CHƢƠNG 3 : THỰC NGHIỆM TRÊN DỮ LIỆU VIETINBANK
3.1. Khảo sát hoạt động tín dụng của hệ thống Vietinbank
3.1.2.2. Cơng tác dự báo nợ cĩ khả năng chuyển xấu:
3.1.2.1. Hệ thống xếp hạng tín dụng:
Đây là hệ thống xương sống trong hoạt động cấp tín dụng của VietinBank. VietinBank là tổ chức tín dụng trong nước đầu tiên áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng (XHTD) chuẩn mực vào hoạt động cho vay. Theo quy định của hệ thống XHTD của VietinBank tất cả các khách hàng cĩ quan hệ tín dụng với VietinBank đều phải được XHTD, kết quả XHTD được sử dụng để quyết định các nội dung tín dụng liên quan về tỷ lệ TSBĐ, chính sách giá, phí, phân loại nợ, điều kiện tín dụng…. Hệ thống XHTD được xây dựng trên cơ sở phân tích định tính và phân tích định lượng. Tất cả các thơng số đều được lượng hĩa qua số điểm để ra kết quả xếp hạng tín dụng của khách hàng.
3.1.2.2. Cơng tác dự báo nợ cĩ khả năng chuyển xấu:
VietinBank thường xuyên thực hiện đánh giá danh mục để dự báo nợ tiềm ẩn rủi ro và nợ cĩ khả năng chuyển thành nợ xấu để cĩ giải pháp tín dụng phù hợp. Việc dự báo nợ chuyển xấu của VietinBank đang được thực hiện tại 2 bộ phân độc lập là bộ phận phê duyệt tín dụng thơng qua việc rà sốt hồ sơ phê duyệt và bộ phận kiểm tra giám sát tuân thủ thơng qua hoạt động kiểm tra các chi nhánh. Việc dự báo nợ xấu được thực hiện chủ yếu theo phương pháp định tính theo ý kiến chuyên gia. Kết quả dự báo nợ xấu được sử dụng để VietinBank xem xét nâng hạ thẩm quyền phê duyệt của các chi nhánh, dự kiến quỹ dự phịng rủi ro và định hướng phê duyệt tín dụng đối với khách hàng.