuỗi I không dừng
-> chuỗi I không dừng
Chọn biến Y -> view/Unit root test, chọn level, intercept -> có bảng: -> có bảng:
Null Hypothesis: Y has a unit root Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.551274 0.8657
Test critical values: 1% level -3.699871
5% level -2.976263
10% level -2.627420
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(Y)
Method: Least Squares Date: 05/22/09 Time: 21:00 Sample (adjusted): 2002Q2 2008Q4 Included observations: 27 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(Y(-1)) -0.274478 0.185252 -1.481651 0.1520
D(Y(-2)) -0.450442 0.182826 -2.463769 0.0217
C 2.103577 0.920943 2.284154 0.0319
R-squared 0.263846 Mean dependent var 0.945185
Adjusted R-squared 0.167826 S.D. dependent var 1.780567
S.E. of regression 1.624297 Akaike info criterion 3.943981
Sum squared resid 60.68182 Schwarz criterion 4.135957
Log likelihood -49.24374 Hannan-Quinn criter. 4.001065
F-statistic 2.747820 Durbin-Watson stat 2.164554
Prob(F-statistic) 0.066029
-> chuỗi Y không dừng
Chọn biến R -> view/Unit root test, chọn level, intercept -> có bảng: -> có bảng:
Null Hypothesis: R has a unit root Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.909094 0.0000
Test critical values: 1% level -3.679322
5% level -2.967767
10% level -2.622989
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(R)
Method: Least Squares Date: 05/22/09 Time: 21:01 Sample (adjusted): 2001Q4 2008Q4 Included observations: 29 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
R(-1) -1.267350 0.183432 -6.909094 0.0000
C 17.64524 2.717806 6.492458 0.0000
R-squared 0.638726 Mean dependent var -0.079310
Adjusted R-squared 0.625346 S.D. dependent var 7.894809
S.E. of regression 4.832334 Akaike info criterion 6.055008
Sum squared resid 630.4892 Schwarz criterion 6.149305
Log likelihood -85.79762 Hannan-Quinn criter. 6.084541
F-statistic 47.73559 Durbin-Watson stat 2.074225
Prob(F-statistic) 0.000000
Nếu là chuỗi không dừng thì sẽ có trung bình và phương sai thay đổi thời gian -> không dự báo chính xác được -> nếu là thay đổi thời gian -> không dự báo chính xác được -> nếu là chuỗi dừng thì nên chuyển sang dạng sai phân bậc 1 vì thông thường 1 chuỗi thời gian là không dừng thì sai phân bậc 1 có thể sẽ là một chuỗi dừng (có trung bình và phương sai không đổi theo thời gian) -> dự báo chính xác hơn.