Rủi ro tín dụng thường chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các rủi ro khác của ngân hàng, (rủi ro tín dụng thường lớn là rủi ro quan trọng nhất đối với các ngân hàng châu Á, chiếm tới 60% so với rủi ro khác: rủi ro con người, công nghệ, uy tín, rửa tiền chỉ chiếm 20%, rủi ro thị trường: rủi ro lãi suất, ngoại hối, giá hàng hoá... chiếm 20%). Rủi ro tín dụng ảnh hưởng rộng rãi tới các yếu tố của nền kinh tế và trước hết là tới ngân hàng, cụ thể là.
* Đối với ngân hàng
Rủi ro tín dụng gây hậu quả tiêu cực đến hoạt động kinh doanh và gây tổn thất cho ngân hàng.
Trước hết, tổn thất từ hoạt động tín dụng gây ra làm giảm thu nhập của ngân hàng khi ngân hàng không thu đủ lãi cho vay (trong khi thu nhập từ lãi cho vay thường chiếm 40-80% tổng thu nhập của ngân hàng). Việc giảm sút thu nhập làm cho cho tỷ suất lợi nhuận và thị giá của cổ phiếu ngân hàng (đối với ngân hàng cổ phần) bị sụt giảm. Việc cổ phiếu giảm giá gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngân hàng.
Bên cạnh đó, rủi ro tín dụng còn có thể đặt ngân hàng đặt ngân hàng vào nguy cơ mất khả năng thanh khoản với việc rút tiền ồ ạt ra khỏi ngân hàng. Tình thế này có thể buộc ngân hàng phải đóng cửa và tuyên bố phá sản nếu như ngân hàng mất khả năng thanh toán. Ngoài ra, các chi phí phát sinh khi ngân hàng phải tìm nguồn vốn bù đắp cho các khoản thanh toán đến hạn là một trong những tổn thất lớn của ngân hàng, chi phí này càng cao nếu lãi suất trên thị trường tăng. Một ngân hàng bị khó khăn về thanh khoản sẽ bị nằm trong tầm ngắm của NHNN, phải chịu những hạn chế nhất định trong hoạt động kinh doanh.
nhuận không bị giảm, ngân hàng buộc phải giảm chi phí khác như tiền lương, giảm lao động, giảm đầu tư vào công nghệ, hạn chế việc mở rộng mạng lưới chi nhánh...Điều này ảnh hưởng không tốt về mặt nhân sự, cộng nghệ và thị phần hoạt động của ngân hàng.
* Đối với nền kinh tế
Có thể nói rằng, tác động của rủi ro tín dụng đến nền kinh tế là tác động gián tiếp, thông qua tác động đến ngân hàng. Ngân hàng là kênh huy động vốn, trung gian của nền kinh tế; ngân hàng nhận tiền gửi từ dân cư và tổ chức kinh tế để cho vay, đầu tư vào nền kinh tế. Rủi ro tín dụng dẫn đến mất khả năng thanh toán của ngân hàng do việc rút tiền ồ ạt của dân cư có thể gây hiệu ứng lan truyền sang các ngân hàng khác và như vậy, khủng hoảng tài chính rất dễ xảy ra. Mặt khác, rủi ro tín dụng còn có thể dẫn đến việc hạn chế cho vay. Điều này sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, những người luôn cần vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Sự hạn chế cho vay sẽ dẫn đến luồng vốn đầu tư vào nền kinh tế bị gián đoạn và gây bất lợi cho sự tăng trưởng, phát triển kinh tế do những doanh nghiệp bị gián đoạn hoạt động có thể dẫn đến khó khăn về tài chính, mất bạn hàng thậm chí phá sản...Việc cho vay bị hạn chế, người dân có nhu cầu vay vốn để phục vụ nâng cao đời sống cũng gặp khó khăn.
Rủi ro tín dụng xảy ra, ngân hàng mất khả năng thanh toán, nếu không có cứu cánh cuối cùng là NHTW đảm bảo cho khả năng thanh toán của ngân hàng thì một thực tế sẽ xảy ra là người gửi tiền, cho vay ngân hàng sẽ gặp khó khăn do không thu hồi được tiền gửi, tiền vay, đời sống của họ cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức cho vay, gửi tiền bị ảnh hưởng tiêu cực. Như vậy, hiệu ứng lan truyền xảy ra không chỉ với ngân hàng mà còn với những đối tượng cung cấp vốn hoạt động cho ngân hàng.
của chính phủ. Khi ngân hàng bị phá sản, gặp khó khăn hay hoạt động bị đình trệ cũng làm giảm hiệu quả của chính sách tiền tệ của chính phủ, làm giảm hiệu quả việc điều hành và có thể gây xáo trộn vĩ mô nền kinh tế.
Cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ có hiệu ứng lan truyền ra toàn cầu vào cuối năm 2008 cũng có nguyên nhân từ chính hoạt động cho vay của ngân hàng cho thấy tác động của rủi ro tín dụng như thế nào đối với nền kinh tế, nhất là hiện nay, khi mà có mối liên hệ ràng buộc chặt chẽ giữa các thị trường với nhau trong nền kinh tế (thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán và hoạt động cho vay của ngân hàng...).