khoản nợ xấu Có công thức tính toán nợ xấu nhưng không có công cụ để thông kê, kiểm soát, tính toán chúng trên kho dữ liệu lớn__________ ^BQ phận thu hồi nợ Quản trị cấp tác nghiệp Thu hồi các khoản nợ của khách hàng
Phân tích báo cáo danh sách khách hàng có nợ tín dụng Xác định được chính xác KH nào đang có nợ quá hạn, giá trị của các khoản nợ này và sô nợ cần phải đòi Không có dữ liệu về danh sách các tài khoản có nợ quá hạn, tổng các khoản nợ quá hạn_______
Doanh thu của tôi như thế nào so với đối thủ cạnh tranh?
Nên thiết lập mức giới hạn tăng trưởng tín dụng thế nào là tối ưu? Tỷ lệ tăng trưởng năm nay so với năm trước là như thế nào?______ Ban giám đốc Tổng doanh thu năm 2017 là bao nhiêu?
Tổng thanh toán sao kê năm 2017 là bao nhiêu?
Tỉnh thành nào đang có số lượng khách hàng mở thẻ nhiều nhất trong năm 2017?
Loại thẻ nào đang được thanh toán nhiều nhất trong năm 2017? Phòng quản lý tín
dụng hội sở Tình hình kết quả kinh doanh của các chi nhánh như thế nào?Chi nhánh nào đang làm việc hiệu quả? Phòng kinh doanh Khách hàng cư trú ở đâu đang có mức chi tiêu tốt nhất trong
tháng qua?
Khách hàng ở độ tuổi bao nhiêu đang thanh toán tốt?
Khách hàng công tác trong thời gian bao nhiêu năm thì thanh toán nhiều?
Khách hàng sử dụng phương tiện đi lại nào thì thanh toán nhiều? Khách hàng có mức lương bao nhiêu thì thanh toán nhiều? Khách hàng có tình trạng hôn nhân ra sao thì thanh toán nhiều? Khách hàng chi tiêu bao nhiêu tiền một tháng thì thanh toán nhiều Ban thẩm định và
quản lý rủi ro tín dụng_______________
Khách hàng X có khả năng gian lận tín dụng hay không? Khách hàng X có khả năng phát sinh nợ xấu hay không? Ban kiểm soát và hỗ
trợ kinh doanh_______
Danh sách các khách hàng đang chờ giải ngân?
Các nghiệp vụ thanh toán của khách hàng?____________________ Ke toán kho quỹ Doanh thu tháng này là bao nhiêu? Tăng trưởng như thế nào?
Lợi nhuận của tháng này là bao nhiêu? Tăng trưởng như thế nào? Sản lượng thẻ trong tháng là bao nhiêu? ______________________ Bộ phận kiểm soát
nội bộ______________
Trong tháng này phát sinh các khoản nợ xấu nào?
Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng là bao nhiêu? ____________ Bộ phận thu hồi nợ Danh sách các khách hàng đang có dư nợ tín dụng đến quý 4 năm
2017 là bao nhiêu?_______________________________________
Bảng 1. Xác định BI User của từng bộ phận
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 2 của khóa luận đã đi sâu vào việc giới thiệu về khai phá dữ liệu và kinh doanh thông minh và áp dụng nó vào bài toán của khối tín dụng AMEX trong Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Đầu tiên, em đưa ra các khái niệm về khai phá dữ liệu tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau để người đọc phần nào hình dung được sơ lược về khai phá dữ liệu. Tiếp sau đó, 5 bước của quy trình khai phá dữ liệu là: Gom dữ liệu, trích lọc dữ liệu, làm sạch và tiền xử lý sau đó chuẩn bị dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu, khai phá dữ liệu, ước lượng mẫu và biểu diễn tri thức được trình bày chi tiết và diễn giải. Qua đó thấy được sự khác biệt giữa khai phá tri thức và khai phá dữ liệu. Từ đó, ta thấy được ưu thế của khai phá dữ liệu so với học máy và phương pháp thống kê. Và ưu thế đó thể hiện qua các ứng dụng và hiệu quả to lớn của khai phá dữ liệu cho các lĩnh vực đời sống nói chung và nghành ngân hàng nói riêng. Trong nghành ngân hàng, khai phá dữ liệu đã cho thấy tác dụng của mình trong việc phân đoạn khách hàng, phân tích hành vi khách hàng, chấm điểm tín dụng và phê duyệt, quảng bá và bán sản phẩm, phát hiện các giao dịch gian lận, quản trị rủi ro... Tiếp theo, em trình bày khái niệm về kinh doanh thông minh, quy trình kinh doanh thông minh bắt đầu từ việc xây dựng kho dữ liệu mà chìa khóa là quá trình ETL, sau đó là khai thác dữ liệu (Query, Filtering), khai phá dữ liệu, biểu diễn và trực quan hóa, ra quyết định. Sau khi đã hiểu được các khái niệm cơ bản về kinh doanh thông minh, ta nêu bật lên ứng dụng của kinh doanh thông minh với các cấp quản trị trong doanh nghiệp (Mức tác nghiệp, mức tri thức, mức quản lý, mức chiến lược). Và cuối cùng là các bước để chúng ta triển khai một dự án kinh doanh thông minh đó là: Xác định ai là người sử dụng BI, phân tích nghiệp vụ của BI User, khảo sát việc thu thập tổ chức lưu trữ dữ liệu hiện tại của doanh nghiệp, đánh giá xếp hạng các nhu cầu phân tích, thiết kế báo cáo, biểu mẫu và cuối cùng là tiến hành việc ra quyết định kinh doanh. Nhận thấy tiềm lực to lớn của khai phá dữ liệu và kinh doanh thông minh trong nghành ngân hàng nói chung và khối tín dụng nói riêng, em mạnh dạn đề xuất bài toán áp dụng quy trình kinh doanh thông minh để lên báo cáo trong khối tín dụng và khai phá dữ liệu để phân tích hành vi sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng. Từ sơ đồ tổ chức và quy trình nghiệp vụ tín dụng đã trình bày ở trên, em đã làm rõ trách nhiệm của từng thành viên trong khối tín dụng gồm có: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, ban kiểm soát hoạt động tín dụng hội sở, phòng kinh doanh, ban thẩm định và quản lý rủi ro tín dụng, ban kiểm soát và hỗ trợ kinh doanh, kế toán kho quỹ, bộ phận kiểm soát nội bộ, bộ phận thu hồi nợ. Từ cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ chức năng của từng thành viên, em đã chỉ rõ ra cấp quản trị (Cấp chiến lược, chiến thuật hay tác nghiệp) của từng thành viên. Họ quản lý các phân môn nào, thói quen phân tích của họ là gì, thách thức trong công việc, điểm bất cập và chưa hiệu quả hiện tại trong quá trình phân tích. Kết thúc bước này, những người làm BI có thể định hình được cụ thể nghiệp vụ của từng người
Mô tả
CUST_NBR Mã khách hàng
MCA_NBR Đây chính là mã số nhận dạng công ty của bạn trên hệ thống ICA_NBR Đây chính là mã chi nhánh của công ty
BCA_NBR Đây là mã phòng ban trong chi nhánh TID Mã số công ty ngoài hệ thống
CUST_NAME Tên nhân viên CORP_NAME Tên doanh nghiệp CUST_ADDR1 Địa chỉ nhân viên 1 CUST_ADDR2 Địa chỉ nhân viên 2 CORP_ADDR1 Địa chỉ doanh nghiệp 1 CORP_ADDR2 Địa chỉ doanh nghiệp 2 COST_CTR_C
ODE
Cost control code (Mã kiểm soát chi phí) CUST_CITY Thành phố nhân viên
CUST_ZIPCO DE
Zipcode nhân viên TORPTITY Thành phố doanh nghiệp CORP_ZIPCO Zipcode doanh nghiệp
cũng như lên danh sách các câu hỏi cần được giải đáp của từng bộ phận. Đó chính là công đoạn phân tích nghiệp vụ của từng người sử dụng BI.
CHƯƠNG 3: ÁP DỤNG QUY TRÌNH KINH DOANH THÔNG MINH XÂY DỰNG BÁO CÁO TÍN DỤNG THƯỜNG NIÊN VÀ PHÂN TÍCH
HÀNH VI KHÁCH HÀNG TRONG KHỐITÍN DỤNG
3.1 Xây dựng kho dữ liệu
Bộ dữ liệu thực nghiệm là hệ thống dữ liệu thẻ AMEX của 1187 khách hàng, 1244 tài khoản AMEX và 1311 thẻ AMEX đi kèm với thông tin chi tiết của 18660 giao dịch đi kèm và các thông tin bổ sung chi tiết. Thẻ AMEX là một loại thẻ mà doanh nghiệp cung cấp cho nhân viên của doanh nghiệp nhằm thanh toán tiền công tác, các chi phí đi lại tàu xe...trong quá trình công tác của nhân viên. Nhân viên sử dụng thẻ này thanh toán sau đó doanh nghiệp sẽ có trách nghiệm thanh toán sao kê với ngân hàng.
Bộ dữ liệu thực nghiệm gồm 10 bảng như sau: EGMIS_CACCP, EGMIS_CARDP, EGMIS_CID, EGMIS_HIERARCHY, EGMIS_MCC, EGMIS_OLSHP, EGMIS_TRANS, EGMIS_CTDTP, EGMIS_OLSTP.
Chiều khách hàng (EGMIS_HIERACHY): Chiều này lưu trữ tất cả các thông tin chi tiết
CORP_NATIO NALITY
Quôc tịch của doanh nghiệp
ICA_NAME Tên ICA
ICA_ADDR1 Địa chỉ ICA 1 ICA_ADDR2 Địa chỉ ICA 2
ICA_CITY Thành phô ICA
ICA_ZIPCODE Zipcode ICA ICA_NATION
ALITY Quôc tịch ICA
BCA_NAME Tên BCA
BCA_ADDR1 Địa chỉ BCA 1 BCA_ADDR2 Địa chỉ BCA 2
BCA_CITY Thành phô BCA
BCA_ZIPCOD E
Zipcode BCA BCA_NATION
ALITY Quôc tịch BCA
SCAN_DTE Ngày quét
AGE Tuôi nhân viên
THOI_GIAN_ CONG_TAC
Thời gian công tác TRINH_DO_H OC_VAN Trình độ học vấn SALARY Lương TINH_TRANG _HON_NHAN Tình trạng hôn nhân NOI_CU_TRU Nơi cư trú
THOI_GIAN_ CU_TRU
Thời gian cư trú SO_NGUOI_S
ONG_PHU_TH UOC
sô người sông phụ thuộc (Không có thu nhập) trong gia di
PHUONG_TIE N_THONG_TI
CHI_TIEU_HA NG_THANG
Chi tiêu hằng tháng TONG_TS_KH Tổng tài sản khách hàng
_______Tên cột_______________ ________Miêu tả_________________________________
CRDACCT_NBR Khóa chính, tự tăng, mã tài khoản___________________ CRDACC PDT NBR Mã loại tài khoản________________________________ CRDACCT_CUST_NBR Mã chủ tài khoản________________________________ CRDACCT Mã chi nhánh(BCA_NBR) của khách hàng____________ CRDACCT_DTE_OPEN Ngày mở tài khoản_______________________________ CRDACCT_DTE_CLOSE Ngày đóng tài khoản______________________________ CRDACCT BLK CODE Trạng thái khóa của tài khoản______________________ CRDACCT
_DTE_BLK_CODE Ngày khóa tài khoản_______________________________ CRDACCT DTE PYMTDUE
Cardaccount_date_payment_due (Ngày đến hạn thanh toán)__________________________________________ CRDACCT _60DAYS_DUE Số tiền thanh toán sao kê 60 ngày qua (So với ngày saokê tài khoản)____________________________________ CRDACCT _90DAYS_DUE Số tiền thanh toán sao kê 90 ngày qua (So với ngày saokê tài khoản)____________________________________ CRDACCT 120DAYS DUE Số tiền thanh toán sao kê 120 ngày qua (So với ngàysao kê tài khoản)_________________________________ CRDACCT _150DAYS_DUE Số tiền thanh toán sao kê 150 ngày qua (So với ngàysao kê tài khoản)_________________________________ CRDACCT _180DAYS_DUE Số tiền thanh toán sao kê 180 ngày qua (So với ngàysao kê tài khoản)_________________________________ CRDACCT 210DAYS DUE Số tiền thanh toán sao kê 210 ngày qua (So với ngàysao kê tài khoản)_________________________________ CRDACCT _30DAYS_DUE Số tiền thanh toán sao kê 30 ngày qua (So với ngày saokê tài khoản)____________________________________ CRDACCT _PAST_DUE
Số tiền thanh toán sao kê từ trước tới nay (So với ngày sao kê tài khoản)_________________________________ CRDACCT DATE MAINT Ngày bảo trì bảo dưỡng tài khoản___________________
Bảng 3. Chiều EGMIS HIERARCHY
Chiều tài khoản (EGMIS CACCP): Đây là chiều lưu giữ thông tin về tài
CARD ACCT NBR Mã tài khoản CARD_EMB_NAME1
_____________________________________CARD_PDT_NBR ______________________________________TênMã loạichủ thẻthẻ
CARD SUP REL Loại thẻ ngân hàng
CARD_BLK_CODE
___________________________________________________________________________Mã trạng thái khóa thẻ CARD_DTE_OPEN___________________ Ngày mở thẻ__________________________ CARD_DTE_CLOSE__________________ Ngày đóng thẻ_________________________ CARD_EXP_DATE____________________ khôngNgày hết hạn thẻ (Chỉ có ngày tháng
CARD_DTE_BLK_CODE
_____________________________________
Ngày khóa thẻ_________________________ CARD_NEW_NBR____________________ Thẻ thứ 2 (Mã thẻ)_____________________
CARD DATE MAINT
_____________________________________Tên cột Ngày bảo trì, bảo dưỡng thẻ______________Mô tả
TXN_CARD_NBR Số thẻ giao dịch
TXN_POSTING_DATE Ngày post giao dịch
TXN_CODE Mã kiêu giao dịch (Thanh toán sao kê,
quẹt thẻ, phí thường niên thẻ...)
TXN_AMT Số tiền giao dịch
TXN_ORG_AMT Số tiền giao dịch của tổ chức TXN_ORG_CURR_CODE Đơn vị tiền tệ giao dịch
TXN_DTE Ngày giao dịch
TXN_DESC Transaction description (Mô tả về giao dịch)
TXN_SETL_AMT Số tiền thanh toán
TXN_SETL_CURR_CODE Loại tiền tệ thanh toán
TXN_STATE Trạng thái của giao dịch
Bảng 4. Chiều EGMISCACCP
Chiều tài khoản (EGMIS CACCP): Đây là chiều lưu giữ thông tin về thẻ ngân
hàng của các nhân viên.
Bảng 5. Chiều EGMISCACCP
Chiều EGMIS_TRANS: Đây là chiều lưu thông tin về các giao dịch trong năm
MERCHANT_NBR Mã người bán
MERCHANT_NAME Tên người bán
MERCHANT_CTRY_CODE Mã quốc gia thanh toán (704 là Việt Nam còn lại là quốc tế)
MCC Merchant category code (Mã mục đích
giao dịch ví dụ như: di chuyển, nhà hàng, nhà nghỉ khách sạn)
TXN_SEQ_NO Số thứ tự giao dịch, số giao dịch (Khóa chính)
STTM_MONTH Tháng giao dịch lên sao kê
ACC_NBR Mã tài khoản
Tên cột Mô tả
OLSH_ACCT_NBR Mã tài khoản
OLSH_OLST_DATE Ngày lập bảng sao kê dư nợ hàng tháng