Xu hướng: hằng số Mẫu: 5 - 57
Số quan sát = 53 Các độ trễ = 3
maximum parms LL eigenvalue Trace 5% critical
rank statistic value
0 36 -645,29 . 195,81 47,2 1 1 43 -586,54 0,89 1 78,3 8 29,6 2 48 -563,62 0,58 7 32,4 1 15,4 3 51 -554,06 0,30 5 13,3 6 3,7 4 52 -547,38 0,23
Độ trễ Chi2 df Prob> Chi2
1 47,97 25 0,004 2 34,95 5 2 0,089 3 24,63 5 2 0,483 4 29,09 2 5 0,260
Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả
Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả
Theo kết quả kiểm định độ trễ tối ưu, các tiêu chí LR, AIC cho thấy mô hình có độ trễ tối ưu là 4. Như vậy, bài nghiên cứu xác định sử dụng mô hình ước lượng VAR ở độ trễ là 4.
4.2.1.4.Kiểm định đồng liên kết giữa các biến và thực hiện kiểm định mô hình 1 77
Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả
Bảng 4.4 kết quả kiểm định đồng liên kết giữa các biến trong mô hình 1 cho thấy các chuỗi dữ liệu không tồn tại đồng liên kết trong dài hạn, do đó luận án sử dụng mô hình VAR để kiểm định mối quan hệ giữa mức độ tỷ giá thực đa phương và vốn FDI tại Việt Nam giai đoạn từ quý 4-2005 đến quý 4-2019 (Engle và Granger, 1987).
Sau khi quyết định sử dụng VAR để kiểm định mối quan hệ giữa mức độ tỷ giá và vốn FDI. Căn cứ vào kết quả xác định độ trễ tối ưu của mô hình 1, luận án phân tích kiểm định VAR mô hình 1 với độ trễ 4. Sau đó, luận án tiến hành các bước kiểm tra tính ổn định và sự phù hợp của mô hình nghiên cứu.
4.2.1.5.Kiểm định hiện tượng tự tương quan của phần dư mô hình 1
Sau khi thực hiện kiểm định VAR, luận án tiến hành kiểm định hiện tượng tự tương quan của phần dư mô hình 1 nhằm xác định độ tin cậy của mô hình nghiên cứu.
78