CHƯƠNG 2 : THIẾT KẾ VĂ PHƯƠNG PHÂP NGHIÍN cứu
4.2. Giải phâp hoăn thiện cơng tâc quản trị rủi ro tỷ giâ trong hoạt động kinh doanh
4.2.1. Giải phâp hoăn thiện về khung quản trị rủi ro tỷ giâ tại BIDV
4.2.1.1. Tiếp tục hoăn thiện mơ hình tổ chức trong hoạt động quản trị rủi ro tỷ giâ
Bín cạnh câc rủi ro thơng thường khâc như lêi suất, tín dụng, thanh khoản, hoạt động, rủi ro ngoại hối được xâc định nằm trong rủi ro thị trường, liín quan nhiều đến tỷ giâ ngoại tệ vă giâ văng. Do khĩ xâc định được chính xâc biến động của tỷ giâ vă giâ văng nín rủi ro tỷ giâ ngoại tệ vă giâ văng được xem lă rủi ro thường trực, trở thănh rủi ro đặc trưng của hoạt động kinh doanh ngoại hối đối với BIDV.
Do tầm quan trọng của hoạt động quản trị rủi ro tỷ giâ trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ vă hoạt động chung của hệ thống BIDV, tâc giả kiến nghị BIDV trong thời gian tới căn thiết thănh lập, hoăn thiện ủy ban quản lý rủi ro riíng biệt cho hoạt động kinh doanh ngoại hối. Trong đĩ, bộ mây giâm sât rủi ro của BĨDV cần hoạt động độc lập, xđy dựng ý thức về quản trị rủi ro ngoại hối trong toăn hệ thống, lựa chọn một số những tiíu chí quan trọng để ưu tiín thiết lập câc chỉ tiíu giâm sất, câc chốt kiểm sôt về quản lý rủi ro.
Đối với mơ hình ba tuyến phịng thú trong hoạt động quản trị rủi ro tỷ giâ đang được âp dụng tại BIDV hiện nay, tuyến phịng thù thứ nhất hiện đang cĩ xu hướng
tập trung chủ yíu với mục tiíu doanh sơ, lợi nhuận, ít được đăo tạo bơi dường ví hoạt động quản trị rủi ro, đặc biệt lă ở chi nhânh. Do đĩ, trong thời gian tới, cần thiết phải cĩ những giải phâp đăo tạo, nđng cao nhận thức về mục tiíu quản trị rủi ro tỷ giâ song song với mục tiíu lợi nhuận cho tuyến phịng thủ thứ nhất (câc đon vị trực tiếp kinh doanh)
Đối với hoạt động kiểm tôn nội bộ tiếp tục nđng cao năng lực của bộ phận năy trong hệ thống BIDV nhằm mục tiíu kiểm sôt quy trình, giâm sât hoạt động quản trị rủi ro nĩi chung vă quản trị rủi ro tỷ giâ nĩi riíng. BIDV cần tiếp tục kiện toăn vă tằng cường cơng tâc giâm sât từ xa cũng như thường xuyín cĩ hoạt động kiểm tôn tại câc đơn vị kinh doanh để đảm bảo cơng tâc quản trị rủi ro tỷ giâ được thực hiện nghiím túc, an toăn.
4.2.1.2. Giải phâp về hoăn thiện quy trình quản trị rủi ro tỷ giâ hổi đôi
Quản trị rủi ro tỷ giâ phải gắn kết chặt chẽ với mọi hoạt động của ngđn hăng. Khi đặt vấn đề tăng cường quản trị rủi ro tỷ giâ thì BIDV nín coi đđy lă một vấn đề gắn kết trong hệ thống, chứ khơng phải lă một khối riíng biệt.
Hiện nay, BIDV thiết lập được hệ thống chính sâch quản lý tập trung trạng thâi ngoại tệ của toăn hệ thống. BIDV cũng cần nghiín cứu cần hoăn thiện hơn mơ hình quản lý dữ liệu tập trung của mình, kiểm sôt chặt chẽ trạng thâi ngoại hối của câc chi nhânh, thống nhất luồng tiền, trạng thâi câc loại ngoại tệ kinh doanh, trạng thâi tăi khoản của BIDV được mở tại câc ngđn hăng khâc, dữ liệu khâch hăng, nđng cao hiệu quả kinh doanh, hạn chế rủi ro tỷ giâ xuống mức thấp nhất cĩ thể. Hoăn thiện quy trình quản trị rủi ro tỷ giâ hối đôi bao gồm theo câc giải phâp sau:
- Như đê đề cập ở phần quản trị rủi ro tỷ giâ, BIDV hiện nay về cơ bản đă cĩ thế nhận dạng được rủi ro tỷ giâ. Nhưng BIDV cũng phải luơn theo dõi rủi ro tỷ giâ, phât hiện những tâc nhđn mới, gđy ảnh hưởng đến rủi ro tỷ giâ tại ngđn hăng vă phât hiện những tổn thất tiềm ẩn của rủi ro tỷ giâ gđy ra mă ngđn hăng chưa phât hiện.
- Xđy dựng vă hoăn thiện mơ hình kinh doanh ngoại tệ tập trung, câc hoạt động kinh doanh ngoại tệ bân buơn chỉ nín được thực hiện tại câc chi nhânh lớn hăng đầu như câc Sở giao dịch. Câc chi nhânh khâc chỉ thực hiện nghiệp vụ thu đối
ngoại tệ, kinh doanh bân lẻ tức lă chỉ thực hiện mua bân ngoại tệ với sơ lượng hạn chế nhất định.
- Nghiín cứu, phât hiện những thiếu sĩt trong mơ hình kinh doanh ngoại tệ gồm ba bộ phận của BIDV hiện nay, gồm bộ phận trực tiếp thực hiện giao dịch (Front Office), bộ phận kiểm sôt vă quản lý rủi ro (Middle Office) vă bộ phận xử lý giao dịch (Back Office) vă xử lý ngay nếu phât hiện thiếu sĩt. Thực hiện thường xuyín kiểm tra, đảm bảo sự độc lập giữa bộ phận thực hiện giao dịch vă bộ phận quản lý rủi ro, trânh tình trạng cđu kết giữa câc bộ phận sẽ lăm giảm bớt rủi ro do
nguyín nhđn chủ quan của cân bộ trực tiếp giao dịch ngoại hối.
- Nghiín cứu vă hoăn thiện quy trình kinh doanh ngoại hối, cho phĩp quản lý rủi ro trong câc giao dịch kinh doanh ngoại tệ. Thường câc loại rủi ro trong ngđn hăng cĩ quan hệ với nhau, nín cần nđng cao kết hợp quản lý câc loại rủi ro, trânh trường hợp chia ra quản lý riíng từng loại rủi ro.
- Hai hoạt động về định hướng vă dự bâo rủi ro hoạt động ngoại bảng cần được tâch biệt thănh giai đoạn độc lập trong quy trình quăn trị rủi ro, đđy lă một trong những quy trình cĩ vai trị quan trọng trong việc ra quyết định cùa nhă quản trị.
- Hiện BIDV đê thiết lập hạn mức trạng thâi cho từng loại tiền tệ, nhưng BIDV cần bổ sung thím câc hạn mức ứng với câc kỳ hạn cụ thể hơn, xđy dựng hệ thống câc hạn mức vă câc bâo câo phđn tích ngoại hối như hạn mức giao trong ngăy, hạn chức trạng thâi qua đím, hạn mức đối với câc trạng thâi ứng với câc kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần... 1 thâng, 2 thâng, hạn mức giao dịch của khâch hăng, hạn mức điểm dừng lỗ... nhăm hạn chế rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ của ngđn hăng.
- BIDV cần tăng cường kiểm tra, giâm sât, nđng cao khả năng phât hiện sớm rủi ro. Hoăn thiện chức năng nhiệm vụ của câc phịng thuộc khối kiểm tra, kiểm tôn; tăng cường kiềm tra, kiểm sôt theo dõi thường xuyín câc hoạt động của ngđn hăng, của tất cả câc Chi nhânh, Cơng ty trực thuộc. Tăng cường cơng tâc kiểm tra, kiểm sôt, kiểm tôn, đảm bảo tính tuđn thủ vă phịng ngừa rủi ro trong hoạt động
của BIDV.
4.2.1.3. Xđy dựng câc kịch bản, kí hoạch phù hợp đí bù đăp khi rủi ro tỷ giả xảy ra
Như đê phđn tích ở trong nội dung Chương 3 của luận văn, hiện nay BIDV chưa xđy dựng câc kịch bản khi rũi ro tỷ giâ xảy ra. Do đĩ, trong thời gian tới, BIDV cần thiết xđy dựng, hoăn thiện vă đưa văo vận hănh câc mơ hình định lượng đo lường rủi ro tỷ giâ trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ, sử dụng kết hợp câc mơ hình năy để tính tôn một câch chính xâc câc tổn thất dự bâo.
Trong thời gian tới, để đâp ứng theo quy định tại Thơng tư 41 của NHNN, BIDV thực hiện đâp ứng đủ vốn tự cĩ đối với rủi ro tỷ giâ theo quy định. Đđy lă cơ sở để hạn chế tổn thất khi rủi ro tỷ giâ xảy ra gđy thiệt hại cho hệ thống BTDV.
4.2.1.4. Xđy dựng mơ hình dự bâo xu hướng biến động của tỷ giâ hối đôi trong
tương lai
Qua phần phđn tích thực trạng quản trị rủi ro tỷ giâ, ta cĩ thể thấy được khả năng dự bâo tỷ giâ hối đôi của BIDV hiện nay cịn hạn chế, chưa xđy dựng được một mơ hình kỹ thuật sử dụng cho dự bâo tỷ giâ tại BIDV. Trong khi dự bâo tỷ giâ hối đôi đĩng vai trị rất quan trọng trong quản trị rủi ro tỷ giâ, do đĩ, việc xđy dựng mơ hình dự bâo tỷ giâ lă một yíu cầu cấp thiết cần được thực hiện ngay tại BIDV. Đe xđy dựng mơ hình dự bâo tỷ giâ cĩ hiệu quả, BIDV cần thực hiện những giải phâp sau:
- BIDV phải luơn quan tđm vă quan sât tình hình chung của câc biến động trong nền kinh tế, cũng như câc định hướng phât triển, sự thay đổi của chính sâch Nhă nước để cĩ thể dự đôn được tình hình biến động câc yếu tố kinh tế cĩ gđy ảnh hưởng đến sự biến động tỷ giâ hối đôi như câc yếu tố như tình hình lêi suất, lạm phât, GDP, cung cầu tiền tệ vă tđm lý chung của xê hội... Chỉ khi nắm được tình hình chung vă biến động của câc yếu tố trín thì việc dự đôn tỷ giâ hối đôi mới hợp lý.
- Ngoăi việc BIDV tự thực hiện dự đôn tình hình biến động tỷ giâ hối đôi của riíng ngđn hăng, cần kết hợp với một số dự bâo tình hình biến động tỷ giâ của câc tố chức chuyín nghiệp, vă đânh giâ dự bâo năo phù hợp nhất cho kế hoạch quản lý rủi ro tỷ giâ hối đôi của ngđn hăng.
- BIDV nín dựa văo dự bâo biín động tỷ giâ mă đí trạng thâi ngoại hơi ngđn hăng mình ở trạng thâi mở hay nín cần sử dụng câc cơng cụ phâi sinh hay bảo hiếm để phịng ngừa rủi ro tỷ giâ cho ngđn hăng vă khối lượng bảo hiếm lă bao nhiíu.
- Vấn đề quyết định để trạng thâi ngoại hối mở cần suy tính kỹ vă chỉ khi năo tin chắc xu hướng biến động tỷ giâ trong tương lai thì mới quyết định để trạng thâi mờ vă giâ trị mở bao nhiíu lă phù hợp, Phù hợp nghĩa lă nếu tỷ giâ biến động theo hướng cĩ lợi, phù hợp dự bâo của ngđn hăng thì ngđn hăng sẽ được them một khoản
lợi nhuận. Nhưng nếu tỷ giâ cĩ biến động bất lợi, khâc với dự bâo, thì khoản lỗ trong trường hợp xấu nhất cũng nín chỉ ở mức vừa phải vă nằm trong dự tính.
- Tăng cường hoạt động phđn tích, dự bâo, giâm sât rũi ro thơng qua hệ thống hạn mức để giới hạn mức lỗ, ghi nhận kế tôn, hạn chế tổn thất cho ngđn hăng do thực hiện câc giao dịch phâi sinh.
4.2.2. Nêng cao năng lực chuyín mơn vă đạo đức nghề nghiệp của câc lênh đạo,
nhđn viín tham gia cơng tâc kinh doanh ngoại hối vă quản trị rủi ro tỷ giâ
Trong thực tế hiện nay, những cân bộ lênh đạo cơng tâc tại bộ phận quản trị rủi ro của BIDV đều đê được đăo tạo tốt nhất, lă những nhă quản trị chuyín nghiệp
vă cĩ kiến thức chuyín mơn trong vấn đề điều hănh vă quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngđn hăng.
Tuy nhiín, BIDV cũng nín thường xuyín tạo điều kiện cho câc nhă quản trị nđng cao thím trình độ kiến thức vă chuyín mơn của mình, vì do nền kinh tế xê hội khơng ngừng thay đổi vă phât triển, câc nhă quản trị cần phải nâm bât tốt vă theo kịp sự thay đổi của nền kinh tế Việt Nam. Nhă quản trị cần phải nắm vừng câc quy định cùa Việt Nam vă câc thơng lệ quốc tế về ngoại hối, Cần luơn cập nhật vă nắm bắt được những thơng tin mới nhất để đảm bảo quản trị cĩ hiệu quả.
Do rủi ro tỷ giâ gắn liền với biến động kinh tế vă chính trị, nín nhă quản trị cần phải đôn trước những thay đối vă phải nắm vững những kỹ năng đối phĩ với những biến động bất thường của nền kinh tế, cũng như phải biết câch hịa nhập vă điều hănh tốt.
Khi nhă quản trị đê cĩ thể thấy được xu hướng biến động của thị trường vă cùa tỷ giâ hối đôi, thì họ cĩ thế âp dụng kiến thức của mình văo việc lín kế hoạch
vă xđy dựng mơ hình quản trị rủi ro hợp lý vă phù họp với mục tiíu phât tríín của BIDV. Nhă quản trị cần thường xuyín kiểm tra vă phât hiện được những sai sĩt xảy ra trong quâ trình quản trị rủi ro tỷ giâ vă đưa ra câc biện phâp giải quyết phù hợp nhất nhằm phịng ngừa khơng cho tổn thất xảy ra hoặc hạn chế tồn thất đến mức thấp nhất.
Như đê phđn tích, nhđn viín kinh doanh ngoại hối tại BIDV hiện nay tuy đê đạt được những kỹ năng vă trình độ nhất định về kinh doanh ngoại hối. Tuy nhiín, trình độ ngoại ngữ của nhđn viín kinh doanh ngoại hối tại B1DV hiện nay chưa cao, chưa nắm vững chuyín mơn, chưa chủ động cập nhật những thay đổi về những quy định của Việt Nam vă Thế giới.
Do đĩ, BIDV cần nđng cao yíu cầu đối với nhđn viín kinh doanh ngoại hối của mình, huấn luyện đề họ nđng cao chuyín mơn hoạt động cúa mình, đăo tạo nđng cao trình độ ngoại ngữ của nhđn viín, vă thường xuyín yíu cầu họ phải cập nhật những quy định của Việt Nam vă câc thơng lệ quốc tế trong giao dịch kinh doanh ngoại hối. Quan trọng nhất lă câc nhđn viín năy phải luơn cập nhật được những thơng tin mới nhất để đảm bảo khơng mắc sai lầm trong quâ trình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của mình.
BIDV cần phât huy đẩy mạnh cơng tâc phât triển nguồn nhđn lực, tiếp tục hoăn thiện câc chính sâch tuyển dụng, đăo tạo, đêi ngộ, quy hoạch gắn với quyền lợi vă trâch nhiệm của người lao động nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong cơng việc.
BIDV cĩ thế thường xuyín gửi nhđn viín đi học để nđng cao kiến thức, trình độ vă năng lực kinh doanh của mình. Tổ chức câc buổi hội thảo dănh riíng cho nhđn viín hoặc câc buổi họp nhằm cung cấp cho nhđn viín nhừng kiến thức mới
nhất. Khuyến khích nhđn viín tự nđng cao trình độ ngoại ngữ nhằm tạo điều kiện thuận• lợi• • •cho hoăn thănh nhiệm vụ của họ.•
Ngoăi ra, để khuyến khích nhđn viín trong cơng việc, nđng cao tinh thần trâch nhiệm, giảm sai sĩt xảy ra, BIDV cĩ thể thực hiện những chính sâch đêi ngộ, khuyến khích, khen thưởng cho toăn bộ nhđn viín, đặc biệt lă những nhđn viín xuất
sắc. Cũng như cần cĩ một chế độ kỷ luận phù hợp đối với nhừng nhđn viín mắc sai lầm gđy ra tổn thất cho ngđn hăng.
Ngoăi đăo tạo nhăm nđng cao năng lực vă kiín thức, BIDV cđn tơ chức đăo tạo, giâo dục nđng cao đạo đức, phấm chất của nhđn viín, cũng như hoăn thiện câc kỹ năng xê hội cho nhđn viín nhăm đảm bảo quâ trình lăm việc cùa nhđn viín được hiệu quả.
Tăng cường giâm sât rủi ro đạo đức, tâc nghiệp của cân bộ. Tích cực xđy dựng câc chương trình đăo tạo trong vă ngoăi nước cho cân bộ, nhđn viín để nđng cao chất lượng nguồn nhđn lực.
4.2.3. Sử dụng câc cơng cụ tăi chính phải sinh nhằm giảm thiểu rủi ro tỷ giâ
Hiện nay, giao dịch mua bân ngoại tệ ở câc ngđn hăng thương mại trong nước vă BIDV hiện nay chú yếu vẫn lă giao dịch giao ngay. Giao dịch phâi sinh ngoại tệ của B1DV tuy phât triển đang nhanh nhưng tỷ trọng vẫn chưa cao trong tổng giao dịch ngoại hối của ngđn hăng, chỉ chiếm khoảng 10%.
Do đĩ, BIDV cần phât triến thím nhiều tiện ích cho khâch hăng khi sử dụng cơng cụ phâi sinh, như kỉm tư vấn, phât triển nhiều loại kỳ hạn, lợi Ích cho khâch hăng để thu hút vă khuyến khích khâch hăng sử dụng cơng cụ phâi sinh. BIDV cĩ thể tuyín truyền lợi ích khi sử dụng cơng cụ phâi sinh nĩi chung vă cơng cụ phâi
sinh tiền tệ nĩi riíng cho khâch hăng đế họ hiếu, quan tđm vă sử dụng cơng cụ phâi sinh cùa ngđn hăng. BIDV cĩ thể tổ chức câc buổi hội thảo tại câc doanh nghiệp để doanh nghiệp hiểu rõ về quản lý rũi ro tỷ giâ vă câc sản phẩm phâi sinh của ngđn hăng, nhất lă đối với những doanh nghiệp quốc doanh lớn thì chỉ cần những biến động nhỏ trong tỷ giâ hối đôi đă dẫn đến tổn thất khơng nhở về vốn.
Phât triền cơng cụ phâi sinh tiền tệ về chiều rộng vă chiều sđu câc cơng cụ năy bằng câch chuẩn bị câc điều kiện để khơng chỉ hội sở mă câc chi nhânh cũng cĩ thế thực hiện câc giao dịch năy với khâch hăng. Xđy dựng một hệ thống cung cấp cơng cụ phâi sinh rộng khắp ở tất cả câc chi nhânh của ngđn hăng, vă nín đầu tư phât