- Đơn giản và cú kết quả tƣơng đối chớnh xỏc đối với cỏc dự bỏo ngắn hạn
- Hệ thống dự bỏo cú thể đƣợc điều chỉnh thụng qua 1 tham số duy nhất ( tham số san bằng hàm mũ)
- Dễ dàng chƣơng trỡnh húa - Cú độ nhạy cao
- Tớnh toỏn khụng phức tạp lắm và khối lƣợng tớnh toỏn khụng nhiều.
2.2.3. Phƣơng phỏp dự bỏo bằng mụ hỡnh hồi quy tƣơng quan
2.2.3.1. Dự bỏo bằng mụ hỡnh hồi quy tƣơng quan
Hồi quy núi theo cỏch đơn giản là đi ngƣợc lại về quỏ khứ để nghiờn cứu những dữ liệu đó diễn ra theo thời gian hoặc diễn ra tại cựng một thời điểm nhằm tỡm đến một quy luật về mối quan hệ giữa chỳng. Mối quan hệ đú đƣợc biểu diễn thành một hàm số gọi là hàm hồi quy mà dựa vào đú, cú thể giải thớch bằng cỏc kết quả lƣợng húa về bản chất, hỗ trợ củng cố cỏc lý thuyết và dự bỏo tƣơng lai.
Thuật toỏn hồi quy là sự nghiờn cứu mức độ ảnh hƣởng của một hay nhiều biến số đến một biến số nhằm dự bỏo biến kết quả dựa vào cỏc giỏ trị đƣợc biết trƣớc của cỏc biến giải thớch.
- Hàm hồi quy tƣơng quan đơn biểu diễn mối quan hệ của một hiện tƣợng kinh tế cú liờn quan bởi một nhõn tố tƣơng quan khỏc, vớ dụ, dạng hàm tuyến tớnh:
y = ao + a1.x1
- Hàm hồi quy tƣơng quan bội biểu diễn mối quan hệ giữa một hiện tƣợng kinh tế phụ thuộc vào nhiều nhõn tố khỏc
Dạng hàm tuyến tớnh:
y = ao + a1.x1 + a2.x2 +…+ ak.xk Trong đú:
y là một giỏ trị kinh tế nào đú và gọi là biến phụ thuộc (biến cần giải thớch) x1, x2,…,xk là cỏc giỏ trị kinh tế cú liờn quan gọi là biến độc lập (biến giải thớch) ao, a1,…, ak là cỏc tham số của mụ hỡnh, hay hệ số hồi quy riờng.
Dạng hàm phi tuyến: Dạng Cobb Douglas: 1 2 1a 2a .... ak o k y a x x x Dạng mũ: y ao a x1. 1p a x2. 2k .... a xk. kz 1 2 1 2 . x. x ... xk o k y a a a a
2.2.3.2. Ƣu nhƣợc điểm của phƣơng phỏp
Ƣu điểm:
- Xem xột và đƣa đƣợc nhiều biến vào mụ hỡnh cú ảnh hƣởng đến biến cần phõn tớch, nhằm cho ra kết quả chớnh xỏc hơn.
Nhƣợc điểm:
- Trong quỏ trỡnh đƣa biến vào dễ gõy hiện tƣợng tự tƣơng quan ảnh hƣởng đến kết quả dự bỏo, hoặc cỏc biến cần đƣa vào mụ hỡnh cú thể khụng cú số liệu cho cỏc biến này.
2.2.4. Phƣơng phỏp ngoại suy theo chuỗi thời gian 2.2.4.1. Khỏi niệm 2.2.4.1. Khỏi niệm
Mặt lƣợng của hiện tƣợng thƣờng xuyờn biến động qua thời gian. Trong thống kờ để nghiờn cứu sự biến động này ta thƣờng dựa vào dóy số thời gian.
Dóy số thời gian là dóy số cỏc giỏ trị của chỉ tiờu thống kờ đƣợc sắp xếp theo thứ tự thời gian.
Với dự bỏo nhu cầu điện năng, đƣợc hiểu: Dựa vào chuỗi quan sỏt của n năm trƣớc để xõy dựng mụ hỡnh toỏn học (hàm xu thế) biểu thị quy luật thay đổi nhu cầu điện năng, trờn cơ sở đú xỏc định nhu cầu điện năng của những năm tiếp theo.
Cú thể khỏi quỏt nhƣ sau:
t ( thời điểm) t1 t2 … tn
y ( giỏ trị đối tƣợng kinh tế) y1 y2 … yn
- Bản chất của chuỗi thời gian kinh tế:
Nếu quỏ trỡnh ngẫu nhiờn là một chuỗi cỏc đại lƣợng ngẫu nhiờn khi chỳng ta quan sỏt kết quả của n phộp thử theo một đặc trƣng nào đú, thỡ chuỗi thời gian kinh tế chớnh là một quỏ trỡnh ngẫu nhiờn khi chỳng ta quan sỏt giỏ trị của đối tƣợng kinh tế theo một đặc trƣng theo thời gian ở n thời điểm liờn tục.
Khoảng cỏch giữa cỏc thời điểm của chuỗi thời gian phải bằng nhau, hay núi cỏch khỏc là phải đảm bảo tớnh liờn tục phục vụ cho việc xử lý. Đơn vị đo giỏ trị chuỗi thời gian phải đồng nhất.
Theo ý nghĩa toỏn học thỡ phƣơng phỏp ngoại suy chớnh là việc phỏt hiện xu thế vận động của đối tƣợng kinh tế, cú khả năng tuõn theo quy luật hàm số f(t) nào đú để dựa vào đú tiờn liệu giỏ trị đối tƣợng kinh tế ở ngoài khoảng giỏ trị đó biết (y1, yn) dƣới dạng: yˆnDB1 f n 1
Với: ˆDB1 n
y : giỏ trị dự bỏo của đối tƣợng kinh tế ở thời điểm (n+1) (n, n+1): khoảng dự bỏo.
f(n+1): giỏ trị lớ thuyết của hàm dự bỏo tại thời điểm (n+1). ε: sai số.
Điều kiện của phƣơng phỏp:
Đối tƣợng kinh tế phỏt triển tƣơng đối ổn định theo thời gian (cú cơ sở thu thập thụng tin lịch sử và phỏt hiện tớnh quy luật).
Những nhõn tố ảnh hƣởng chung nhất cho sự phỏt triển đối tƣợng kinh tế vẫn đƣợc duy trỡ trong một khoảng thời gian nào đấy trong tƣơng lai.
Sẽ khụng cú tỏc động mạnh từ bờn ngoài dẫn tới những đột biến trong quỏ trỉnh phỏt triển đối tƣợng kinh tế.
2.2.4.2. Nội dung của phƣơng phỏp ngoại suy
Phƣơng phỏp dự bỏo ngoại suy bao gồm cỏc bƣớc sau:
Bƣớc 1: Xử lý chuỗi thời gian kinh tế:
Bƣớc này giỳp cho dóy số liệu đƣa vào dự bỏo đầy đủ và xỏc định đƣợc xu thế dễ dàng hơn.
Xử lý chuỗi thời gian kinh tế bao gồm cỏc cụng việc: bổ sung số liệu cũn thiếu, xử lý dao động ngẫu nhiờn (bằng phƣơng phỏp cú trọng số hoặc khụng cú trọng số), loại bỏ sai số thụ.
Nếu chuỗi thiếu một giỏ trị yi nào đú thỡ ta xỏc định giỏ trị bổ sung bằng trung bỡnh cộng hai giỏ trị đứng trƣớc và sau nú: 1 1
2
bs i i
i
y y y
b) Xử lý dao động ngẫu nhiờn:
Khi căn cứ vào chuỗi thời gian ban đầu ta thấy khụng dễ dàng phỏt hiện ngay đƣợc xu thế f(t). Do vậy, với những chuỗi cú dao động lớn do ảnh hƣởng của cỏc yếu tố ngẫu nhiờn thỡ phải sử dụng phƣơng phỏp san chuỗi thời gian, với mục đớch tạo ra một chuỗi mới cú xu hƣớng dao động ổn định hơn, và tất nhiờn chuỗi thời gian mới chắc chắn vẫn giữ nguyờn xu thế từ chuỗi thời gian xuất phỏt.
Cú hai phƣơng phỏp xử lý nhƣ sau:
- Trung bỡnh trƣợt khụng cú trọng số (ỏp dụng cho cỏc chuỗi số cú khả năng tuõn theo xu hƣớng tuyến tớnh):
2 1 t p i i t p y y y p (2.10) Trong đú: m = 2p+1 là khoảng trƣợt.
yi: giỏ trị chuỗi thời gian ban đầu vào thời điểm thứ i yt: giỏ trị chuỗi thời gian đƣợc san vào thời điểm t.
- Trung bỡnh trƣợt cú trọng số (ỏp dụng cho cỏc chuỗi số cú khả năng tuõn theo xu hƣớng phi tuyến): Cỏch xỏc định: 0 1 p i y i i y a a t là một đa thức bậc p c) Loại bỏ sai số thụ:
Sai số thụ của chuỗi thời gian kinh tế dẫn đến dự bỏo sai lệch xu thế và để giải quyết trƣờng hợp này, ngƣời ta sử dụng phƣơng phỏp kiểm định thống kờ toỏn.
Giả sử chuỗi thời gian (ti, yi) với i = 1ữn. Nếu yk là sai số “thụ” cần loại bỏ:
Tớnh 2 1 1 1 n i i S y y n (2.11) Với: n: số mức độ của chuỗi
yi: giỏ trị của chuỗi ở thời điểm thứ i yi: giỏ trị trung bỡnh của chuỗi
k k
y y t
S (2.12) Nếu tk tn( ): loại bỏ yk và thay thế bằng bs