7. Đóng góp của đề tài
1.3.1 Các nghiên cứ uớ nước ngoài
Nghiên cứu của Wang’ Ondu A.N. (2017), iiFactors influencing non-interest income in commercial Banks in Kenya”: thông qua số liệu 43 ngân hàng tại Kenya từ năm 2012-2016, bằng phương pháp định lượng dùng mô hình hồi quy tuyến tính với đa biến độc lập, với mô hình nghiên cứu:
Y= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 +μ Y là thu nhập ngoài lãi
X1 là quy định của chính phủ (được xác định bằng tổng vốn chủ/ tổng tài sản) X2 là hiệu quả hoạt động của ngân hàng(được xác định là tổng ch phí/ tổng tài sản)
X3 là thay đổi công nghệ (xác định bằng số máy ATM) X4 là quy mô ngân hàng (xác định ln(tổng tài sản)) β1 - β4: hệ số phụ thuộc của các biến tương ứng μ: là hằng số của mô hình hồi quy
Kết quả nghiên cứu: tác giả đã xác định thu nhập phi lãi có mối tương quan thuận với quy định chính phủ về tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, yếu tố thay đổi kỹ thuật (số lượng ngân hàng tự động), và yếu tố quy mô ngân hàng (đo lường dưạ trên tổng tài sản của ngân hàng), nghĩa là việc tăng vốn chủ sở hữu và tăng quy mô tài sản giúp cho các ngân hàng tăng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng; tương quan nghịch với yếu tố tỷ lệ chi phí hoạt động/tổng tài sản . Qua đây tác giả cũng đề cập đến tăng thu nhập phi lãi là xu thế của các ngân hàng hiện nay.
Nghiên cứu của Atellu, A.R. (2016), “D eterminants of Non-interest income in Kenya’s commercial banks”: nghiên cứu phân tích sự tác động của các yếu tố đến thu ngoài lãi ngân hàng tại Kenya, qua số liệu thống kê từ năm 2003-2014 tại 35 ngân hàng thương mại Kenya:
NIITit= α1 + α2CAPRATit + α3SIZEit + α4LOARATit + α5EQRATit + α6ATMDEVt+ α7GDPt + α8INFLt + ε
NIIT: thu nhập ngoài lãi (được xác định bằng thu nhập ngoài lãi/ tổng tài sản) CAPRAT: tỷ lệ vốn/ tổng tài sản
SIZE: quy mô ngân hàng xác định bằng ln(tổng tài sản) LOARAT: tỷ lệ cho vay/tổng tài sản
EQRAT: tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản
ATMDEV: số máy ATM/thu nhập bình quân đầu người GDP: tỷ lệ tăng trưởng GDP
INFL: tỷ lệ lạm phát
α2-α8 :hệ số phụ thuộc
α1: hằng số
Kết quả nghiên cứu: tác giả nhận thấy thu nhập ngoài lãi có tương quan thuận với tổng vốn đầu tư/tổng tài sản, quy mô ngân hàng, tổng dư nợ / tổng tài sản, tổng vốn chủ sở hữu/ tổng tài sản, chỉ số công nghệ (số lượng ATM/ thu nhập bình quân đầu người), tốc độ tăng tưởng GD P và chỉ số giá tiêu dùng. Vậy qua kết quả nghiên cứu này ta có thể kết luận tại Kenya (nước đang phát triển) thì để tăng thu nhập phi tín dụng ngân hàng chú trọng việc tăng quy mô, phát triển tốt dư nợ, gia tăng vốn chủ sở hữu và phát triển máy ATM.
Nghiên cứu của Hahm, J. H. (2008). Determinants and consequences of non- interest income diversification of commercial banks in OECD countries: nghiên cứu dữu liệu từ 1992-2006 của 662 ngân hàng thương mại tại 29 quốc gia thuộc tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OE ).
Mô hình nghiên cứu:
NIITi,t= α + β,BSFi,t-1 + γ,MCFi,t-1 + δYRt + φCTi + εi,t NIITi,t : tỷ lệ thu nhập ngoài lãi của ngân hàng i năm thứ t
BSF và: là các hàm về các yếu tố ngân hàng đặc trưng gồm: ROA, ln( tổng tài sản), vốn chủ sở hữu/tổng tài sản, tỷ lệ cho vay, so sánh tỷ lệ cho vay, thu nhập lãi cận biên, tỷ lệ chi phí/ thu nhập,
MCF các yếu tố của nền kinh tế khác nhau: thu nhập quốc nội bình quân đầu nguời, tỷ lệ tăng truởng GD P, tỷ lệ lãi thực, tỷ lệ lạm phát, vốn hóa thị truờng/GDP YR, C T: là yếu tố giả định của năm và quốc gia khác nhau.
Kết quả: đã cho thấy những ngân hàng lớn, vốn chủ sở hữu cao (vốn chủ sở hữu/tổng tài sản), hiệu quả kinh doanh tốt (ROA) thì thu nhập phi lãi lớn hơn. Vậy ngân hàng muốn gia tăng thu nhập phi tín dụng thì phải có tổng tài sản lớn, vốn chủ sở hữu lớn và phải kinh doanh hiệu quả.