CHƢƠNG 2 : LÝ LUẬN VỀ THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
2.5 Các nghiên cứu trƣớc đây về thanh khoản đối với hiệu quả hoạt động của NHTM
NHTM
Một số nhà nghiên cứu trên thế giới đã có những nghiên cứu chuyên sâu mang tính thực tiễn, ứng dụng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động dựa trên tính thanh khoản của các ngân hàng nhƣ sau:
- Nghiên cứu của Shahchera M. 2012, tại Irana kết luận về sự tác động giữa thanh khoản và hiệu qủa hoạt động, theo đó việc tăng chỉ số tổng dƣ nợ tín dụng và chứng khoán kinh doanh, chứng khoán để bán trên tổng tiền gửi khách hàng vay (INVSDEP) sẽ làm hiệu quả hoạt động tăng hay nói cách khác INVSDEP tác động cùng chiều (+) với hiệu quả hoạt động. Đầu tƣ kinh doanh chứng khoán hiện nay rất rủi ro, chính vì vậy việc sở hữu chứng khoán để bán càng nhiều thì tính thanh khoản của ngân hàng càng lớn, giúp giảm thiểu rủi ro thanh khoản và nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Nghiên cứu của E.Bordeleau, C. Graham 2010, giai đoạn 2005-2010 từ số liệu của các ngân hàng Canada. Từ kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ số tiền mặt (CDTA) có tác động cùng chiều với hiệu quả hoạt động của ngân hàng thƣơng mại. Mặc khác kết quả cũng cho thấy chỉ số tổng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng nhà nƣớc, tiền gửi tổ chức tín dụng trên tổng tiền gửi khách hàng (CDDEP) có tác động ngƣợc chiều đến hiệu quả hoạt động kinh doanh. Tác giả đã kết luận rằng tác động của của tiền mặt có ảnh hƣởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Trong tình hình khủng hoảng thì việc nắm giữ một lƣợng tiền mặt lớn để đảm bảo tính thanh khoản là rất khó, sự sụt giảm và thiếu hụt tiền mặt tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam.
- Nghiên cứu của Limon Moinur Rasul 2012 về Tác động của thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thƣơng mại hồi giáo. Chỉ số tiền mặt (CDTA) và chỉ số tổng dƣ nợ tín dụng và chứng khoán kinh doanh, chứng khoán để bán trên tổng tiền gửi khách hàng vay (INVSDEP) đƣợc nhắc đến và có tính cùng chiều với hiệu quả hoạt động . Đồng thời chỉ số tổng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng nhà nƣớc, tiền gửi tổ chức tín dụng trên tổng tiền gửi khách hàng (CDDEP) và chỉ số tổng dƣ nợ tính dụng và chứng khoán kinh doanh, chứng khoán để bán trên tổng tài sản có (INVSTA) lại có tính ngƣợc chiều với hiệu quả hoạt động của ngân
hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng việc tăng CDTA giảm INVSTA sẽ giúp cho việc quản trị tính thanh khoản ở các ngân hàng có hiệu quả. Với tình hình hiện nay thì vấn đề thanh khoản đƣợc chú trọng và đƣợc quan tâm hàng đầu. Việc các ngân hàng tăng cƣờng huy động vốn, nắm giữ lƣợng lớn tiền mặt, đầu tƣ vào các chứng khoán có tính thanh khoản cao dễ dàng bán ra đó là một giải pháp an toàn. Nếu khách hàng rút tiền tiết kiệm với số lƣợng lớn hoặc các nhà đầu tƣ không còn tha thiết với trái phiếu ngân hàng, thì ngân hàng có thể bán các tài sản hiện có để bù đắp thanh khoản. Điều đó tạo nên tính an toàn cho ngân hàng, giúp cân bằng kế toán, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng cũng nhƣ các chủ nợ, tạo đƣợc lòng tin đối với các đối tác, khách hàng. Từ đó giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại.
Từ các nghiên cứu trên ta thấy đƣợc hiệu quả hoạt động tƣơng quan thuận với chỉ số tiền mặt (CDTA) và chỉ số tổng dƣ nợ tín dụng và chứng khoán kinh doanh, chứng khoán để bán trên tổng tiền gửi khách hàng vay (INVSDEP). Ngƣợc lại hiệu qủa hoạt động tƣơng quan nghịch với chỉ số tổng dƣ nợ tính dụng và chứng khoán kinh doanh, chứng khoán để bán trên tổng tài sản có (INVSTA). Đổng thời hiệu quả hoạt động có thể tƣơng quan nghich hoặc tƣơng quan thuận với chỉ số tổng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng nhà nƣớc, tiền gửi tổ chức tín dụng trên tổng tiền gửi khách hàng (CDDEP).
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2
Qua chƣơng 2, ta biết đƣợc những cơ sở lý thuyết về NHTM, các khái niệm liên quan đến thanh khoản NHTM, nắm tƣơng đối về tác động của thanh khoản đến hiệu qảu hoạt động ngân hàng thƣơng mại là nhƣ thế nào, ngoài ra ta còn đƣợc biết các nghiên cứu trƣớc đây về vấn đề thanh khoản. Từ đó ta thấy rằng thanh khoản tác động đến hiệu qảu hoạt động của ngân hàng nói chung và ngân hàng thƣơng mại nói riêng, Vì vậy vấn đề thanh khoản cần đƣợc quan tâm nhiều hơn, công tác quản trị rủi ro thanh khoản, sử dụng tốt các nguồn lực của ngân hàng thƣơng mại cần đƣợc nâng cao nhằm đƣua ra những giải pháp phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay cho ngân hàng, giúp cho ngân hàng hoạt động ngày càng tốt hơn.
CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU