6. Kết cấu luận văn
3.2.2. Hoàn thiện công tác đo lường rủi ro
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của ngân hàng
Xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp là chương trình được ngân hàng xây dựng, thiết lập với những tiêu chí chấm điểm được xác định trước để phục vụ việc chấm điểm, xếp hạng đối với khách hàng doanh nghiệp.
Trên cơ sở áp dụng phương pháp chấm điểm tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng có thể tính toán được xác suất có thể xảy ra rủi ro, các trường hợp xảy ra sự cố, tỷ lệ thu hồi được các khoản nợ vay, dự kiến mức độ tổn thất từ đó xác định mức cho vay, lãi suất cho vay đối với từng khách hàng.
Hệ thống xếp hạng tín dụng của BIDV Tràng An thu thập cơ bản đầy đủ các thông tin pháp lý, tài sản, năng lực tài chính của khách hàng cũng như tình hình dư nợ hiện tại. Để hệ thống chấm điểm này có được kết quả chấm điểm chính xác hơn, nên bổ sung thêm các thông tin về dư nợ tại các tổ chức tín dụng khác.
Tại BIDV Tràng An, thực hiện công việc chấm điểm này vẫn phụ thuộc chủ yếu vào cán bộ tín dụng, chưa thực sự có sự kiểm soát độc lập nào trong khâu chấm điểm này. Biện pháp được đưa ra là: thực hiện nghiêm túc quy trình xếp hạng tín dụng nội bộ, phòng Quản lý rủi ro tại BIDV Tràng An phải thực hiện ra soát độc lập chấm điểm tín dụng đối với các khách hàng vay có dư nợ lớn để kết
quả chấm điểm được khách quan chính xác hơn, góp phần quan trọng trong ra quyết định cấp tín dụng của các cấp có thẩm quyền.
Phân công cán bộ chấm điểm xếp hạng không phải là người trực tiếp quyết định cho vay để tránh tình trạng cán bộ nâng điểm ở phần thông tin phi tài chính để khách hàng có điểm cao hơn thực tế nhằm khách hàng được vay cao.
Ngoài ra, Việc đo lường, đánh giá khách hàng thông qua hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và tính toán các chỉ tiêu liên quan đến nợ quá hạn, nợ xấu, chi nhánh có thể xem xét áp dụng phương pháp ước tính tổn thất tín dụng lựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu đánh giá nội bộ (IRB) để đo lường rủi ro tín dụng tại đơn vị.
Ngoài ra, căn cứ vào việc xếp hạng, chi nhánh có thể tính tỷ lệ vỡ nợ cận biên (MMR). Tóm lại, từ những phương pháp tính toán trên, chi nhánh sẽ có cơ sở để ra những quyết định tốt nhất nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro tín dụng