7. Bố cục của luận án
2.3.2 Phương pháp định lượng
2.3.2.1 Uớc lượng tiềm năng xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam (Mô hình 1)
a) Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết
Mô hình trọng lực biên ngẫu nhiên của Amstrong (2007) được sử dụng để xác
định tiềm năng xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam. Mô hình gồm ba nhóm yếu tốcơ bản gồm: (i) Nhóm yếu tố phản ánh cung xuất khẩu gồm có quy mô kinh tế
của nước xuất khẩu được đo lường bởi biến GDP của nước xuất khẩu, quy mô dân số được đo lường bởi biến dân số của nước xuất khẩu; (ii) Nhóm yếu tố phản ánh cầu xuất khẩu gồm có quy mô kinh tế của nước nhập khẩu được thể hiện qua biến GDP của nước nhập khẩu, quy mô dân số của nước nhập khẩu được đo lường qua biến dân số của nước nhập khẩu; (iii) Nhóm yếu tố khuyến khích hoặc cản trở xuất khẩu được phản ánh qua hai biến là khoảng cách địa lý giữa nước xuất khẩu và nước nhập khẩu và vị trí tiếp giáp biển của nước nhập khẩu. Mô hình ước lượng tiềm năng xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam có dạng như sau:
lnHTEvnj,t = 0 + 1ln(GDPvn,t *GDPj,t) + 2ln(POPvn,t*POPj,t ) + 3lnDISTvnj +
4LOCKEDj + vvnj,t - uvnj,t
Trong đó:
ln is là logarit tự nhiên; vn và j tương ứng là Việt Nam với tư cách là nước xuất khẩuvà nước j (nước nhập khẩu); t là năm t;
GDPvn,t và GDPj,t lần lượt là tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam và nước j
trong năm t,đơn vịtính là đô la Mỹ;
POPvn,t và POPj,t lần lượt là dân số của Việt Nam và nước j trong năm t, đơn
vịtính là người;
DISTvnj là khoảng cách địa lý giữa Việt Nam và nước j, đơn vị tính là km;
LOCKEDj là biến giả có giá trị bằng 0 nếu nước j có vị trí tiếp giáp biển và có giá trị bằng 1 nếu nước j không có vị trị tiếp giáp biển;
uvnj,t là phi hiệu quả xuất khẩu, không có phân phối chuẩn và có kỳ vọng khác 0. Thành phần này còn được gọi là sai số một bên (one-side error).
Tổng hợp giả thuyết vềxu hướng tác động của các biến trong mô hình được mô tả trong bảng 2.1:
Bảng 2.1: Tổng hợp các giả thuyết vềxu hướng tác động của các biến trong mô
hình ước lượng tiềm năng xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam
STT Tên biến Xu hướng tác động
1 GDPvn,t *GDPj,t +
2 POPvn,t*POPj,t +
3 DISTvnj -
4 LOCKEDj -
Ghi chú: (+) Tác động cùng chiều; (-) Tác động ngược chiều với giá trị xuất khẩu nông sản của Việt Nam
Nguồn: Tổng hợp của tác giả dựa trên cơ sở lý luận về mô hình trọng lực biên ngẫu nhiên để ước lượng tiềm năng xuất khẩu
Theo Kumbhakar và cộng sự (2015), sau khi ước lượng được các tham số trong
mô hình trọng lực biên ngẫu nhiên sẽ tính toán được thành phần ui. Trên cơ sở đó, hiệu quả xuất khẩusẽ được tính từ thành phần ui theo công thức sau:
𝐻𝑖ệ𝑢 𝑞𝑢ả 𝑥𝑢ấ𝑡 𝑘ℎẩ𝑢 = 𝑒𝑥𝑝(−𝑢𝑖) Tiếp theo, giá trị tiềm năng xuất khẩu được xác định như sau:
𝑇𝑖ề𝑚 𝑛ă𝑛𝑔 𝑥𝑢ấ𝑡 𝑘ℎẩ𝑢 = 𝐻𝑖ệ𝑢 𝑞𝑢ả 𝑥𝑢ấ𝑡 𝑘ℎẩ𝑢𝑋𝑢ấ𝑡 𝑘ℎẩ𝑢 𝑡ℎự𝑐 𝑡ế Ngoài ra, từ công thức trên có thể tính toán được khoảng cách xuất khẩu là chênh lệch giữa tiềm năng xuất khẩu và xuất khẩu thực tế. Công thức tính toán cụ thể như sau:
Trong đó, GAP là khoảng cách giữa tiềm năng xuất khẩu và xuất khẩu thực tế
(gọi tắt là khoảng cách xuất khẩu). b) Phương pháp ước lượng
Về mặt phương pháp, phương pháp ước lượng hợp lý cực đại (MLE) được áp dụng để ước lượng các tham số trong mô hình ước lượng tiềm năng xuất khẩu.
Phương pháp MLE được xem là phương pháp phù hợp nhất để ước lượng các tham số trong mô hình có các giảđịnh về phân phối của phần dư như mô hình trọng lực biên ngẫu nhiên (Kumbhakar và cộng sự, 2015; Deluna và Cruz, 2014).
c) Số liệu
Về mặt số liệu, mô hình ước lượng dựa trên dữ liệu bảng gồm 73 quốc gia
(đồng thời là thịtrường xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam) trong giai đoạn 2007-2017. Các quốc gia này đến từ tất cả các châu lục trên thế giới và có đầy đủ số
liệu trong giai đoạn nghiên cứu. Danh sách các quốc gia trong mẫu nghiên cứu được tổng hợp trong phụ lục 1. Số liệu về các biến trong mô hình được tổng hợp từ các nguồn WITS, IMF, CEPII, WB, các website: www.trungtamwto.org, www.heritage.org.
d) Kiểm định
Về mặt kiểm định, trước hết kiểm định Levin-Lin-Chu (2002) được áp dụng
để kiểm tra tính dừng của các chuỗi thời gian, là cơ sở cho các bước ước lượng tiếp theo. Tiếp theo, luận án sử dụng mô hình mô hình trọng lực biên ngẫu nhiên, trong khi mô hình này chỉ phù hợp nếu tồn tại thành phần sai số một bên uij,t trong đó. Vì thành phần này chứng tỏ có sự phi hiệu quả trong xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam. Do đó, kiểm định Skewness (độ lệch) được sử dụng để kiểm định sự phù hợp của mô hình biên ngẫu nhiên trong nghiên cứu này. Kiểm định Skewness có giả
thuyết H0: phần dư thu được bằng phương pháp OLS có phân phối chuẩn (điều này
đồng nghĩa với việc mô hình hồi quy bằng phương pháp OLS là phù hợp hay mô hình biên ngẫu nhiên không phù hợp). Kiểm định này được Kumbhakar và cộng sự (2015)
Ngoài ra, khác với dữ liệu thời gian hoặc dữ liệu chéo thường có giảđịnh khá chặt chẽ về phân phối của thành phần uij,t, mô hình (1) sử dụng bộ dữ liệu mảng nên có thể giảđịnh uij,t có phân phối tự do (Kumbhakar và cộng sự, 2015). Thay vào đó, cần xem xét uij,t đối với từng quốc gia có biến động theo thời gian hay không. Để xác
định điều này cần kiểm định giá trịeta trong mô hình với giả thuyết H0: eta có giá trị
bằng 0, tương ứng với uij,t biến động theo gian.
Cuối cùng, mô hình biên ngẫu nhiên có giảđịnh về dạng hàm. Thông thường có hai dạng hàm phổ biến trong các nghiên cứu về hiệu quả là Cobb-Douglas và Translog. Tuy nhiên, các nghiên cứu về xuất khẩu và tiềm năng xuất khẩu thường sử
dụng dạng hàm mặc định là Cobb-Douglas (Kalirajan, 1999; Amstrong, 2007; Deluna, 2014; Atif, 2016) nên luận án cũng sử dụng dạng hàm này.
2.3.2.2 Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến phi hiệu quả xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam (Mô hình 2)
a) Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết
Dựa trên mô hình các yếu tốảnh hưởng đến mức độ phi hiệu quả xuất khẩu của Kalirajan (1999), Amstrong (2007) hay Deluna và Cruz (2014), luận án xây dựng mô hình đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố phản ánh chính sách tự do kinh tế của Việt Nam đến hiệu quả xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam. Để phản ánh các chính sách tự do kinh tế của nước xuất khẩu, luận án sử dụng các biến mức độ tự do thương mại, kinh doanh và tiền tệ. Luận án còn xem xét ảnh hưởng của việc Việt
Nam và nước đối tác cùng là thành viên của WTO hoặc một FTA nào đóđến mức độ
phi hiệu quả xuất khẩu. Ngoài ra, luận án sẽ đánh giá tác động của các yếu tố như
chất lượng nguồn nhân lực, khảnăng R&D và nguồn vốn FDI đến phi hiệu quả xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam. Mô hình nghiên cứu có dạng như sau:
Uvnj,t = 0 + 1TFvn,t + + 2IFvn,t + 3 BFvn,t + 4MFvn,t +5FFvn,t + 6LFvn,t +
7TFj,t +8WTOvnj,t + 9FTAvnj,t + 10HC + 11R&D + 12lnFDI + εvnj,t
Trong đó:
vn và j tương ứng là Việt Nam với tư cách là quốc gia xuất khẩuvà quốc gia j
Uvnj,t là phi hiệu quả xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Namsang nước
j trong năm t, đơn vị tính là phần trăm (%);
TFvn,t và TFj,t lần lượt là mức độ tựdo thương mại của Việt Nam và nước j
trong năm t; nhận giá trị từ0 đến 100 (tốt nhất). Theo Heritage mức độ tự do
thương mại được tính theo công thức sau:
TF= Tariffmax– Tariffavr)/(Tariffmax– Tariffmin) x 100 - NTB
Trong đó,Tariffmax và Tariffmin là giới hạn trên và giới hạn dưới của thuế suất (%); Tariffavr là thuế suất trung bình có trọng số (%) của Việt Nam. NTB là hàng rào phi thuế quan, nhận giá trị 20, 15, 10, 5 và 0 lần lượt tương ứng với NTB được áp dụng rất phổ biến ở nhiều loại hàng hoá, NTB được áp dụng phổ biến ở nhiều loại
hàng hoá, NTB được áp dụng ở những hàng hoá nhất định, NTB được áp dụng ở một sốít hàng hoá và NTB hoàn toàn không được áp dụng.
BFvn,t là mức độ tự do kinh doanh của Việt Nam trong năm t; nhận giá trị từ 0
đến 100 (tự do nhất), được tính từ các thành phần có trọng số bằng nhau phản ánh sựkhó khăn khi bắt đầu, vận hành và đóng cửa hoạt động kinh doanh dựa trên số liệu từ nghiên cứu hoạt động kinh doanh của WB.
MFvn,t là mức độ tự do tiền tệ của Việt Nam trong năm t; nhận giá trị từ0 đến 100 (tự do nhất). Theo Heritage được tính từ hai thành phần là sựổn định giá cả (thể hiện qua chỉ tiêu lạm phát) và kiểm soát giá theo công thức sau:
𝑀𝐹 = 100 − 𝛼√𝑊𝐴𝐼 − 𝑃𝐶
Trong đó, WAI là lạm phát trung bình có trọng số và được tính theo công thức sau:
𝑊𝐴𝐼 = 𝜃1𝐼𝑁𝐹𝑣𝑛,𝑡 + 𝜃2𝐼𝑁𝐹𝑖𝑣𝑛𝑡−1+ 𝜃3𝐼𝑁𝐹𝑣𝑛,𝑡−2
Với INF là tỷ lệ lạm phát của ba năm gần nhất, 𝜃 là trọng sốtương ứng với tỷ
lệ lạm phát của ba năm gần nhất; PC là điểm phạt đối với mỗi hình thức kiểm soát
giá được áp dụng.
WTO là biến giả, nhận giá trị 1 nếu Việt Nam và nước j cùng là thành viên của WTO, nếu không sẽ nhận giá trị 0;
FTA là biến giả, nhận giá trị 1 nếu Việt Nam và nước j cùng là thành viên của một FTA, nếu không sẽ nhận giá trị 0;
HCvn,t là chất lượng nguồn nhân lực của Việt Namtrong năm t;
RDvn,t là khảnăng nghiên cứu và phát triển của Việt Namtrong năm t;
FDIvn,t là vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong năm t;
εvnj,t là sai số.
Bảng 2.2 tổng hợp các giả thuyết vềxu hướng tác động của các biến trong mô hình các yếu tố chính sách mở cửa thịtrường ảnh hưởng đến hiệu quả xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam:
Bảng 2.2: Tổng hợp các giả thuyết về xu hướng tác động của các biến trong mô
hình các yếu tốảnh hưởng đến phi hiệu quả xuất khẩu hàng
công nghệ cao của Việt Nam
STT Tên biến Xu hướng tác động 1 TFvn,t - 2 BFvn,t - 3 MFvn,t - 4 WTO - 5 FTA - 6 HCvn,t - 7 RDvn,t - 8 FDIvn,t -
Ghi chú: (+) Tác động cùng chiều; (-) Tác động ngược chiều với giá trị xuất khẩu nông sản của Việt Nam
Nguồn: Tổng hợp của tác giả dựa trên cơ sở lý luận về các yếu tốảnh hưởng đến phi hiệu quả xuất khẩu
b) Phương pháp ước lượng
Trước hết phương pháp PCA được áp dụng để tổng hợp biến khảnăng R&D
từ sáu thành phần riêng lẻ (Phụ lục 3, 4). Tiếp theo, phương pháp ước lượng tác động ngẫu nhiên được sử dụng đểước lượng tác động của các yếu tốđến phi hiệu quả xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam.
c) Số liệu
Về mặt số liệu, các số liệu về mức độ tựdo thương mại, tự do kinh doanh và tự do tiền tệđược lấy từ nguồn website: http://heritage.com. Số liệu về WTO được lấy từ website: www.wto.org. Số liệu về các FTA được lấy từ website: www.trungtamwto.vn. Số liệu về chất lượng nguồn nhân lực được lấy từ nguồn Feenstra, Inklaar và Timmer (2015). Số liệu về khảnăng R&D được tổng hợp và tính toán từ nguồn Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
được trích từ nguồn Ngân hàng thế giới (WB). Số liệu về phi hiệu quả xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam là kết quả tính toán từ mô hình ước lượng tiềm năng
xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam (mô hình 1). Các số liệu được lấy cho
giai đoạn nghiên cứu 2007-2017 với 73 quốc gia nghiên cứu (đồng thời là thịtrường xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam) như trong mô hình 1 (chi tiết trong phụ
lục 1).
d) Kiểm định
Về mặt kiểm định, trước hết kiểm định Levin-Lin-Chu (2002) được áp dụng
để kiểm tra tính dừng của các chuỗi thời gian, là cơ sở cho các bước ước lượng tiếp theo. Tiếp theo, mô hình sử dụng kiểm định Breusch-Pagan để kiểm tra sự tồn tại của thành phần aj là phần dư trong mỗi đối tượng với đặc điểm là không quan sát được
và không thay đổi theo thời gian, khác với thành phần εvnj,t. Cuối cùng, kiểm định
Hausman được áp dụng để kiểm tra mối tương quan giữa thành phần aj và các biến
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Trong chương này, luận án trình bày các phương pháp nghiên cứu được sử
dụng để phân tích tiềm năng xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam, bao gồm
phương pháp thống kê mô tả và phương pháp định lượng. Trước hết, phương pháp
thống kê mô tả nhằm trình bày một cách hệ thống các dữ liệu phản ánh các những khía cạnh khác nhau của tiềm năng xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam. Tiếp theo, trong phương pháp định lượng, luận án sử dụng hai mô hình hồi quy: (i) Mô hình 1 nhằm ước lượng tiềm năng xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam bằng phương pháp biên ngẫu nhiên trên nền tảng lý thuyết của mô hình trọng lực; (ii)
Mô hình đánh giá tác động của các yếu tốảnh hưởng đến phi hiệu quả xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam (với tư cách là nguyên nhân khiến cho xuất khẩu thực tế luôn thấp hơn xuất khẩu tiềm năng) bằng phương pháp ước lượng tác động ngẫu nhiên (RE), dựa trên nền tảng lý thuyết của Kalirajan (1999) và Amstrong (2007).
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TIỀM NĂNG XUẤT KHẨU HÀNG