CHƢƠNG 2 THUẬT TOÁN SOM VỚI BÀI TOÁN PHÂN CỤM
3.1 Phỏt biểu bài toỏn
Cú rất nhiều phƣơng phỏp cho việc khỏm phỏ tri thức và khai phỏ dữ liệu trong tài chớnh và kinh tế cú sử dụng mạng nơron khụng giỏm sỏt. Đặc biệt, phƣơng phỏp sử dụng SOM cú thể trực quan hoỏ tốt hơn đối với dữ liệu cú kớch thƣớc lớn; tạo ra biểu diễn cỏc mối quan hệ phức tạp; cải thiện cụm và rỳt gọn dữ liệu; tạo điều kiện thuận lợi cho việc khỏm phỏ tri thức qua việc xỏc định cỏc cấu trỳc và mẫu mới trong dữ liệụ Nhiều ứng dụng của SOM đó đƣợc sử dụng làm cụng nghệ và cỏc lĩnh vực khoa học khỏc. Cỏc ứng dụng của SOM trong tài chớnh, kinh tế và thị trƣờng hầu hết cũn mới lạ. Trong phần ứng dụng của SOM ở trờn đó nờu ra hai vớ dụ điển hỡnh trong tài chớnh đó đƣợc ỏp dụng để phõn lựa chọn cỏc quỹ đầu tƣ cho cỏc dự ỏn và đỏnh giỏ rủi ro tớn dụng của cỏc nƣớc trờn thị chứng khoỏn.
Căn cứ vào quy trỡnh thực tế của phũng tớn dụng tại cỏc Ngõn hàng, tụi muốn đề xuất ỏp dụng SOM trong việc đỏnh giỏ khỏch hàng là cỏc doanh nghiệp cú nhu cầu vay vốn. Bằng thể hiện trực quan của SOM điều này cú thể giỳp cho cỏn bộ tớn dụng cũng nhƣ ban lónh đạo cú những quyết định khi duyệt đơn vay của khỏch hàng.
Quy trỡnh cho vay tớn dụng tại Ngõn hàng đƣợc thực hiện theo cỏc bƣớc sau:
- Khỏch hàng đến vay vốn tại ngõn hàng phải cung cấp đầy đủ thụng tin gồm: chỉ tiờu thanh khoản (khả năng thanh toỏn), chỉ tiờu hoạt động (vũng quay hàng tồn kho, kỳ thu tiền bỡnh quõn, doanh thu trờn tổng tài sản), chỉ tiờu cõn đũn nợ (nợ phải trả), chỉ tiờu thu nhập, kinh nghiệm trong ngành của ban giỏm đốc,...Ngoài ra, khỏch hàng sẽ phải trỡnh bày phƣơng ỏn kinh doanh (sử dụng tiền vay) và trờn cơ sở đú cỏn bộ tớn dụng dự kiến tỷ lệ khả thi của phƣơng ỏn.
- Cỏn bộ tớn dụng nhập dữ liệu vào chƣơng trỡnh quản lý khỏch hàng của ngõn hàng và thực hiện phõn loại khỏch hàng.
- Nhõn viờn tớn dụng thay mặt khỏch hàng bảo vệ kế hoạch vay vốn của khỏch hàng trƣớc hội đồng tớn dụng.
- Cỏc thành viờn hội đồng tớn dụng cú/khụng chấp thuận cho khỏch hàng vay vốn căn cứ vào hồ sơ của khỏch hàng đó đƣợc nhập vào chƣơng trỡnh quản lý khỏch hàng.
Áp dụng SOM trong việc phõn tớch thụng tin khỏch hàng vay vốn trờn một khối lƣợng lớn cỏc dữ liệu về khỏch hàng cú nhu cầu (cú thể chƣa phải là khỏch hàng chớnh thức hoặc cũng cú thể là khỏch hàng đó từng vay vốn) vừa cú ớch cho nhận định của nhõn viờn tớn dụng làm cơ sở để bảo vệ khỏch hàng trƣớc hội đồng tớn dụng. Ngoài ra, nú cũn trợ giỳp cho cỏc thành viờn trong hội đồng đƣa ra quyết định đồng ý hay khụng đồng ý cho khỏch hàng vay vốn.
Sử dụng cụng cụ SOM ToolBox để thể hiện trực quan cỏc thụng tin khỏch hàng. Dữ liệu đƣợc lấy từ chƣơng trỡnh quản lý chung của Ngõn hàng.