Bảng 4.1: Thống kê mô tả biến
Mean Maximum Minimum Std. Dev. Obs
ROE 10.68 44.25 0.07 7.58 312 ROA 1 5.57 0.01 0.76 312 SIZE 18.26 21.12 14.53 1.39 312 EQ 10.05 37.10 2.93 5.42 312 DPRR 1.05 5.32 -0.99 0.86 312 CIR 50.72 93.72 16.19 14.33 312 HHIDR 71.16 286.69 50.01 19.81 312 TTTD 36.74 1132.68 -30.89 85.61 312 GGDP 6.42 8.50 5.25 0.85 312 CPI 7.61 22.97 0.63 6.25 312 Nguồn: Trích xuất từ phần mềm Eviews Bảng 4.1 mô tả giá trị trung bình của ROE là 10.68% với độ lệch chuẩn là
7.58%. Giá trị lớn nhất theo nhƣ phân tích là 44.25% của ACB năm 2007 và giá trị nhỏ nhất là 0.07% của NVB năm 2012. Tƣơng tự ta có các giá trị trung bình, giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của ROA lần lƣợt là 1%, 5.57% của SGB năm 2010, 0.01% của BVB năm 2016. Từ đó có thể thấy sự chênh lệch lớn giữa chỉ số ROE và ROA của các ngân hàng thƣơng mại. Mặc dù cho những năm gần đây chỉ số ROA cho thấy dấu hiệu tăng trƣởng ổn định và tốc độ tăng trƣởng của tổng tài sản chậm hơn lợi nhuận sau thuế nhƣng mức độ đa dạng hóa lợi nhuận của ngân hàng vẫn chƣa cao nên trong thời gian ngắn lợi nhuận ngân hàng vẫn khó tăng trƣởng đột biến để gia tăng chỉ số ROA.
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn trung bình của các ngân hàng là 10.05% trong phạm vi nghiên cứu và đến cuối năm 2019 trung bình là 8% đủ để đáp ứng yêu cầu vốn hiện nay trong đó ngân hàng BVB đạt tỷ lệ vốn cao nhất là 37.1% vào năm 2007 và ngân hàng SCB có tỷ lệ vốn thấp nhất là 2.93% tại năm 2019. Ngoài ra, quy mô ngân hàng lớn nhất là BIDV với giá trị sau khi làm mịn bằng hàm log là 21.12 lớn hơn
nhiều so với trung bình của ngành là 18.26. Bên cạnh đó, quy mô các NHNN vẫn chiếm tỷ lệ trọng lớn trong ngành ngân hàng nhƣng hiệu quả hoạt động không phải lúc nào cũng cho thấy sự tăng trƣởng ổn định và gặp khó khăn nhiều hơn để huy động vốn tự có đặc biệt là các nguồn vốn chủ sở hữu để đáp ứng các quy định về cấu trúc vốn do tổng tài sản quá lớn.
Chỉ số dự phòng rủi ro của ngân hàng có giá trị trung bình là 1.05% với biên độ giao động cao giữa các ngân hàng và các năm là 0.86% cho thấy mức độ trích lập dự phòng rất chênh lệch của các ngân hàng. Điều là hợp lý khi các ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc cung cấp tín dụng đa dạng cũng nhƣ có giá trị cao đối với nhiều khách hàng và doanh nghiệp. Ngoài ra, các ngân hàng tƣ nhân có quy mô lớn nhƣ ACB cũng cho có chỉ số dự phòng rủi ro cao hơn so với trung bình để đảm bảo an toàn vốn. Năm 2019, ngân hàng VPB có tỷ lệ trích lập dự phòng cao nhất là 5.32% và năm 2018 cũng có tỷ lệ cao là 5.07% vì mảng cho vay tiêu dùng, tín chấp mặc dù đem lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng nhƣng cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro nợ xấu cần đƣợc trích lập theo quy định. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng doanh thu hoạt động của ngân hàng là 50.72% với độ lệch chuẩn cao là 14.33%. Trong khi đó mức độ đa dạng hóa thu nhập của ngân hàng 71.16% ,nằm ở nửa dƣới trong khoảng từ 50%-100% qua đó cho thấy ngân hàng có xu hƣớng đa dạng hóa thu nhập nhƣng không cao và tập trung vào một số ngân hàng cố định và độ lệch chuẩn cao là 19.81% đã cho thấy điều đó. Các ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc cho thấy hiệu quả hoạt động tốt hơn so với trung bình của ngành khi tỷ lệ chi phí hoạt động trung bình nằm trong khoảng 35%-49% và mức độ đa dạng hóa trung bình cũng tốt hơn khi chỉ số này thƣờng xuyên nằm ở mức dƣới 70%. Các ngân hàng tƣ nhân tiêu biểu nhƣ TCB hay ACB cũng nổi bật ở chỉ số này. Nhƣng ngân hàng tƣ nhân BVB cho thấy nhiều vấn đề khi quá phụ thuộc vào thu nhập thuần khi mức độ đa dạng hóa là 286.69% tại năm 2008 đồng thời cũng có tỷ lệ chi phí hoạt động cao là 93.72% tại năm 2015
Về phần tăng trƣởng kinh tế và lạm phát giá trị trung bình đạt 6.42% và 7.61% với sự ổn định của GDP và giao động cao của CPI.